Правильно! Но я уже написал использование переворотного мартина - приведёт к сливу.... Если убрать мартин то получиться - входы по тренду! - добавляем стоп ордер. При срабатывании стопа - опять вход по тренду(со стопом) но уже двойным лотом!

Переворот - направления движения торговли - основание переворота -получен убыток. Основанием переворота торговли может быть ситуация на рынке, её изменение в конце концов сигналы ТА.

Самая глупая часть лавины - переворот торговли без оснований. Получаеться - банальное отыгрывание. (В казино ито отыгрываться последнее дело - проигравшимся советуют не отыгрываться сейчас, а успокоиться и придти завтра).

В таком случае логичнее было бы призвать топикстартера и его последователей к "корректным доказательствам" работоспособности его ТС. Иначе можно много гипотез накидать и взвалить груз доказательств на тех, кто с ними не согласен.

Согласен.

И Катала не справился...

Тем не менее кое что из этой торговой системы получиться может:

Очередной Грааль найден!

На данный момент (15.07.2010) я разработал торговую систему, работающую по принципу открытия позиции в противоположном направлении, при убытке предыдущей. На форуме MQL4 такую систему называют «Лавина».

В стратегии встроена система управления прибылью (Money Management) мартингейл и система увеличения начальной ставки пропорционально увеличивающемуся депозиту.

Ниже представлен тест за 11.5 лет с начальным депозитом 500 000 руб:

Рис. 1. График изменения депозита

Анализ результатов тестирования

В нижеприведённую таблицу сведены результаты тестирования и разбиты по годам:

Юрий, возможно это уже в Вашей версии используется тренд и другие методы ТА, но в авторской версии о тренде вообще речи не было. У него предполагался рандом-вход:

Максимальная ставка банков топ-10 по вкладам — 9,28% (30.06.2010 12:07)

Банк России в среду обнародовал данные мониторинга размера процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: за третью декаду июня максимальная ставка снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 9,28% годовых, следует из сообщения департамента внешних и общественных связей ЦБ, на которое ссылается РИА Новости.

За вторую декаду июня максимальная ставка выросла на 0,13 процентного пункта — до 9,35% годовых.

Последние месяцы тренд был обратным — ставка все время понижалась под воздействием решений регулятора, опустившего ставку рефинансирования на рекордно низкий уровень в 7,75% годовых. За первую декаду июня максимальная ставка снизилась на 0,3 процентного пункта — до 9,22% годовых. В мае максимальная ставка потеряла 0,16 процентного пункта, в апреле — 0,71, в марте — 0,48, в феврале — 1,04, в январе — 1,27.

В списке банков, по которым проводится мониторинг, находятся Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, «Уралсиб», МДМ Банк и Промсвязьбанк. Мониторинг проводит департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ на основе информации на сайтах этих банков.

Источник: РИА Новости

(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)

Тест с лотом, не привязанным к депозиту:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Параметры		FixLot=true; RiskLot=0.1; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Баров в истории	71434	Смоделировано тиков	1742142	Качество моделирования	n/a
Начальный депозит	500000.00
Чистая прибыль	2139707.73	Общая прибыль	6643341.43	Общий убыток	-4503633.70
Прибыльность	1.48	Матожидание выигрыша	1684.81
Абсолютная просадка	32556.75	Максимальная просадка	366265.83 (31.67%)	Относительная просадка	31.67% (366265.83)
Всего сделок	1270	Короткие позиции (% выигравших)	635 (55.59%)	Длинные позиции (% выигравших)	635 (57.64%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	719 (56.61%)	Убыточные сделки (% от всех)	551 (43.39%)
Самая большая		прибыльная сделка	103643.42	убыточная сделка	-68776.07
Средняя		прибыльная сделка	9239.70	убыточная сделка	-8173.56
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	12 (50082.45)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-167395.36)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	185053.87 (7)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-167395.36 (12)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	2

Лавина. Только вход не случайный, а с простейшим анализом, чтобы не лезть против тренда. И, насколько я понял, отсекающий выход на третьем развороте с потерей небольшой суммы - отсюда периодические "ныряния" на графиках отчетов. Коэффициент тоже больше удваивающего - отсюда очень быстрый выход на безубыток, почти всегда после первого разворота, особенно в той модификации его эксперта, которая нацелена на минимальную прибыль в несколько пунктов.

Управление капиталом у него разумное - периодический вывод капитала после накопления определенной суммы.

У меня есть еще одно полезное добавление, не упоминавшееся в теме, позволяющее избежать большей части рисков, связанных с потерей связи. Нужно задать размер прибыли в пунктах и все ордера выставлять с Take Profit и Stop Loss таким образом, чтобы цена, пройдя уровень безубытка плюс заданное вами расстояние, закрывала все ордера на прибыльной стороне по Take Profit, а у всех ордеров противоположной, убыточной стороны, на позициях этих Take Profit должны стоять Stop Loss. Тогда даже в случае потери связи все ордера закроются либо с прибылью, либо с небольшим убытком, и потери всего депозита не произойдет.

Этот же способ позволяет выдерживать неограниченное количество разворотов в коридоре - десятки, сотни, тысячи - совершенно неважно. Достаточно ограничить для себя количество разворотов, например, двумя и после второго разворота больше не добавлять ордера. Если флет затянется и цена долго не будет достигать уровня прибыли ни на одной стороне за пределами коридора, многократно цепляя его границы - вас это никак не беспокоит. Цепляний может быть сколько угодно - новые ордера не открываются, а после выхода вы получите либо планируемую прибыль, либо небольшой убыток, если цена двинется в сторону меньшего суммарного объема.