Торгуем спреды на валютах. Spreader 2 - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В моих объяснениях переменная tickvalue для каждого символа разная и обозначает то же, что и функция
Дело в том, что берутся две пары, положительно коррелированные. Соответственно знаки у X0 и Y0 одинаковы. Одна из пар переворачивается, чтобы одна из пар была ведущей, а вторая хеджирующей. Получаем отрицательную корреляцию. Соответственно знаки у X0 и Y0 становятся разными. Когда одна пара в профите, вторая сливает. Чтобы узнать, какая будет ведущей, а какая хеджирующей, смотрим на знак результата, т.е. profit.
Если знак у profit положителен, то пара у которой прирост X0 становится длинной, а пара с Y0 короткой. Т.е. X0*lot1 > Y0*lot2
Если знак у profit отрицателен, то пара у которой прирост X0 становится короткой, а пара с Y0 длинной. Т.е. X0*lot1 < Y0*lot2
Т.е. нам главное добиться, чтобы знак у profit стал положительным.
Когда знаки у X0 и Y0 одинаковы, значит рынок дружно идет за/против одной валюты. Например, для пар EUR/USD и GBP/USD такой валютой будет USD. Что мы делаем? Вместо того чтобы работать по тренду, покупка/продажа USD, торгуем, фактически, по кроссу.
Допустим покупаем/продаем USD по парам EUR/USD и GBP/USD одинаковым объемом. Хотим снизить риски на случай смены тренда. Открываем позицию по кроссу EUR/GBP. Каким объемом и в каком направлении? Направление против тренда на кроссе. Объем вычисляем пропорционально стоимости пункта кросса и стоимости пункта основной пары...
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла
Решетова нельзя не любить
Он искренен во всём, даже когда хамит или зажигает как с этой темой
Но Решетов это Решетов а вы когото напоминаете из "Маугли"
Нужно установить лот: lot = 906.4 $ / (tickvalue*5.8) = 906.4 $ / (15.69*5.8) = 9.96
Забудем, что Вы это вычислили задним числом.
А теперь посчитатйте, пожалуйста, для этих трех лотов чему равен "профит" на данный момент.
Всё очень просто, но есть одно НО!!!! нужно угадать сколько пунктов пройдут пары eurusd и gbpusd
Так об этом и спич, что продажа "синтетческого кросса" не равна покупке/продаже его "мажоров".
А то, что "словоблуд" начал выдумывать синусоиды, так такова натура недалёких личностей :(
Из-за игры с обьемами тема профитной всё равно не станет
Стоп.
Я о профитности речь не веду.
Влез п....бол, разбудил всех...
А то, что существуют "торговля спредами", pairs trading - факт.
Стоп.
Я о профитности речь не веду.
Влез п....бол, разбудил всех...
А то, что существуют "торговля спредами", pairs trading - факт.
это понятно
Всем спать )
Вот если кому будет интересно.
Мысль была в случае сильной движухи в сторону просадки эквити хеджировать совокупный убыток по EURGBP, правда пока до конда не понял что с этим делать. Просадку то подстраховать можно, но вот нужно смотреть что бы уже убыток по EURGBP не перекрыл профит по первоначальным инструментам в слечае если всё угадали. Поидее лот по EURGBP должен быть таким, что бы при совокупном закрытии поз убыток не привысил прибыль.
......хотя может быть это всё ерунда.
Что думаете?
может что подправить нужно?
Ну как бы мне тоже не понятна разница, на первый взгляд торговля кроссом и выжидание профита. Как бы так на первый взгляд, на всякий случай запустил по тем же парам что в примере
разница только в том, что лотами мы "уравновешиваем" условную синусоиду и превращаем её (в идеале) в горизонтальную. разумеется, ни от чего "неприятного" это нас не защищает особо! :-)