Мультивалютный советник на основе кластерных индикаторов - страница 6

Новый комментарий
 

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA(sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+=PeriodStep;
       res += iMA(sym, 0, per*k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return(res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



Сами какие значения используете?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30

 
evbut писал(а) >>

Можно вас попросить сделать такой аналог?

Давно уже начал. Закончить никак руки не доходят. Надо оптимизировать расчеты.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



опять же используется сумма, а не умножение

 
я пока что не готов использовать модификации и аналоги индикаторов не проверенные временем. Давай те ближе к делу по теме советника и самой ТС.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


Зачем играться, подбирать коэффициенты, периоды и пр.? Чтобы красивые графики получались?

Нам надо видеть реальное состояние рынка, т.е в данном случае реальную силу каждой валюты на текущий момент времени.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

 

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

 

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1  вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается  тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

 

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное. 

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


Где-то мелькала фраза, что "учитывает старшие ТФ". То-есть берем МА с периодом 5 (например на минутках), плюс к ней 5 на М5 (то-есть на минутках это будет 25 баров, per *5), плюс 5 на М15 (75 минутных баров, per *5*3) и т.д. То-есть всетаки умножение должно быть. Сколько искал по этому поводу - находится только вопрос, ответа не нашел. так-что видимо каждому придется решать самому ;)

12345678
Новый комментарий
Причина обращения: