Лавина - страница 437

Нет. ))

Написал, и сам сижу усываюсь.... Дружественный ))) Маржин Колл ))

..........................

Это то, о чем писали Джон Катана и Юрий Хорош.

Слил депо, ну и фиг с ним. Пошел, бухнул.

Через день заходишь "полностью обновленный" точно таким же депо.

И если удвоил депо, то вывел первую часть. И опять, Пошел, бухнул.

.....................

Короче. Количество пьянок с радости должно быть реально больше количества пьянок с горя.

Система "Ваш Дружественный Маржин Колл" (с)

Завтра пойду патент оформлять....

Хватит дарить идеи....

Полностью с Вами согласен, но "журавль, сука, "красивый")) (с)" :-)))

П.С. Никто ведь на мартине не замыкается... Роем и в других направлениях...

ППС. Анти-мартин - например :-)))

1) Было 5? Или в ТС жесткое ограничение не более 5-ти переворотов? Это немного разные вещи....

2) Я пробовал по разному, и пришел к тому, что оптимально 0,1 - старт; (0,3; 0,6;1,2; )

4-ре переворота и все. Далее жесть и резкое ухудшение фин. результатов отработки ТС

1. Это понятно. Конечно, были варианты, где и 6 и 7 переворотов... В результате оптимизации и форвардов, были выбраны соответствующие... с соответствующими параметрами, причем на ряде форвардов - количество переворотов было как и на периоде оптимизации или даже меньше... Возможно жесткое ограничение по количеству переворотов, т.е. после 5-ти переворотов, если цена дошла до противоположной границы канала - принимаем такую просадку и входим в рынок стартовым лотом.

2. Это уже кто подо что заточил свою ТС-ку. На самом - то деле - "Истина где-то рядом..." и как ни крути "Все дороги (для идущих по ним) - ведут в Рим" :-)))

3. Что касается портфеля Лавин - допустим у одной канал - 483 пп - на настоящее время (динамический (по АТР)) профит 220, у другой канал 660 пп, профит 640 пп. Получается, что если вторая система входит в переворот, то первая выходит из рынка с профитом... при их одновременном старте. Т.е. получается, что они взаимокомпенсируют друг друга. Конечно, если их много - можно проанализировать их совместную работу и просадку с переворотами на истории используя анализатор портфельной торговли на сайте у И. Кима, но как это будет на реале в режиме реального времени...? Для начала - демо... Потом получается, что часть из них - в бай, часть в селл, при их большом количестве совместную работу оценивать и анализировать сложнее, остается только "наблюдать"... :-)))

Вот близкая по принципу система.

Но это в тестере. А в жизни,то тик пропадает, то недостаточно баров в окне,то нет связи.

Хотя когда все работает,то задним числом сделки в тестере повторяются один в один .

Она и без мартингейла работает прибыльно,но так красивей.

Добрый вечер!

Выложите если кто может более менее работающую нетто лавину...

Заранее благодарен!)