Лавина - страница 259

Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.

Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.



График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.

Опять Вы лжете? Ну, зачем!
Нельзя сливать восемь лет подряд. Что бы постоянно сливать, надо с неменьшим постоянством вливать. это, во-первых
Во, вторых. Адекватный новичек, после первого слива, уходит в себя, начинает думать, потом либо возвращается в другом качественном уровне, либо уходит навсегда.
.............
А вы восемь лет? Супер. Ваще.
Только это уже классифицируется по другому. Шизофрения.
............
Поэтому, милейший, Вы и кодить не можете.
И говорите одно и тоже по многу раз. Повторяетесь.
Часто и спонтанно начинаете истерить и ругаться.
...........
Сразу приношу извинения, если диагноз не подтвердится.
Но, к сожалению, все сходится.

По этому примеру с вами тоже все ясно. Продолжайте в том же духе.

Джон, я не знаю, как там у вас, в вашей галактике, но у нас открытие встречного ордера тем же объемом, равносильно закрытию первого. Причем закрывая первый (не открываем встречный), мы - земляне - экономим на свопах, а в нектр. ДЦ, где запрещено закрытие встречных OrderCloseBy, и на спредах. Ну, о такой мелочи как проскальзывание на куче залокированных оредров при их встречном закрытии, я вообще молчу.
Хотя и у нас, землян, попадаются человеки, которые этого упорно не понимают. И теперь я, кажется, знаю почему. Они были похищены вашими соплеменниками - пришельцами и там, в своих инопланетных лабораториях, прозомбированы.
Это бесчеловечно, Джон! Хотя... вам-то что?

Галина с Дмитрием, если вы чего на своем демосчете меняете так, отписывайтесь что-ли, типа "технические работы", а то я на советника подумаю плохое;)))))

Спасибо, в принципе понятно. Просадка существенна (34.75%), но, на мой взгляд, пока терпима. Свой смертельный укус Лябушер еще не сделал: недостаточная статистика.

В оправдание системе Лябушера: независимо от соотношения средних размеров прибыльной и убыточной сделок увеличение самого по себе процента прибыльных (здесь 57) уменьшает продолжительность убыточных серий (точнее, серий, в которых локальный процент прибыльных существенно меньше среднестатистического). Здесь это не очень заметно, но при большей статистике было бы.

Это, кстати, один из вариантов "улучшения" Лябушера, о котором я думал.

Да Да !!!
Папрдон, обьясняю.
Версию немного подправили на прошлой недели.
Сейчас просто новые варианты запустила, поэтому позы пришлось ручками закрыть предварительно.
Механизм работы тот же, то есть вы разницы не заметите никакой.

Наверно повторю слова уважаемого Mathemat. Если нам безразлична просадка (исходя из ваших рассуждений - надо только подобрать нужный размер депо). То зачем нам вообще Лябушер????????
Классический мартин на этом фоне выигрывает абсолютно и безусловно по всем параметрам. Ведь для классического мартина вообще безразличен какой процент профитных сделок будет. Ему достаточно всего ОДНОЙ профитной сделки, чтобы вывести депозит в плюс. Не важно на какой серии. хоть на 10, хоть на 10 трлн. Одна, заметьте всего ОДНА профитная сделка - и вы в плюсе... на серии из ста сделок - это будет всего лишь один процент профитности... (такую сливную ТС - еще надо умудриться написать:)))), если это вообще возможно... чтобы только одна сделка из 100 была профитной... тут наверно особый талант нужен...
И даже на такой, гипотетической, неподражаемо сливной ТС - классический мартин "чисто математически" (ваши слова) - всегда будет в профите.
Надо лишь подобрать размер депо:)

Согласитесь дорогой - что ваш длинный пост - не более чем демагогия. Ибо если делить депо скажем на 10000 частей - и такой ничтожной частью оперировать (чтобы нормализовать риски, к приемлемому уровню) - то процент профита будет настолько ничтожно мал, что любой банк - даст вам на порядок большее вознаграждение, если вы просто положите деньги на депозит...
Поэтому, это всего лишь теоретические выкладки, не имеющие под собой абсолютно никакой реальной почвы, а посему - не имеющие абсолютно никакой практической выгоды и реализации....

Спасибо!!! Будем медитировать дальше;))))))

Поясните. Судя по второму графику Лябушер реализован не так как описано выше.

Иначе характер кривой должен быть иной, примерно как здесь

Баланс в конце законченной серии должен быть чуть больше чем в конце предыдущей серии. У вас как-то иначе.

Вы применяли какие-то ограничения?