Лавина - страница 109

В "Лавине" коэффициент умножения может быть любой - это написано в первом сообщении темы. Читайте внимательнее.

Количество ступеней, скорее всего, не ограничено искусственно. На тестируемом участке больше двух разворотов не было - всегда максимум после двух разворотов был выход с прибылью.

Закрывать прибыль тралом - самый простой и выгодный вариант, он был в теме и я его пару страниц назад повторил в сводной стратегии торговли по "Лавине" - читайте внимательнее.

Не мешало бы что-нибудь сказать о выборе размера депозита, ну хотя бы к примеру. Величина депозита должна быть больше максимальной просадки, полученной на историческом интервале 1-2 года тестирования. А иначе особенно, если производится регулярный вывод средств, слив может произойти очень быстро.

Уже писал, для вас повторю: назовите мне хоть одну причину что-то вам доказывать? Вы для меня никто. Если не хотите использовать "Лавину", то что вы делаете в этой теме? К тому же статистику (и не одну) с тысячами сделок уже приводил khorosh. Если вы не верите ему - с чего вдруг вы поверите мне? Доказательств в теме достаточно.

Торгую ежедневно, с понедельника по пятницу.

Это сугубо индивидуальное дело, зависит только от ваших возможностей. Вы, например, можете выделить из своего бюджета 10000 рублей для торговли, я могу спокойно торговать на несколько десятков миллионов рублей - каждый выбирает для себя сам.

Величина слива привязана к уровню максимальной просадки? А если попробовать выходить на границе канала, желательно на той, где бОльший совокупный объем ордеров, как я предложил?

При любом раскладе депозит меньше максимальной просадки использовать очень опасно, не зависимо от того беден ты или богат. Или хотя бы, если начальный депозит был меньше максимальной просадки, не надо снимать средства пока депозит не достигнет величины максимальной просадки + снимаемой суммы + дельта. А с 10000 рублей можно торговать только на центовом счёте.

Не перевирайте. Я верю Юрию, а вот Вам-то как раз не верю: ни одного собственного доказательства Вы не предоставили. Ни одного. Были только какие-то расчеты, основанные на необоснованных гипотезах о поведении цены. А свою безграмотность по поводу соотношения эквити, залога и баланса Вы уже показали.

Система Юрия, очевидно, имеет с Вашей не очень много общего. Но Вы уже и ее считаете соответствующей своей. Ну-ну...

В этом случае как в случае маленького трейлингстопа будет частое закрытие. Но если при трейлингстопе мы будем иметь хоть маленькую, но прибыль, то в вашем варианте мы будем нести постоянные потери.

Топикстартёр, конечно. не автор изобретения по имени лавина, если считать, что главной отличительной частью её от других систем является использование локирующих ордеров с последовательным увеличением лотности. Этот принцип был известен давно, но он популяризирует эту идею и на протяжении ветки старается чётко сформулировать этот алгоритм, с тем, чтобы он приобрёл законченный вид, как торговая система. А на счёт отличий моего алгоритма и алгоритма топикстартёра написано здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page114 пост от 04.04.2010 15:10