Поясните, пожалуйста, как получается просадка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сколько я знаю максимальная просадка в тестере считается от Эквити, а не от баланса. На демо просадка считается от баланса.
Это не меняет сути, эквити тоже без провалов наростает, если используется таже формула, что и для баланса, то просадки практически не должно быть.
Вообще странная ситуация, просадка - один из основных показателей на которой ориентируются при настройке ТС, и никто толком не может сказать, как она полулучилась такой в конкретном примере. А разработчики MQ, как всегда - отмалчиваются.
Меняет.
Эквити меняется на каждом тике и всегда нарастает с провалами, так как цена колеблется.
А максимальная просадка в тестере считается от максимальной эквити, как уже было замечено многими.
Пример мониторинга максимальной эквити и просадки: AIS4 Trade Machine, https://www.mql5.com/ru/code/8812, работает в тестере.
Рассмотрим очень распространенное выражение:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Пусть стоит цель ограничить размер рисков, то есть возможных убытков, на одну сделку.
Пусть выбран способ: расчет лота исходя из предельного размера риска как доли или процента от эквити или баланса.
Пусть размер лота и размер риска согласно выбранному способу прямо пропорциональны друг другу.
Пусть установлен предельный риск, то есть возможная потеря, 5% от эквити на одну сделку.
То есть, стоит цель ограничить размер риска 5% от эквити.
< изменено 2010.03.13 05:15 >
Пусть эквити равна 4000 USD.
Следовательно, при данном значении эквити, стоит задача ограничить размер риска на одну сделку суммой 200 USD.
</изменено 2010.03.13 05:15 >
Считаем, что единичный лот равен 100000 USD.
Пусть программа для данной сделки рассчитала предельный размер лота согласно данному способу:
"lot = 0.018",
или, в валюте счета, 1800 USD.
< добавлено 2010.03.13 05:04 >
Имеется ввиду, что для данной сделки при "lot = 0.018" принимаемый риск равен или чуть меньше 200 USD.
</добавлено 2010.03.13 05:04 >
Пусть:
"step = 0.1"
"minLot = 0.1",
или, в валюте счета, 10000 USD.
Пусть "result" итог окончательного расчета:
"double result = MathRound(lot/step)*step;"
Получился "result = 0.0" как итог округления.
Способ управления рисками 1:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Способ управления рисками 2:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Выбирая первый способ управления рисками, получаем для данной сделки "result" в валюте счета равен 10000 USD.
Выбирая второй способ управления рисками, получаем для данной сделки "result" в валюте счета равен 0 USD.
В первом случае окончательный размер лота больше предельного расчетного более, чем в 5 раз.
Во втором случае окончательный размер лота меньше предельного расчетного.
Следовательно, в первом случае исходная цель нарушена, предельный риск также превышен более чем в 5 раз.
Во втором случае исходная цель достигается, риск ограничен согласно выбранному способу.
< добавлено 2010.03.13 05:07 >
Слово "риск" в данном примере означает "рыночный риск", "market risk".
</добавлено 2010.03.13 05:07 >
Рассмотрим очень распространенное выражение:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Пусть стоит цель ограничить размер рисков, то есть возможных убытков, на одну сделку.
Пусть выбран способ: расчет лота исходя из предельного размера риска как доли или процента от эквити или баланса.
Пусть размер лота и размер риска согласно выбранному способу прямо пропорциональны друг другу.
Пусть установлен предельный риск, то есть возможная потеря, 5% от эквити на одну сделку.
То есть, стоит цель ограничить размер риска 5% от эквити.
Пусть эквити равна 400000 USD.
Следовательно, при данном значении эквити, стоит задача ограничить размер риска на одну сделку суммой 20000 USD.
Считаем, что единичный лот равен 100000 USD.
Пусть программа для данной сделки рассчитала предельный размер лота согласно данному способу:
"lot = 0.018",
или, в валюте счета, 1800 USD.
Пусть:
"step = 0.1"
"minLot = 0.1",
или, в валюте счета, 10000 USD.
Пусть "result" итог окончательного расчета:
"double result = MathRound(lot/step)*step;"
Получился "result = 0.0" как итог округления.
Способ управления рисками 1:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Способ управления рисками 2:
if (result > maxLot) result = maxLot;
Выбирая первый способ управления рисками, получаем для данной сделки "result" в валюте счета равен 10000 USD.
Выбирая второй способ управления рисками, получаем для данной сделки "result" в валюте счета равен 0 USD.
В первом случае окончательный размер лота больше предельного расчетного более, чем в 5 раз.
Во втором случае окончательный размер лота меньше предельного расчетного.
Следовательно, в первом случае исходная цель нарушена, предельный риск также превышен более чем в 5 раз.
Во втором случае исходная цель достигается, риск ограничен согласно выбранному способу.
Спасибо за коментарии. Я как раз сама поняла суть вопроса и вошла в тему, чтобы по этому поводу написать, но Ваш коментарий появился раньше.Говоря о просадке, как-то подсознательно начинаешь ассоциировать ее обязательно с убыточными сделками. На самом деле получается, что максимальная просадка ни какого отношения к убыткам не имеет, это просто колебания эквити, и все было-бы сразу и давно всем ясно, если бы разработчики где-то сказали, что расчет просадки ведется не по тому графику эквити, который Вы получаете в тестере (он отражает эквити закрытых сделок), а по тиковому изменению эквити во время открытых позиций график которого реально мы не видим. И так получается, что не зависимо от того, прибыльная сделка или нет, максимальная просадка получается, как разность между максимальным и минимальным значением эквити в одной из открытых сделок. Например, если Вы открыли ордер и достигли прибыли +100 пунктов, но ваша ТС не смогла на максимуме прибыли закрыть сделку, а закрыла только когда цена откатилась и прибыль осталась всего +10 пунктов, то в этом случае, даже при том, что сделка закрылась в плюс, и уходов в минусовую зону убытков при открытой позиции не было, все равно получится максимальная просадка 90 пунктов. Аналогично и в обратную сторону, если у Вас 99% сделок убыточных, но слив идет по спреду, то такая ТС покажет Вам максимальную просадку равную спреду, и ТС с такой маленькой просадкой можно вполне гордиться!
Насколько я понимаю, эквити в тестере также может быть со впадинами и горами относительно линии баланса, если с момента открытия сделок уменьшающих/увеличивающих эквити были открыты и закрыты другие сделки. Тестер как бы берет показания эквити на момент закрытия тех промежуточных сделок и мы можем их отследить (колебания). Если же у Вас эксперт торгует только одной позицией, то Вы и не видите различий в тонкой зеленой линии эквити и линии баланса (а это так и есть исходя из Ваших отчетов с тестера).
Да, но если даже открыто несколько позиций, просадка считается не относительно графика эквити тестера по суммарному показанию этих позиций, а относительно тиковых значений эквити для одной из открытых позиций с максимальным диапазоном колебания эквити.
Понимание этого момента (и описанных мной выше) изменило мое отношение к показателю максимальной просадки, ранее я считала, что она связана с убытками в системе и старалась ее минимизировать не понимая до конца, как она формируется. А сейчас мне ясно, что макс просадка, вообщем второстепенный фактор, и непосредственно о прибыльности или убыточности ТС не говорит, в лучшем случае говорит, что иногда мы недополучаем прибыль и ТС могла бы при более тщательной настройке работать более эффективно. Так, что не стоит на этом показателе вообще заморачиваться.
Да, но если даже открыто несколько позиций, просадка считается не относительно графика эквити тестера по суммарному показанию этих позиций, а относительно тиковых значений эквити для одной из открытых позиций с максимальным диапазоном колебания эквити.
Понимание этого момента (и описанных мной выше) изменило мое отношение к показателю максимальной просадки, ранее я считала, что она связана с убытками в системе и старалась ее минимизировать не понимая до конца, как она формируется. А сейчас мне ясно, что макс просадка, вообщем второстепенный фактор, и непосредственно о прибыльности или убыточности ТС не говорит, в лучшем случае говорит, что иногда мы недополучаем прибыль и ТС могла бы при более тщательной настройке работать более эффективно. Так, что не стоит на этом показателе вообще заморачиваться.
Интересный вопрос, сам впервые об этом узнал...