Лавина - страница 107

1. Ни при этой стратегии... ее сильная сторона именно в локах, факт.
2. ИМХО кооф. большой, думаю, можно ограничиваться двойным перевесом одного из направления. У Вас почти десятикратный...

Юрий, а можно увидеть шапку отчета для этой картинки?

Спасибо, khorosh. Пара комментов:

1. Просадка, конечно, большая. Странно, почему она не видна зелененьким цветом. Вероятно, просадку эквити внутри одной сделки тестер не показывает - то ли из-за густоты сделок, то ли принципиально.
2. Качество моделирования невысокое, хотя и максимальное для минуток. Попробуй посмотреть на 5-минутках.
3. Насколько можно понять, практически все убыточные сделки - короткие. Может быть, есть какое-то объяснение этому факту?
4. Прибыльность при таком числе сделок можно признать весьма неплохой (2.02). Однако фактор восстановления (общая прибыль/максимальная просадка) - порядка 2.33 за пару лет. Негусто.

Но в любом случае это нечто похожее на что-то практическое - как раз то, чего не хватает в спекуляциях топикстартера.

В задаче стоял вопрос - как выйти из ситуации, когда свободных средств не хватает для открытия ордера нужного объема. Выйти без слива депозита. Я написал - как.

То, о чем пишете вы, называется "переставка". В "Лавине" ордера Buy и Sell не открываются - выставляются только отложенные Buy Stop и Sell Stop. А активирует их цена или нет - шансы 50/50. А залоги и прибыль, полученная при небольшом выходе цены за границу канала, уже у вас на счету. В безвыходной ситуации (маленький депозит, на выставление очередного ордера свободных средств нет) вы будете сидеть и ждать полного слива депозита? Я же даю шанс 50% выйти без (или с небольшими) потерями. Вы предпочитаете ничего не делать? Тогда незачем и начинать торговлю на форексе.

Я умышленно оставил две неточности в обоих расчетах, чтобы спорщики указали на них, посчитав задачу самостоятельно. Но нести пургу легче чем думать и доказывать, поэтому вторую неточность озвучу сам: в задаче sever29 ордера объемом 2 лота и 4 лота разнонаправленные. В ДЦ со 100% компенсацией залогов противоположно направленных ордеров залог вернут объемом не 4 + 2 = 6, а всего лишь 4 лота, то есть 31511 рублей, а не 47266 рублей. Никто на это не обратил внимания.

Для ДЦ со 100% компенсацией разнонаправленных ордеров фиксируемый убыток не превышает возвращаемый залог до ширины коридора примерно 25 пунктов (EURUSD, плечо 1:500). Но все резко меняется при изменении плеча. Например, при плече 1:100 для EURUSD безопасная ширина коридора увеличивается примерно до 130 пунктов.

Для задачи sever29 это будет выглядеть так: закрытие убытка объемом 4 лота 1167 х 40 = 46680 рублей. Возвращаемый залог объемом 4 лота: 157553 рубля. Итог: на счету после закрытия ордеров оказывается 157553 - 46680 = 110873 рублей плюс свободные средства (в задаче 70000).

В процессе решения задачи sever29 выкристаллизовался полный процесс торговли по "Лавине" на текущий момент. Все части головоломки встали на свои места. Итак:

Подготовка:

1) Выбираем коэффициент умножения ордеров. Можно начать с классики - удвоения, можно использовать более прогрессивный способ - с уменьшающимися коэффициентами (5 - 4 - 3 - 2...) - он позволяет выйти из "Лавины" быстрее, но требует бОльшего капитала.
2) Выбираем количество разворотов, которое будем выдерживать. Оптимально - в районе 5. Исходя из этого, рассчитываем объем начального лота.
3) Рассчитываем ширину канала. Для этого выставляем на график периодом "День" стандартный индикатор "Average True Range" с периодом 90 (квартал). Отображаемое в индикаторе число делим на 3 - это и есть искомая ширина канала. (Например, для EURUSD индикатор показывает 135. Делим на 3 - ширина коридора равна 45 пунктов).

Торговля:

1) Открываем ордер начального объема типа Buy или Sell наугад. Отступив от него ширину коридора, выставляем отложенный ордер противоположного направления типа Buy Stop или Sell Stop увеличенного объема (начальный объем, умноженный на коэффициент).
2) Если угадали направление - фиксируем прибыль и повторяем снова. Если не угадали и цена активирует страховочный ордер увеличенного объема - на уровне первого ордера выставляем отложенный ордер (для верхней границы типа Buy Stop, для нижней - Sell Stop) такого объема, чтобы в сумме с объемом уже открытого ордера на этой границе сохранялась кратность по отношению к суммарному объему ордеров на противоположной границе канала. Например: 1/2, (1+3)/2, 4/(2+6), (4+12)/8...
3) Если цена вышла за границы коридора, но не прошла от его внешней границы расстояния безубытка, можно сделать "переставку" - закрыть все прибыльные ордера и заменить их одним отложенным ордером эквивалентного объема, выставив его чуть дальше от противоположной границы. Если цена пойдет в противоположную сторону - отложенный ордер можно двигать вслед за ней, сужая канал. Если цена продолжит движение в том же направлении и активирует новый ордер - коридор всего лишь слегка расширится.

Выход:

1) После прохождении ценой расстояния безубытка от внешней границы канала (w = z / (y - 1), где z - ширина канала в пунктах, y - коэффициент умножения) вы начинаете получать прибыль. При большом количестве ордеров можно отдать команду "Закрыть перекрытые ордера". При этом все скомпенсированные ордера закроются, останется лишь один прибыльный ордер объемом, равным разности объемов ордеров на противоположных границах канала. Для удобства на него можно повесить Trailing Stop и собрать прибыль.
2) При совершении ценой предпоследнего разворота (например, при выбранном вами 5 это будет четвертый разворот) выставляем последний отложенный ордер нужного объема и если цена его активирует, сразу закрываем все ордера обоих направлений. При этом вы потеряете часть средств, равную ширине коридора, закрытую меньшим из противоположно направленных объемом, но вам вернут все залоги со всех ордеров обоих направлений. В ДЦ с компенсацией залогов разнонаправленных ордеров будет возвращен залог бОльшего (умноженного на коэффициент) объема.

Я понимаю, что общаюсь с деревом, но тем не менеее повторю для тех кто стоит рядом:

Чтобы открылся Ваш BUY_STOP, Вы предлагаете закрыть приблизившиеся к безубытку ордера?

1. Если это ордера на покупку, то закроются они по цене Bid минус те пункты которыми Вы жертвуете (не дотянули до полного безубытка, т.к. на том уровне у Вас BUY_STOP, на который не хватает средств), а BUY_STOP Ваш откроется не только выше, но и по цене Ask.

2. Если же закрыть ВСЕ ордера (вероятно Вы это имеете ввиду, когда начинаете писать про убытки), то вернутся ВСЕ залоги.

PS. И какая такая прибыль на счету, если в рассматриваемом случае закрываемые ордера находятся в зоне убытка?

Джон, я не понимаю Вашей позиции.
1. Вы заявляете что хотите одарить всех бедных оружием для обогащения и разорения банков, излагая здесь теоретические основы.
2. При изложении допускаете немало промахов в основах: залоги, их влияние на эквити, открытие/закрытие позиций ...
2. Вы знакомы с кодингом если написали индикатор Рэббит.
Отсюда закономерный вопрос: почему бы не проверить самому то оружие, которое Вы дарите массам? Чтобы эти самы массы от него не пострадали.
Проверка совсем несложна даже для кодера невысокой квалификации. Я не поленился, проверил. Лавинообразного профита здесь нет.
На истории можно найти параметры и участки, на которых прибыль извлечь МОЖНО БЫЛО.
ИМХО гораздо убедительнее продемонстрировать свою ТС в тестере чем на словах, которые ещё и не всем понятны.
Тем более ТС на 100% формализуема.

Цель совершенно противоположная - я НЕ ХОЧУ, что Buy Stop активировался. Мне совершенно не нужно, чтобы он открывался. Я об этом писал - читайте внимательнее. Наоборот, для меня лучше, чтобы цена пошла в противоположном направлении, уменьшая убыток на противоположных ордерах. А теперь вам - ваши слова:


Жванецкий писал: "Переход на личности действует как бросок горсти песка в глаза - человек приходит в ярость и слепнет". Это, и другие приемы троллинга, такие, как приписывание своих слов оппоненту, оскорбления, подмена фактов, недоказанные слова, подающиеся как аксиома, противопоставление всех одному ("как всем ясно", "для всех это очевидно") и т. д., действует только на тех, кто не знает об этих приемах. Я знаю их все - поэтому непонятно упорство троллей, на протяжении тысячи с лишним постов безуспешно пытающихся вывести меня из равновесия, вместо обсуждения непосредственно темы. Подумайте о цели всех этих людей - зачем они в теме, если она их не интересует?

2 - подробности. С примерами, в чем и когда я ошибся. Только не выдергивайте из контекста - если вы о задаче sever29.

В теме есть несколько человек, которые неоднократно демонстрировали результаты проверки "Лавины" на истории. На нескольких валютных парах. С разными способами торговли (с периодическим выводом средств и без вывода). Результаты очень убедительные.

Я, конечно, могу написать советника, только зачем? Я уже неоднократно писал, что торговать по "Лавине" можно только вручную. И писал, почему - любой советник может быть легко остановлен и тогда весь ваш капитал улетит в трубу. Для человека даже наглый проскок ценой позиции отложенного ордера и его неоткрытие, либо убирание ничего не значит - человек просто немедленно откроет прямой ордер, либо выставит отложенный чуть дальше. К тому же даже при блокировке терминала по IP-адресу возможен выход через прокси, через мобильный терминал, либо через специальный сервер. Советник это сможет? Нет. Есть еще блокировка клиента по аккаунту - но за это ДЦ может пойти под суд и они это применяют в редчайших случаях - риск для них слишком велик.