Мультивалютный советник на основе кластерных индикаторов - страница 7

Новый комментарий
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Этот показывает.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Если зашли с 1 минуты, то суммируем все девять Машек с периодом slow для всех верхних ТФ. Затем точно также с периодом fast. А  в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Работает.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Это я прекрасно понимаю, не только осознаю.

Возвращаясь не посредственно к более или менее рабочему варианту представленному здесь советнику хочу отметить следующее.

Так или иначе, но по пересечению и последующему расхождению линий индикаторов мы получаем запоздалый вход, что приводит к большим лосям при хорошем движении рынка.

Предлагаю такой вариант развития событий этой модели советника.

1. По CCFp определяем момент, когда линии начинают сходиться - начало смены тренда.

2. Сделки открываются по пересчению линий СС - т.е. как есть на данный момент.


Стоит убрать закрытие по противосигналу.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

А таким игрался?

Суммируем еще и по методу сглаживания:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA(sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+=PeriodStep;
       for(m = 0; m<4; m++)  res += iMA(sym, 0, per*k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return(res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

А таким игрался?

Суммируем еще и по методу сглаживания:

Пробовал. Не понравилось.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Не понравилось, наверное, потому что не инвертировал Фаст со Слоу, т.е. попробуй сделать период Fast > Slow, должно понравится.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Эта дробь как раз и равна отношению средних значений машек (количество машек в знаменателях сокращаются)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Не понравилось, наверное, потому что не инвертировал Фаст со Слоу, т.е. попробуй сделать период Fast > Slow, должно понравится.

Почему не делал. Делал. И дальше шел. сумма разных машек с разными коэффициентами. Но надо было подбирать что с чем хорошо работает. Вот этого уже не сделал. Индикатор приготовил и все. Произошла смена интереса. Да и давно это уже было. В прошлом году вроде бы. А начал ее раньше. Забылось уже многое.

 

Vinin писал(а) >>

... И дальше шел. сумма разных машек с разными коэффициентами. ...

Ты имеешь ввиду развесовку? Т.е. весовые коеффициенты?

12345678
Новый комментарий
Причина обращения: