Критерий автоматического отбора результатов оптимизации. - страница 7

Да, МО - 50 четырехзначных пунктов. Я бы тоже увеличил минимальное количество сделок, но 200 сделок в год, т.е. по 50 пунктов в день - это пока мест только моя мечта :). Хотя, должен признаться, я потом практически так и поступаю, проверяю на большем количестве сделок выбранные параметры, на десятке лет, видимо, чтобы потешить свое самолюбие - уж больно изумительные получаются результаты. :)

И я полностью согласен, что критериев выходит больше одного, как ни крути эту задачу с интегральным критерием. Однако, я понимаю и автора темы - ну, вот, набодяжил оптимизатор радужных результатов, что глаза разбегаются. А выбрать-то какой, кто подскажет? Вот и хочется, кинуть результаты в таблицу, протянуть формулу и вуаля! Я тоже так поступаю, но прежде - предотсеивание. Оно убивает >99% всех результатов оптимизатора. К сожалению, оптимизация по прибыльности или матожиданию мигом вырождается в поиск одной сверхприбыльной сделки, а оптимизация по балансу - в миллион сделок с прибыльностью близкой к единице, а матожиданием - к нулю. Установка минимального баланса лечит болезнь, но не до конца.

Это было бы хорошо, если генетический алгоритм шустрил в поисках PF>2 & EP>50 & N>50? Или типа того, в зависимости от вкусов?

Влияние периода возникает только тогда когда оптимизатор мне выдает результаты за разные периоды, т.е. когда я сам это сделаю своими руками - вначале один период оптимизирую, потом другой, потом озадачусь проблемой. Не, я так сам себе не усложняю жизнь.

На сколько я понял автора темы, то ему бы хотелось, того чего и мне хочется (иначе бы я его не понял :) ) - набросить интегральный показатель на результаты оптимизации, которые выдал тестер стратегий. Я так и поступаю и проблемы с влиянием периода тестирования тут не вижу, ибо период в результатах один и тот же, а показатель абсолютный, т.е. не применимый для сравнения ни с другими периодами, ни с другими инструментами и т.п.

Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.

Однако, я как-то делал "интегральный показатель", указывающий на сколько далеко результаты сделок отошли от случайного расклада. Прошу Математа высказать свое мнение по поводу вот такой идеи. Представим, у нас есть сферическая МТС в вакууме, а именно, она имеет фиксированные уровни стопов. Положим, TP=75 и SL=25. И вот сигналы таковы, что TP закрывается в 50% случаях, и стоплосс, значит, тоже в 50%. Очевидно, что мы отжали 25% от случайного расклада в пользу прибыльного. Можно ли из результатов сделок выжать какой-нибудь научно обоснованный коэффициент достоверности этих самых 25%?

Отличная система, между прочим, пусть даже и сферическая в вакууме. Сферический грааль.

Если подсчитать PF, то он очень хорош и равен 3. Чем выше PF, тем больше наш запас в сравнении со случайным входом. Для данной системы, при тех же TP и SL, мы не попадем в серьезную просадку системы до тех пор, пока соотношение частоты прибыльных к частоте убыточных не станет долговременно хуже 1:3, т.е. 25%:75%. Ну это, наверно, и есть наш 25%-й отжим от случайности (или все-таки трехкратный?). Но нужно помнить, что, отжав 25% в пользу прибыльного, мы одновременно еще отняли те же 25% от убыточного. Это очень даже хорошо.

Если сделок много, то почему бы и нет? Какова вероятность того, что PF системы на отрезке в 500 сделок, равный в данный момент 3.0, превратится на других 500 сделках в 1.0 или еще хуже? Все фактически сводится только к соотношению прибыльных к убыточным.

Я поверхностно исследовал этот вопрос в своей статье о пикирующих бутербродах. Однозначных ответов там нет (вероятно, коварная пипсовка тут меня подвела), но есть зато явная зависимость степени достоверности выводов от объема выборки: если у тебя PF=3 на 40 сделках, то вероятность просада на следующих 40 совсем не мала (у меня в статье это "шоковая просадка"). Но если при том же PF количество сделок 500, то на следующих 500 очень маловероятно, что система просядет.

Если ты можешь быть уверенным в том, что твоя сферическая система бернуллиева, то поэкспериментируй.

P.S. Наверно, я уже всех тут задолбал своим Бернулли...

Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.

Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:

- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)

- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)

- сигнал на открытие со старым TP.

Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?

Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?

Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...

И тогда вопрос о природе этих сигналов - это просто уровни, которые мы можем оптимально подобрать на истории или в природе сигналов есть расчеты, может быть даже связанные с основными сигналами на открытие и закрытие?

Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:

первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...

второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...

третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии

Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).