Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 18

Сложно это все, на пальцах не объяснить. И информации толковой не так много. Я планирую через какое-то время заново посчитать размерность, тогда ознакомлю с результатами. Страждущим бабла могу сразу сказать прямой связи с "и как это поможет нам поднять бабки?" фактически нет, это скорее теория которая помогает в голове все расставить как надо.

Размерность в данном случает это что-то подобное корреляции, только если корреляция всегда линейную зависимость показывает, то фр. размерность покажет любую, в т.ч. нелинейную.

тема скатилась к абстрактным исследованиям?
я считаю, что сам "мультивалютный анализ" с целью предугадывания движения валютных пар просто невозможен, т.к. движение всех валютных пар начинается после изменения хотя бы одной пары.
а вот анализ силы (амплитуды) изменения валютных пар или длительности колебаний валютных пар, т.е. анализ временного интервала имеет смысл. Если уметь прогнозировать хотя бы длительность краткосрочного тренда, то можно иметь неплохие шансы на успешную сделку даже без представления в какую сторону будет двигаться валютная пара.

у вас открыта длинная позиция по NZDUSD
вы узначете из выпуска CNN про бюджетные проблемы Греции
вам понятно, что бюджетные проблемы Греции негативно скажутся на курсе EURUSD и вы знаете про положительную корреляция между EURUSD и NZDUSD = вы закрываете свою длинную позицию
это мультивалютный анализ?

а Вы когда-нибудь задумывались "о экономической" силе влияния Греции??? как такая страна как Греция может иметь влияние на курс евро??? кто-нибудь слышал о полезных ископаемых в Греции, о товарах произведенных в Греции??? 90% новостей на Форексе - просто новости, которые не могут изменить курса валютной пары, всколыхнуть на пару часиков - да, согласен, а вот кардинально изменить тренд такие государства как Греция не могут. Как говорится: Вы "ищите черных кошек, пропавших в темной комнате". Ну а корреляция валютных пар видна не на всех временных интервалах

Положительная корреляция здесь ни о чем не говорит.

В составе пары одна и та же валюта – бакс. То есть сами по себе валюты (евро и новозеландец) вполне могут никак не зависеть друг от друга. Корреляции еще нужно правильно уметь использовать. Падение евробакса совсем не обязано влиять на нздбакс. В вашем случае вы делаете ставку лишь на то что бакс вырастет отностительно 2х валют сразу.

1. я не понимаю что такое "экономическая сила влияния Греции". Я понимаю, что рынок воспринимает Грецию как индикатор общего состояния зоны евро, что рынок воспринимает Грецию как первую ласточку таких проблемных стран, как Испания, Португалия, Италия и Великобритания. Вот это я понимаю. Также я понимаю, что зона евро представляет собой сложную систему, а производительность любой системы определяется производительностью самой медленной ее составляющей, которой в данный момент является Греция.
2. расскажите мне о полезных ископаемых Японии и о товарах, произведенных Швейцарией.
3. рынок Форекс оперирует в большинстве случаев не экономическими составляющими новостей, а эмоциональными. поэтому реакция ценового движения чаще всего абсолютно не соответствует экономической составляющей.
4. объясните мне, пжлст, ценовое движение с 04.12.2010 по сегодняшний момент с 1.5141 до 1.3282 (большинство участников рынка объясняют это проблемами в Греции и т.п.)

5. корреляция валютных пар видна на всех интервалах и всегда. Она изменяется с течением времени, может менять свой знак на противоположный, но никогда не равно нулю

???

сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее

понимаете, Demi, Вы пытаетесь доказать, что новости про Грецию (и др. малые страны) установили тенденцию на понижение евробакса, а может просто идет усиление доллара?
Ну а если рынок Форекс оперирует только на эмоциях, то он тогда совершенно не привязан к экономической модели :)

ну а про корреляцию - корреляцию всегда вычисляют на основании уже существующих данных и делают вывод насколько были похожи поведения случайных величин на том или ином интервале времени. Не слышал, что бы корреляцию вычислили на будущее движение валютной пары :) .Корреляция это подгонка существующих значений под временные интервалы. Я, между прочим, четыре поста выше написал - считаю, что движение любой валютной пары вызывает движение остальных валютных пар - вот Вам и корреляция.

тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее, что нагадила именно Греция
что касается вашего тезиса о движении - 100% согласен
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, если на протяжении n-последних периодов корреляция между двумя валютами составляла, например, +0.82, то завтра она не составит -0.25, а, если изменится, то в пределах довольно узкого коридора
естественно, мы не берем в расчет такие экстремальные случаи, как:
1. рыночный шум, например корреляция на 1-5 мин таймфреймах
2. моменты выхода суперважных макро новостей по изучаемым валютам

ок?