Критерий автоматического отбора результатов оптимизации. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Пардон, забыл - этот критерий надо рассматривать вместе с фактором восстановления.
Ну и любые другие не помеха :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
Понятия не имею - советник, ессно, создавался исключительно для тестера.
А что не так - он ведь явно контролирует начала бара - т.е. проверки происходят не где-то посреди бара?
StatBars писал(а) >>
Кстати, я смотрю, народ не совсем понимает, что основная сложность не оценочные параметры придумать(их как раз очень много), а в том, чтобы придумать способ как их свести вместе, т.е. имеется 1000 проходов, мы имеем на каждый проход несколько показателей, как по этим нескольким показателям выбрать лучшую стратегию? или 5 лучших стратегий?
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
Как вариант можно попробовать прикручивать сетки и учить их выбирать ТС которые наиболее вероятно будут прибыльны на ООС.
1 -("минус") перекос классов, ведь нормалных ТС очень мало.
2 - выборка будет маловата для боле-менее адекватных экпериментов, мне кажется этот пункт не даст возможности работать с НС-ми в таком напрвлении(не забывайте что нужно ещё и тестовую выборку предоставить, а то вопрос подгонки с сетями будет неразрешим).
3 - входные параметры надо будет нормализовывать :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Ну в принципе я вручную выбираю стратегии также как Вы описали, только качество эксвити определяю на глаз :), так что с показателями у нас всё в порядке...
Вот здесь есть интересная информация по теме: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
может пригодится.
Чем больше параметров в эксперте, которые значительно меняют поведение, тем больше шансов получить подгонку вместо оптимизации. Даже с маленькой просадкой, большой прибыльностью, и другими хорошими показателями, на ООС можно получить убыток... Почему? да потому что подгонка. Рассказываю лекарство от этой страшной болезни ТС. Самые важные показатели не те которые мы видим, а те которые мы не видим. Объясняю: представим что один проход - это трасса, прибыль - это время прохождения трассы, депозит - автомобиль. Каждый раз, когда мы не вписываемся в поворот - убыточные сделки. Мы имеем возможность увидеть автомобиль только на старте и на финише. При хороших показателях мы хорошее время (большой депозит), на автомобиле ни царапинки (маленькая просадка), но откуда мы знаем как он прошел повороты, может он их пролетел в миллиметре от столба, причем ни одного а 200 из имеющихся 300. Вывод таков: мы не видим те самые пропущенные опасные сделки, которые ТС прошла в миллиметре, и соответственно на незнакомой трассе мы ловим все эти столбы! По этому стратегия должна быть построена так, чтоб все возможные сделки были открыты. А если не все, так те которые не нужны должны быть как можно дальше от их срабатывания. Но легче естественно первое, т.к. легче открыть все что только возможно и пытаться удержать, чем отодвинуть то что нам не нужно. Если ваша стратегия открывает большую часть плохих сделок, совсем не факт что фильтр поможет. Лучше передумать сам сигнал. Он должен быть плавно наступающий и плавно угасающий, это даст плавное устаревание параметров. В результате качество торгов будет падать тоже постепенно. И чем лучше ваша ТС, тем на дольше будет хватать параметров.
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Формулой не поделитесь?
После этой темы я решил ее немного модифицировать, но вот то что есть сейчас:
PF - прибыльность (Profit Factor)
SdDay - кол-во сделок в день
ProcDay - процент прибыли в день (сложная формула с логарифмами)
MD - Максимальная просадка
SrD - Средняя просадка (сумма просадок каждого ордера деленная на кол-во ордеров)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
Буду рад вместе ее подрихтовать или вообще перелопатить...
Вывод таков: мы не видим те самые пропущенные опасные сделки, которые ТС прошла в миллиметре, и соответственно на незнакомой трассе мы ловим все эти столбы!
Т.е. если я правильно понял, как бы оценивать не результат, а качество сделок, насколько сделки отвечают тому, что заложено в систему?
Надо покрутить в голове.