Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?
Так что мы обсуждаем?
В первом посте замахнулся на:
Нет смысла в индексах валют, нет смысла в кластерных индикаторах.
В первом посте замахнулся на:
Нет смысла в индексах валют, нет смысла в кластерных индикаторах.
Хотелось бы добавить - нет смысла в ФА.
Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.
Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...
После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.
У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.
Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.
Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.
По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?
Что торговать можно на любой понравившейся паре. Что для совершения сделки на вашей рабочей паре анализировать другие – странно. Что торговать на нескольких парах сразу – иметь такие же риски, что и на одной, но только вот трудностей больше.
Странно, что на таком форуме не все это понимают.
У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.
Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.
Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.
Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.
Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.
То, что EURGBP == EURUSD / GBPUSD верное ВСЕГДА с поправкой на спред - 100%.
Выше дал ссылки на советники, которые это отлично показывают на практике.
У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.
Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.
Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.
В общем смысле неправильно. Так, как вычисляю, ещё никто не догадался. Не считая моих компаньонов.
У меня динамические весовые коэффициенты.
Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
Если Ваши алгоритмы не учитывают шум, не вынимают из него инфу о двужухе, и если Вы торгуете без плеча, то да, в таком случае кросы можно тупо выводить из главных пар.
НО! Для вычисления мелких движений (а при плече 1:100 Вы торгуете именно мелкими движениями) Вам НЕКОТОРЫЕ кроссы нужны, поскольку именно в них ИНОГДА создаётся та движуха, которая пододвигает и главные пары.
Например, GBPJPY не является кросом в обычном понимании этого слова, а является в Лондоне прямой парой, через которую происходит часть главной движухи от богатых японцев на мировые рынки валют, золота, кредитования и инвестиций.
Так что здесь надо бы аккуратнее с заявлениями. Если сотни банков открывают кучу корреспондентских счетов в кросах, торгуют кросами, то значит, они видят в этом некоторую выгоду для себя и для клиента. Они же не идиоты.
Унижать кросс до уровня биржевого индекса ВООБЩЕ - это недальновидно. Тем более, что биржевые индексы показали за 10 лет результат лучше, чем крупнейшие фонды.
Жесть :)))))
Исправь скорее .... пока никто не видит.