Пара вопросов про случайное блуждание - страница 3

Вопрос неправильный, т.к. ценовой ВР никакого отношения к закону случайного блуждания не имеет, поскольку случайное блуждание частиц - это закон физики.

Если Вы хотите выяснить случайность котировок для схемы Бернулли, т.е. не для физики, а для временных рядов, то для этих целей подходит так называемый критерий Шовене, но только не по отношению к самому ВР, а к его первым разностям.

Сам по себе критерий универсальный, т.е. перед его применением необходимо определиться с распределением вероятности.

Применение. Например, если значение некой отдельно взятой первой разности по критерию Шовене имеет вероятность - p ниже некоторой величины - грубый промах, то мы имеем дело с перекупленностью или перепроданностью c вероятностью q = 1 - p.

Литературу указывать не буду, т.к. все можно найти через поисковики.

Что то весь форум в случайное блуждание ударился :))

СБ это когда лучший прогноз- текущее положение.

Это так-то две задачи. Первая - как определить что тут осмысленно шли куда-то на отрезке истории - понятия не имею как решать. Это и есть тот самый грааль, видимо. :) А вторая - определить, есть ли что-то интересное в окрестностях уровня - она решаема, при условии, что у вас есть достаточно репрезентативная выборка на рассмотрение - скажем, порядка нескольких сотен (Mathemat, здешний старожил, называет цифру в 500 событий, и тут я с ним согласен - будет хорошо, но и при 200 можно уже смотреть что там) событий типа "прорыв этого самого уровня". Далее строите т.н. "карту события" и смотрите что происходило - тут уже всё от вашего интеллекта и опыта зависит.

Что такое карты событий: это средние величины изменений каких-то параметров события на заданном диапазоне времени до/во время/после наступления события. Простой пример: среднее изменение High/Low/Open/Close на некотором участке истории в момент пробития уровня.

Где почитать - книжка есть вот у этого товарища: http://mehanizator.livejournal.com/ - в своё время он её выкладывал бесплатно в блоге в виде PDF, может и сейчас есть. Она про русскую биржу, но и некоторые общие вещи там хорошо описаны.

Ещё один хинт: кое-что крайне интересное порой можно узреть сравнивая СРЕДНИЕ и МЕДИАННЫЕ значения в карте событий.

Вообще меня порой посещает мысля запилить статью для этого сайта на тему создания "карт событий" с примерами кода и т.д., но как-то подходящего входа для демонстрации не придумаю... В принципе - можно посмотреть как выглядит тот же пробой - но это не сильно информационно в сравнении с простым советником, а то что информационно - это показывать публично не принято. :)

зЫ: Сорри за многа букаф. Сегодня я в ударе. :)

Ребят, я вот читаю и не пойму. Про случайное блуждание - это для чего? Для предсказания будующих направлений движения?

Вот так то оно так и есть.

именно так и есть ;)

вот моя текущая "головная боль" - это ТФ фунта - никаких преобразований ;) : http://imglink.ru/pictures/26-01-11/203c038df99d9d1af63fd4cf1dfd5295.jpg

а вот это чёртова лестница ))) : http://fractalworld.xaoc.ru/images/cantor_set_3.gif

поэтому все случайное не всегда случайно :D

ЗЫ: не нуно пренебрегать случайностями - они тоже закономерны! ))))

Есть результаты? Или это как продолжение наблюдения за пылью?

;)

Проверить ряд на СБ можно только в случае бесконечного числа точек ряда (включая и бесконечно делимый ряд).

С другой стороны для приложений важен не факт СБ, а какое-то свойство "не СБ ряда", а вот это свойство, как правило, можно отследить и для конечного числа точек.

Вообще то, тест проделать можно любой, вне зависимости от его теоретического обоснования. (интерпретация такого теста -- отдельная задача)

Для этого необходимо задать:

1) процесс

2) интервал

3) мера

Очень важным является п.3., т.к. от него в большой степени зависит результат теста, именно принятие решения о соответствии исследуемого процесса эталонному.

да, появились тейки, но нужно время проверять новую стратегию, теперь все выглядит иначе

;)