калькуляция лотов

 
тема калькуляция лотов в определенных мтс может быть важнее самой мтс! если число лотов удваивать по определенным правилам изложенным ниже на примере таблицы тестера стратегий. общетеоретически факт удвоения депозита через удвоение чила лотов с каждой ставкой приводит к тому что.. первый же стоплосс возвращает депозит на стартовые позиции. согласно таблице торгов просадка менее 10 процентов, тайкпрофит равен 1 лоту стоплосс 2 лотам. в таких условиях следует опять же общетеоретически удваивать ставку, необходимо такое не ранее удвоения депозита, и использовать в ставке не более трети существующего депозита, и использовать в качестве валюты депозита самую дорогую валюты пары, и иметь запас на стоплосс чтоб невылететь досрочно и иметь запас на колебания курсов валюты депозита чтобы не отстать (для примера, яркого пусть и не самого популярного - рубль/доллар 6% в течении дня реальность, а если вечером ставка?, В ОБЩЕМ ЗАПАС НУЖЕН ). ТЕПЕРЬ ЦИФРЫ. первая ставка 20,08,2009 на бай - профит использована одна треть депозита отложенного на данную игру. далее вся торговля идет силами торгового робота, данные подтверждают реальность события. для подкрепления общих правил калькуляции лотов изложенных здесь (согласен не в делов стиле, ну... кто во что горазд). Итак, если просадка менее 10% то как можно использовать калькуляцию лотов. -> Последовательность профитов и стоплоссов взята из таблицы прикреплённой к теме а правила поведения из текста темы. Игра: депозит= 4 лота. ставка = 1 лот, имееем профит, и так 4 раза подряд. теперь депозит = 8 лотам, далее ставка по два лота, имеем 4 профита подряд. теперь депозит = 16 лотам, ставка теперь уже три лота, имеем 4 профита подряд, теперь депозит 28 лотов. ба! наконец-то, на корнец. стоплосс да ещё так не вовремя! как раз на первую ставку при повыщшении объёма ставки, теперь депозит = 28-(три лота из реннего+1 добавленный после удвоения)*на размер стоплосса(ДВА лота), в общем теперь депозит 20 лотов. вот так-то. на новую ставку можно зайти с 6 лотами(треть депозита, в прочем в это месте можно начать не только как будто ставка первая в серии, а использоватбь старую последовательность то есть зайти на три лота, впрочем я предпочту опираться на то что просадка менее 10% если безкалькуляции лотов, опять же если предположить что выпадет три стопа подряд, каждый в треть депозита помноженную на 2е превосходство стопа над профитом то все равно останеться немало, относительно базовых 4х лотов то есть столько же, но это реально маловероятно, и сколько не мучил тестер на парах и таймфреймах три стопа подряд так и не получил.) ну а что в таблице!? 4 профита подряд, теперь депозит 44 лота, дальше опять стоп и опять самый неудобный, осталось на депозите что то около 30 лотов. и опять зайдём после стопа как будто в первый раз в серии ставок, что дальше. дальше ставка 8 лотов и три профита подряд +1 стоп который скушает собою два прдыдущих профита, а один остался. итог - депозит = 38 лотов. ставка (да хотя бы через разделение счета) = 9 лотов и потом один профит + один стоп, имеется депозит в 30 лотов. потом ставка в 9 лотов и 4 профита подряд, вот. Итог по таблице 66 лотов, при начальных 4. это за несколько месяцев. пора бы и не начинать после стопа как в первый раз. так как холява не вечна (извините). в прикреплённом файле евро/доллар 5 минут. все устал.
Файлы:
brhb.mq4  4 kb
 

kraizislot писал(а) >>
... имеется депозит в 30 лотов. потом ставка в 9 лотов и 4 профита подряд, вот. Итог по таблице 66 лотов, ...

66 лотов, это при каком депо расчеты велись ?

а стопы где ?

 
YuraZ писал(а) >>

66 лотов, это при каком депо расчеты велись ?

а стопы где ?

вот. во первых осилил хотя и с трудом прикрепление таблицы. ваш вопрос. отвечаю, в принципе поскольку валюта депозита предполагалась евро, что в полтора раза больше чем доллар, то денег должно изначаль хватать. потом, потом расчет ведется только в лотах, чтоб поправки в рост/убыль выраженную конкретной валютой можно было учесть самому на своём конкретном примере, расчет ведётся в лотах исключительно для наглядности. в том числе без учета того что терминал прелагает для одного счета не более 8 лотов, тут уж по нужде можно и счет разделить.

 
не забывайте что при применении прогрессивного лота ( напр в доле от фри маржин определённой ) надо поддерживать и определённый баланс объёмов селл и бай.. ( желательно не выходить за пределы уровня 1000 % - 2500 %) как превышение так и понижение указанных пределов плохо сказывается на времени возможного выхода из сделок и доходах соответственно
 

мной применялась доля от свободных средств 0.1.... к сожалению моя система далека от завершения... это только черновик... набросок размер депа не имеет значение так как лот вычисляется от свободных средств


if(БАЛАНС_МАРЖИ>0)
{
RefreshRates();
if(AccountFreeMargin()>AccountMargin())MG=AccountFreeMargin();
//if(AccountFreeMargin()<AccountMargin())MG=0;
if(БАЛАНС_МАРЖИ*AccountFreeMargin()<AccountMargin())R=0;
Min_Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);

if(Lots > 0 && ДОЛЯ_ДЕП_ОСН_ОРД == 0)
Lts = F*Lots;
if(ДОЛЯ_ДЕП_ОСН_ОРД > 0)
Lts=F*MG/MarketInfo (Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)*ДОЛЯ_ДЕП_ОСН_ОРД;
if(Lts > MAX_LOT)
Lts = MAX_LOT;
if(MG==0)Lts =0;
if(MG>0&&Lts < Min_Lot&&MINIM==0)
{
R=0;
Lts = 0;// Min_Lot;
}
if(MG>0&&Lts < Min_Lot&&MINIM==1)
{
Lts = Min_Lot;
}
 
принцип же сбалансированности поз тоже не особ сложен при определённой просадке ордера иналичии или сохранениии условий на открытие в том же направлении делаем доливку... при превышениии уровня и смены условий открываем обратный с заданным коэффицентом от объёма того ордера что в просадке..
 
при использовании локирующей торговли можно до бесконечности выдерживать просадку и при этом наращивать депозит... единственное что придётся ждать возвращения цены на уровень открытия просаженного ордера.. либо перекрывать его увеличением объёма противоположной позы..
 

понимаю. с вами я согласен во всём. кроме одного пункта, при так называемом принципе мартингейла (кстати что это?) предполагалось следующее, много профитом подряд за счёт огромного стоплосс иногда. если сказать грубее - частый минипрофит - редкий РАВНЫЙ всей прибыли стоп. калькуляция это способ прорыва в любой уравновешенной ТС. если только калькуляция статистически хоть как то но возможна, впрочем для этого хорошо бы иметь программу не уступающую тестеру стратегий, ведь тестер калькуляцией реально не занимается. а тут вариантов соотношения чила просадок к их размеру и к соотношению числа профитов к их размеру таких вариантов найдуться сотни во многих тс, это ведь не та прибыль что подсчитывает терминал при тестировании. та таблица что прикреплена к теме, она низкоприбыльна относительно других из тестера, но в ней идеальная калькуляция. что делает её принципиально прибыльнее чем иные расчитанные тестером. в общем если найдется тс с соотношением +100 пунктов к -200 пунктов, каждый четвёртый раз, вроде получается +100+100+100-200=+100. а калькуляцией после 4х ставок уже + 100+200+200-400=+100, опять вроде столькоже. но для того и нужен тестер стратегий чтобы выбирать не самые прибыльные / надёжные / безопасные ТС, а с минимальными просадками и ЛЮБОЙ прямой прибылью. при низких просадках калькуляция возможна, пусть и придётся много раз переделывать готовую прибыльную тс, но с более частыми просадками, калькуляция обойдет ТС подготовленную для прямой прибыли сразу и навсегда. ведь три стоплосс подряд маловероятны а при соблюдении правила В ставку не более трети депозита, только три стопа подряд вернут депозит на место, если нет то опять калькуляция выдаст вам сотни процентов, прибыли, и если эти сто баксов для вас непоследние можно рикнуть на продолжение и снять уже тысячи прочентов (то есть из ста баксов выдавить 5 тысяч), или просто по быстрому урвать первый куш, и перечислить их на счет более безопасной тс, не дожидаясь пусть и редкого но не избежного стопа (особенно если стоп очень редкий и что естественно для редкого он ооооооооооо о очень велик). тут дело за вами, выбрать прибыльную тс, или тс с калькуляцией (низкоприбыльную но с редким стопом). мой пример наглядно демострирует что удвоения ставок при сливах в полдепозита могут выращивать депозит линейно. для того чтобы отфильровать такую тс достаточно рассматривать в тестере только колонку просадок, остальые колонки изучать и сравнивать строго потом и вновь с упором на просадки.

Причина обращения: