Удивительный фильтр. - страница 5

Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?

Все очень просто. ))) Когда индикатор выше средней линии – я покупаю, когда ниже – продаю. Выход из рынка осуществляется по касанию нулевого уровня. Если индикатор достиг значения 11 или 12, то рынок перекуплен, если -11 или -12, то перепродан. В таком случае позиции также закрываются и открываются уже противоположном направлении. Выход из рынка - также штатным образом - по достижению нулевого уровня. По сути, индикатор использует инертность рынка при развороте. И на минутных графиках показывает то, что еще только должно произойти на более старших таймфреймах. Как ни странно он отлично отслеживает V-образные переломы, которые являются бичом для классического ТА. И в самом худшем случае всегда на один бар впереди цены. На каждом минутном баре индикатор полностью перерисовывается. И те частые колебания индюка, которые Вы можете видеть – результат пересчета индикатора относительно первого бара за последние сутки. Эти области показывают, что происходило с ценой в тот момент на всех внутридневных таймфремах и в историческом смысле являются идеальными точками входа-выхода. )))

Не люблю выдирать из контекста, но больше похоже на отсутствие пульса)))

Хотя в принципе интересно посмотреть.

А зачем тут пульсы? ))) Может, чтобы постоянно дергаться? ))) Рынок устойчиво падает, индикатор мирно ползет ниже нулевого уровня )))

Этот индикатор есть в открытом доступе?

Который раз убеждаюсь в том, что мысль как некая субстанция охватывает сразу какое-то поле :)))

Несколько месяцев назад ставил перед собой подобную задачу. Правда, в несколько иной формулировке. А именно:

Каким должен быть входной задающий сигнал, если принять модель рынка в виде какого-либо стандартного звена, для того, чтобы на выходе получить процесс, достаточно близкий к реальному. (адекватное приближение)

Сама идея для своей реализации требует довольно изощрённых методов, поэтому приведу лишь набросок структурной схемы, поясняющий ход мысли.

Имея оценку входного сигнала, получим возможность построить выходной процесс, и т.д. Речь идёт, конечно же, о ближайшем, на один-два шага, прогнозировании.

Можно и сто шагов построить, но очень быстро модель плывёт.

Возможно, пригодится кому-то :)

Интересно, что совсем недавно обнаружилось, - на одном сезонном англоязычном сайте (США) уже реализована такая идея!

Понятно, что бесплатно "буржуи" такую инфу не предоставят, - только по платной подписке (не сочтите за рекламу, я от этого далёк).

Причем, сделано там всё это достаточно толково! Я проверил это на собственной реальной торговле.

Идея такая, - в программу закладывается название инструмента и задается опция процента суточных совпадений на истории по текущему месяцу.

Например, мы берем октябрьский V-сахар (SB) и задаем его многолетний сезонный график, причем - ПРОГРАММА рассчитывает нам сезонную вероятность того или иного направления цены - на каждые сутки текущего месяца!

Мы смотрим результат расчета и выбираем те участки, где по несколько суток подряд (это важно!) - цена идет в одном направлении с вероятностью более 60 процентов!

Посмотрим графический пример такого расчета, тот же сахар SB, июнь:

Что мы здесь видим? (этот график был построен в самом начале июня, - в первых числах)

Для начала, сразу бросается в глаза участок, где за последние годы 14-15-16 июня цена V-сахара SB (площадка ICE) шла вниз с вероятностью 80-75-80 процентов соответственно! Причем 16 июня цена шла вниз - лишь в первой половине торгов! А после обеда 16-го цена разворачивается!

А как обстояло дело в июне уже в этом году - вы сейчас увидите!

продолжение следует.

Вот свечной график этого, текущего 2011 года ( сахар SBV1, H1):

Легко заметить, что в текущем году цена V-сахара 14-15-16 июня - в точности совпала с той траекторией, которую нам заранее(!) предложила программа на сезонном многолетнем графике!

Причем, - на третий день (16-го июня, как и предсказала программа) цена шла вниз лишь до обеда! А потом развернулась вверх!

Посмотрим, что было далее.

продолжение следует (ушел на завтрак).

Далее, мы видим, что с 17 июня и до 29 июня по прогнозу (см. рис. выше) сезонности имеет место рост сахара с достаточно большой (60 и более процентов) вероятностью ежедневно!

И лишь 29-30 июня - предполагался небольшой отскок вниз!

А вот как шла цена в текущем году:

Мы здесь видим, что цена с удивительной точностью следует многолетнему сезонному прогнозу!

Даже строго по каждым суткам!

Например, зигзаг цены от 23 июня - не повлиял на конечный результат - в этот день несмотря на падение (более 100 пипсов) - цена буквально за 2-3 часа опять вернулась вверх и этот день также закрылся с повышением!

(Кстати, я хорошо помню этот день - я и мои приятели в аське все стояли в покупке SB, и мы с удивлением следили за этим неожиданным обвалом и последующим быстрым восстановлением цены. Кое-кто даже успел долиться в самом низу почти!)

Начало июля также соответствовало прогнозу программы! Правда иной раз бывало, что выходные дни текущего месяца не совпадали с "усредненными" выходными по графику программы, но это учитывалось и тут возможны расхождения на день-другой.

Там, где ежедневная вероятность направления движения достаточно значительна (60 и более процентов на графике программы) и имеет место несколько дней подряд (это важно!) - цена обычно очень неплохо "соблюдает сезонность"!

Например, в последние дни - цена сахара строго по прогнозу с 13 июля падала пару дней, а с 16 июля я опять вошел в покупку V-сахара - опять же, следую сезонному вероятностному прогнозу:

В заключение добавлю, что рост цены сахара и с высокой вероятностью (60 и более проц. ежедневно) предполагается до последних чисел июля (в мт4 сейчас доступны V и H2 - контракты с ICE-площадки, а также WV и WZ - контракты с площадки Euronext).

После чего, начнется падение, но с менее значимой вероятностью..