Пробой утреннего флета - какие пары? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При всей безграничной, казалось бы, силе Мартина, пользоваться им можно только если понимаешь весь его механизм до последней запятой.
Сколько людей полегло......
.................................
Кстати, здесь приводил пример с картинками, как недооценивается спред (зеро) и переоценивается мартин, при отсутствии положительного матожидания.
Добавил комментарии, и немного пофиксил код.
Теперь буду оптимизировать и вообще смотреть.
Переделал советника, использовав функцию от Кима.
Добавил комментарии, и немного пофиксил код.
Теперь буду оптимизировать и вообще смотреть.
//Стартовый час от которого начинается коробка и в который закрываются несработавшие отложенники
Всегда считал что все временные переменные надо расчитывать от GMT (таймзоны)
так-как терминальное время у всех пользователей расходится и результаты оптимизации
будут не актуальны.
Оптимизировал по евробаксу с 2000 по 2006, запустил с 2000 по 2011 и получил:
Т.е. советник успешно прошел форвард тест.
Прибыльность 1,7 Фактор восстановления 13,9!
Тест
Выигрышных сделок в 2 раза больше проигрышных, закономерности по дням недели нет так как проигрышные сделки
получились: ПН-1, ВТ-3, СР-4, ЧТ-5, ПТ-8 Вывод устает под конец недели советник.
Всего в этот период (там были не рабочие уже их не помню поэтому просто по календарю): ПН,ВТ,СР,ЧТ,-16, ПТ-15.
Итого выкинув только торговлю по ПТ получим : что избавимся от 38% проигрышных сделок но и потеряем 33% выгрышных.
Но так как Средняя Прибыльная и Средней убыточная: это 82.2 и -133.8 ....Значит убытоная на 62% стоит(в уе) больше чем прибыльная.
Вообщем в денежном выражении потери наши от не торговли по ПТ 82.2*7 = 575.4 и уменьшим потери 133,8*8=1070.4
Не могу постоить такой же канал как строит индикатор т.е. тот который берет советник
не вжизнь у меня думаю такой канал не выйдет
Из вот таких данных
Помоему если взять сигнал с другого индикатора то ситуация улучшится
Может код индикатора вставить в советника ... //мысли вслух
При построении использованы
https://www.mql5.com/ru/code/8417 i-Regr.mq4
https://www.mql5.com/en/code/8016 !LinRegrBuf.mq4
Не могу постоить такой же канал как строит индикатор т.е. тот который берет советник
не вжизнь у меня думаю такой канал не выйдет
Из вот таких данных
Если постараться, все у нас получится.... )))
Выигрышных сделок в 2 раза больше проигрышных, закономерности по дням недели нет так как проигрышные сделки
получились: ПН-1, ВТ-3, СР-4, ЧТ-5, ПТ-8 Вывод устает под конец недели советник.
По этой же теме.
Заметил: Еще очень слильно (правда описка) устает советник к концу года. И похорошему надо либо вообще запрещать работать в Рождественские каникулы, либо мартин отключать в этот период.
В реальной жизни вы же не будете пятого января при флете лот увеличивать?
Если постараться, все у нас получится.... )))
согласен, что за уши любого осла можно притянуть :)
вот следующий косяк