Лавина - страница 48

помимо того... можно ведь установить размер лота в процентах от депо... и каждый последующий переворот прибавлять (а не умножать)... т.е. не в геометрической прогрессии чтоб "лавина" росла)

Прибавление уже не гарантирует общего положительного итога серии наращиваний. Хотя это уже, конечно, не удвоение, и вероятность стопаута и вообще громадных просадок можно снизить.
Управление размером лота - слишком сложный и серьезный вопрос, чтобы решать его одним наскоком.
Есть и другие схемы работы с растущим лотом, не столь агрессивные. Они все равно требуют очень значительного капитала, но если считать, что 15 переворотов - нереально редкая ситуация, то они их выдерживают. Оценка "последнего" лота дает цифру, примерно равную 100, если начальный равен 1. Но это ноу-хау, которое я пока приберегу для себя.

поправленный Александра)

Математ, дело в другом... можно положить на определённый объём от депозита определённый лот... и при следующих разворотах просто прибавлять его величину... когда депо к примеру вырастет в n количество раз то и размер того лота вырастет соответственно... так должно быть лучше... а ешо лучше торговать по направлению движения цены, а сей фокус оставить для непредвиденного выхода чтоли.

А уровень безубытка, при этой схеме, у тебя смещается все дальше и дальше?

Сэппуку» и «харакири» пишутся одними и теми же двумя иероглифами. Разница в том, что сэппуку пишется как 切腹 (сначала идёт иероглиф «резать» а потом «живот», при прочтении используются «онные», китайско-японские чтения), а харакири наоборот — 腹切り (первый иероглиф — «живот», используются «кунные», чисто японские чтения). В Японии слово «харакири» является разговорной формой и несёт некоторый бытовой и уничижительный оттенок: если «сэппуку» подразумевает совершённое по всем правилам ритуальное самоубийство, то «харакири» переводится скорее как «вспороть себе живот мечом»^{[источник не указан 297 дней]}.

вобщем... не торгуем на заседании ФРС, и во флете... и ни в чём себе не отказываем... )))

Не считал, честно говоря. Я просто промоделировал ее несколько раз в Экселе. Да, просадки значительные, поэтому тогда мне эта система не понравилась. С другой стороны, просадки можно уменьшить (снизив и профитность). Короче, палка о двух концах, но некий потенциал у нее есть.

математ, заметил, что если по росту прибыли добавляться то прибыль (бывает) сильно увеличивается...

Начальный депозит 1000$. начальный лот 0.03 + ММ. Временной интервал 01.01.09 - 16.03.10. Матожидание 5.99$. Максимальный лот позиции на данном интервале времени получился равным 2.16. Максимальная просадка большая - 6842$. Но для любителей казино это не помеха. Лишь бы дождаться удвоения депозита. После вывода своих денег начальный лот можно ещё увеличить, хотя я бы не стал.
Советник продавать не собираюсь. Выкладываю данные исключительно для вдохновения форумчан.