Кто сказал, что нет граалей
Период Ма какой? Сдвиг, метод?
Тема такая, пол года назад я придумал индикатор сочетающий в себе JMA сглаживание с RSI и ещё некоторые мои надумки, так вот сегодня ещё раз его сгладил и увеличил период.... Он задумывался на короткие периоды, ну типа показывал тренды длинной в день в основном
Грааль это минимум так :)
https://www.mql5.com/en/code
Есть чем гордиться.
.
У Вас матожидание выигрыша меньше спреда, ФВ за 3 года = 1.5
На реале слив обеспечен.
А теоретическая прибыль в тестере меньше банкоского %% (33% за 3 года) при просадке 21%.
Даже на тестерный грааль не тянет (((
blo0ds писал(а) >>
Ну правда над ним надо поработать..., но:
Простая скользящяя вниз - продаём, вверх - покупаем. Нет опимизации, стоплосов, вообще ничего, только это правило... часовой график еро к баксу, прогон от 1 янв 2007 до 20 февраля 2010
буду дальше работать над этим зверем, и держать Вас в курсе.
И Вы готовы пересиживать такие большие провалы как на рисунке? Железные нервы - завидую!Ну правда над ним надо поработать..., но:
Простая скользящяя вниз - продаём, вверх - покупаем. Нет опимизации, стоплосов, вообще ничего, только это правило... часовой график еро к баксу, прогон от 1 янв 2007 до 20 февраля 2010
буду дальше работать над этим зверем, и держать Вас в курсе.
А Грааль в тестере рисуется так:
Strategy Tester Report
Angel
Alpari-Demo (Build 225)
| Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2010.01.27 00:00 - 2010.03.09 23:00 (2010.01.27 - 2010.03.10) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 1715 | Смоделировано тиков | 1479905 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 923 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 20620601.63 | Общая прибыль | 20909601.63 | Общий убыток | -289000.00 |
| Прибыльность | 72.35 | Матожидание выигрыша | 1031030.08 | ||
| Абсолютная просадка | 60.00 | Максимальная просадка | 2716400.00 (15.06%) | Относительная просадка | 63.25% (363004.20) |
| Всего сделок | 20 | Короткие позиции (% выигравших) | 10 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 10 (90.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 19 (95.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1 (5.00%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 4862200.00 | убыточная сделка | -289000.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 1100505.35 | убыточная сделка | -289000.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (16210300.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-289000.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 16210300.00 (11) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -289000.00 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 10 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Хотя, если прооптимизировать, то можно и покруче получить.
goldtrader >>:
Есть чем гордиться.
.
У Вас матожидание выигрыша меньше спреда, ФВ за 3 года = 1.5
На реале слив обеспечен.
А теоретическая прибыль в тестере меньше банкоского %% (33% за 3 года) при просадке 21%.
Даже на тестерный грааль не тянет (((
Angela >>:
И Вы готовы пересиживать такие большие провалы как на рисунке? Железные нервы - завидую!
А Грааль в тестере рисуется так:
Хотя, если прооптимизировать, то можно и покруче получить.
И Вы готовы пересиживать такие большие провалы как на рисунке? Железные нервы - завидую!
А Грааль в тестере рисуется так:
Strategy Tester Report
Angel
Alpari-Demo (Build 225)
| Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2010.01.27 00:00 - 2010.03.09 23:00 (2010.01.27 - 2010.03.10) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 1715 | Смоделировано тиков | 1479905 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 923 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 20620601.63 | Общая прибыль | 20909601.63 | Общий убыток | -289000.00 |
| Прибыльность | 72.35 | Матожидание выигрыша | 1031030.08 | ||
| Абсолютная просадка | 60.00 | Максимальная просадка | 2716400.00 (15.06%) | Относительная просадка | 63.25% (363004.20) |
| Всего сделок | 20 | Короткие позиции (% выигравших) | 10 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 10 (90.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 19 (95.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1 (5.00%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 4862200.00 | убыточная сделка | -289000.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 1100505.35 | убыточная сделка | -289000.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (16210300.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-289000.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 16210300.00 (11) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -289000.00 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 10 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Хотя, если прооптимизировать, то можно и покруче получить.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простая скользящяя вниз - продаём, вверх - покупаем. Нет опимизации, стоплосов, вообще ничего, только это правило... часовой график еро к баксу, прогон от 1 янв 2007 до 20 февраля 2010
буду дальше работать над этим зверем, и держать Вас в курсе.