Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 17

Базисом без потери информации при сжатии является одна свеча.

Сжимать можно просто: не хранить для каждой свечи информацию о курсе, а только приращениях в пунтктах относительно предыдущей свечи и учитывая что H>O,C и L<O,C. Для хранения одной свечи HLOC достаточно 4байта, правда волюм не сжать. Вначале графика или если произошел геп более 2^8 пунктов нужно вставлять специальный символ устанавливающее новую т-ку отсчета. Еще можно сжать, если учитывать изменение волатильности и периодически вставлять символ указывающий на размерность в битах необходимых для хранения последующих приращений HLOC. Время так же сжимается - если произошел разрыв, вставляется спец.символ с новой точкой отсчета, иначе приращение времени по свечам считается в соответсвии с TF

Но в любом случае, сжатие без потери использует закономерности, которые не могут быть на прямую использованы при прогнозировании. Иначе MetaQuotes Software Corp. перестала бы быть софтверной компанией, а стала бы в ряд с Голдманом :)

Ага, обсуждаем тонкости метода сжатия, не поняв толком, как это сжатие поможет прогнозированию. Чем мощный всплеск (скажем, Payrolls) отличается от ночного флэта?

Гипотеза постоянного битрэйта, использование сжатия для прогнозирования - это все на данном этапе не более, чем мысли вслух.

Однако в рассуждениях был высказан абсолютна конкретный критерий определения оптимального для поиска закономерностей базиса - сжимаемость.

Пошагово:

1. Сохранили историю всех мажоров так, чтобы архиватор такие данные сжимал хорошо. Это может быть CSV-файлы или HST-файлы MT4. Но лучше свой формат хранения сразу всех мажоров, не по отдельности.
2. Сжали полученный файл архиватором и получили файл размером N-байт. Архиватор выбирается из лучших по показателю сжимаемости.
3. На основе мультивалютно анализа создали индексы валют (как угодно можно назвать) - новые мажоры, которые образуют новый базис.
4. Повторили шаги 1 и 2 для новых мажоров и получили M-байт.
5. Если M < N, оптимален для поиска закономерностей M-базис, иначе - N-базис.

Случайные величины:

Такой способ определения оптимального базиса ничего не говорит о природе его мажоров. Если EURUSD, GBPUSD и другие мажоры - случайные величины, т.е. они и их кроссы не поддаются прогнозированию, то M всегда будет равен N (с определенной погрешностью).

1. 
   

Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить

Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP

Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm

Trading server:	UWC-Demo.com
Account number (login):	235953
Main password:	******
Investor password:	uqmj0va

Плохо объяснил, раз вы не поняли первый пост.

Ваш Spreader торгует кросс на основании информации составляющих его пар. В этом нет ничего неправильного.

Пример:

Если вы торгуете по AUDJPY и NZDJPY (вне зависимости от весовых коэффициентов) - это торговля по AUDNZD (это особенно очевидно, если базовая валюта счета - JPY).

Вся информация по AUDNZD содержится в базисе AUDUSD и NZDUSD, или преобразованном базисе AUDJPY и NZDJPY. Но в EURUSD, GBPUSD, USDJPY и многих других парах нет НИКАКОЙ информации, хоть как-то касающейся поведения AUDNZD. Вот это и имелось в виду.

Spreader:

Возможно, стоит Spreader прогнать через такой тестер на истории. Конечно, не через выложенную криворукую поделку тестера, а свою. Идея, вроде, простая.

А что нового в 7-ой версии по сравнению с выложенными?

getch, то к чему ты постепенно подходишь называется фрактальная размерность.

вкратце суть ее в том, что траектория или множество точек вложенное в пространство могут иметь нецелую размерность. Если у тебя линия - значит размерность равна 1, если у тебя плоскость то размерность равна 2, объем - 3 и т.д. Размерность множества может быть 1.3, 2.5, любым числом. По сути размерность означает количество независимых переменных.

Т.е. у тебя 8 валютных пар и вопрос "есть ли соответствие между всеми этими котировками?" Чтобы ответить на него нужно вложить (каким-то образом) все эти котировки в многомерное пространство и определить размерность этого множества. Если будет = 1 - значит все 8 пар можно свести к одной, если будет 2 - значит две пары "настоящие" (независимые) и т.д. Я это делал давно результат не помню но что-то вроде 1 с чем-то. Т.е. все эти данные равноценны чуть больше чем одному скалярному временному ряду (одной котировке). Фактически же, это не означает что можно смотреть только EURUSD и знать все остальные курсы.

Если интересно, погугли на эту тему, если совсем не понятно, вот можно научпоп посмотреть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
Также можно у меня спросить, чем смогу - помогу.

Подтверждение давай, а не отсылку в научпопу.

В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.

Мажоры, возможно и независимы, как и "миноры", только вот в чем вопрос, в чем вы можете выразить их ценнноть. Если к примеру все выразить в долларе, то корреляция между парами будет присутствовать, поскольку в каждой паре очевидно влияние доллара.

На мой взгляд "миноры" не намного хуже мажоров в этом плане. Проблема лишь в построении объективного индекса каждой валюты, дабы диверсифицировать влияние других валют в паре.