Лавина - страница 392
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сравнивал.
Если корректно манипулировать лотами, т.е. если "локовая версия" 0.1 0.2 0.4 0.8, то "неттинговая" 0.1 0.1 0.3 0.5, то итоговый результат будут тем же. (и это тоже обсуждалось в этой ветке).
Для одинакового алгоритма выставления лотов это две разные системы.
А вот добиться того, чтобы сделки совпадали по времени, а значит и вход в "плохой участок" был синхронным сложнее.
Все-таки отложенники и вход с рынка и т.п.. Более подробно в соседней ветке "Тестер MT4 гениален" ;)
Ну и "суммарный убыток" до срабатывания .... больше ..... ;)
Короче жду синусоиды с амплитудой 350 пипсов (+10/-0 по-моему) и продолжительностью 7 периодов. ;)
Можно доуточнить?
Следует ли из ваших тезисов, что убыток ( кстати о нём "невнятно" говорил Катала), который вы принимаете при неттинге, ОБЯЗАТЕЛЬНО меньше задействованной маржи?
Если так - разве это не критерий/ограничение на размер "немаленького" канала?
;)
Следует ли из ваших тезисов, что убыток ( кстати о нём "невнятно" говорил Катала), который вы принимаете при неттинге, ОБЯЗАТЕЛЬНО меньше задействованной маржи?
Пример расчета маржи по нескольким сделкам для валютных пар
Имеем три сделки:
1. Рассчитываем средневзвешенную цену:
Pср = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324
2. Рассчитываем размер маржи по локированному объему. Объем локированных позиций 0.8*2=1.6 лота, параметр hedged_margin для EURUSD равен 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Рассчитаем размер маржи по оставшемуся (нелокированному) объему. Объем оставшихся позиций 3,3-1,6=1,7 лота, margin для EURUSD равна 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Расчитываем итоговую маржу.
Margin = 237.349184+504.367016 = 741.7162
Только тссс, т.е.. не при ....
Если так - разве это не критерий/ограничение на размер "немаленького" канала?
На самом деле разница не принципиальная (из разряда "и все-таки она вертится" ... ну и пущай), если рынок делает подлянку и у вас "срабатывание за срабатыванием" пока Вы не упираетесь либо в МК либо в ограничения по совокупному количеству лотов..
Если же у Вас депозит "мизерный" (типа поиграться, но не зарабатывать), то да можно отодвинуть МК на один шаг (на одно срабатывание). И то не факт.
В конце концов, ширина канала это ожидание ОТ рынка, а не функция ОТ величины Депозита.
Я даже не представлю алгоритм расчета ширины канала от депозита. Типа:
- депозит выдержит "7 колен".
- на исторических данных "7 колен" наблюдалось при ширине канала ??????? ;(
Войдите на бар раньше/позже (по какому угодно сигналу) и не будет "7 колен", а будет профит даже без включения Лавины.
Я делал тоже неттинговый вариант и при одинаковой схеме наращивания лотов и прочих равных условиях неттинговый вариант даёт меньшую прибыль и объясняется это просто.
Это действительно объясняется просто: надо знать арифметику и уметь писать (в смысле - программировать).
Поясните в чём я не прав.
Цитата:
<<Пусть у нас схема наращивания лота 1, 3, 9 ... в обоих вариантах>>
У Вас не может быть одинаковая схема.
Если для лока: 1 - 3 - 9, то для адекватного неттинга должно быть: 1 - 2 - 7
Цитата:
<<Пусть у нас схема наращивания лота 1, 3, 9 ... в обоих вариантах>>
У Вас не может быть одинаковая схема.
Если для лока: 1 - 3 - 9, то для адекватного неттинга должно быть: 1 - 2 - 7
В мт4 при открытии второго ордера мы же открываем вначале ордер объёмом 3, а потом делаем CloseBy и остаётся как в вашей схеме итоговый объём 2, далее открываем ордер объёмом 9 и после closeBy остаётся объём 7. Так что объёмы первоначально открываемых ордеров одинаковый в обоих вариантах. Это я и имел ввиду. Не знаю как в МТ5, не занимался этой платформой, а в МТ4 я считаю так правильно.
В мт4 при открытии второго ордера мы же открываем вначале ордер объёмом 3, а потом делаем CloseBy и остаётся как в вашей схеме итоговый объём 2, далее открываем ордер объёмом 9 и после closeBy остаётся объём 7. Так что объёмы первоначально открываемых ордеров одинаковый в обоих вариантах. Это я и имел ввиду.
При таком подходе Вы не получите разницу в прибыле. Лишь свопы съэкономите, да залоги высвободите.
Но ведь в приводимом мною примере я имею ввиду, что используется принцип лавины, в неттинговом варианте первые две сделки убыточные,
а в локовом убыточна только одна сделка. Вы что готовы это опровергнуть? Я Вас внимательно слушаю.:-)))
Я понимаю, прикидываться шлангом просто.
У Вас в локе в момент открытия 3-го объема - убыток 3 контракта + открыто 1+9=10 (по направлению последнего движения) и 3 - против. ИТОГО: Убыток 3, открыто 10-3=7.
В неттинге в момент открытия 3-го объема - убыток 1+2=3 контракта + открыто 7 (по направлению последнего движения). ИТОГО: Убыток 3, открыто 7.
PS.
А вообще, запарило тупым и прикидывающимся отвечать.
Не надо строить из себя умника и пытаясь выкрутиться,
Блин, как я понимаю Свинозавра.
Насколько я понял, когда в ответ сказать нечего, приходится ссылаться на неких авторитетов.
Я все сказал, если Вы не можете посчитать 1+9-3, то это ваши проблемы.