Фильтр без задержки - страница 8

Повторяю личку

Ваш индикатор вызвал несомненный интерес.
Позвольте высказать несколько с моей точки зрения прнцииальных суждения.
Все ваши индикаторы предназначены для работы на стационарных рынках, на которых возможен прогноз цены. Но ринкет не является стационарных рынком - это общепризнанно.
Когда Вы делаете прогноз, то частоты поменялись, а главное поменялась периодичность.
Не договорившись о модели ринкета бесполезно говорить о советнике.
Предлагается следующая модель:
на рынкете действует несколько трендов, создаваемый группой доминирующих на некотором промежутся времени игровок. Кроми них еще имеется шушера, создающая шум.
Доминирующие тренды находятся в разном соотвношении друг с другом, но всегда создают тренд, что хорошо видно по ZZ. Размах ZZ может быть больше (представлять интерес для позиции) или меньше (не представлять интерес - считаем за боковик). Поэтому интерес представляет развороты рынка, а не прогноз будущей цены.
У меня имеется советник, построенных на Берге, но я не умею работать с фазой, которая, как я считаю, и предсказывает развороты рынка. Интересны вейлеты, которые имеют длительность по времени кроме АЧХ. Но мне хотелось бы, быть может с Вашей помощью довести до ума свой советник. Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.

Алекс.

Господа, давайте задумаемся что такое цифровой фильтр и что такое реальный фильтр. Для начала надо понять что такое реальный фильтр.

Фильтр это нечто что осуществляет передачу входного "чего-то" в выходной. :)

Например вибрация - и пружина это фильтр, амортизатор в авто это фильтр, кусок микропористой резины это фильтр.

Вибрация, в примере - так как это из области механики и можно руками потрогать.

Есть активные фильтры, это те которые применяют внешнюю энергию, как-бы активно борются с колебанием. Есть пасивные это пружины и теже пружины амортизаторы но с другим коээфициентом затухания.

Фаза это момент начала воздействия на входе. И искажение фазы мождет быть линейное или не линейное от часты, и это то насколько имеет место быть задержка в фильтре.

Фильтров без искажения фаз не бывает. Просто искажение всегда зависит от частоты фильтра. Напримере с вибрацией - есть частота 1 час - типа карабль качается, и есть 0.01 секунды - типа двигатель ... Искажение по частоте 1 час у микропористой резины будет мега маленькое и по отношению к самой частоте, точнее к периоду - будет ничтожно. А по периоду например в 0.00000001 секунды вибрация вообще практически не передастя. Почему фаза важна :) Да потому что у вас одна волна а не 300. И ее пропустить низя а если их 300 так что там какая-то одна полу-волна.

Вообщем все вы и я строите те или иные фильтры. :) Просто передаточная функция у них ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ сложная и нейро тоже фильтры. :)

Ок, посмотрю, что с вейвлетами, напишу позже. Можете дать точное определение, что такое фаза? Мне кажется, мы под этим словом понимаем разные вещи.

Вообще, если представляете себе алгоритм или хоть его наметки, напишите письмом fxlab64 собака gmail точка com

У меня есть своя разработка, платформа для МТС, работает через MT4, написана на С#, есть связка с матлабом и MS SQL Server 2008. Так что есть, на чем замутить тему)0

Очень рад ответу. Предлагаю термины использовать только из Матлаба и соответствующего TOOLbox. По вейлетам очень много литературы, и опять же, предлагаю использовать из Матлаба, а то мы никогда не разберемся.

Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.

Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.

P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?

Вопрос стоял об логике понимания физичекой сущности фильтра. И в частности того что искажения фазы есть всегда. :)

Одним словом - попытки что-то сделать с помощью фильтров в привычном понимании этого слова (я про фильтры) и всей математики которая была наработанна для этого. Для фин. спекуляций утопия. :) Не опасная но утопия.

Я насколько смог попытался тут и в другом месте это обьяснить. Увы.

А что касается вейвлетов - так это вообще вещь, что называется для другого. Ее применение тут попросту не нужно. Не нельзя там или не невозможно - прсто не нужно. И так все делается. Они для другого.

Это задница из титана с карбоновыми вставками.

2 VDev : А можно ещё одну картинку попросить? Всё тоже что и на первой + поверх ещё две линии (или больше) на которые проведены по точкам значений каждого из двух индикаторов

в моменты настоящего времени (т.е. до перерисовки). Для варианта "или больше" - через точки равноудалённые от настоящего на небольшие интервалы (типа 5-10-15 ....).

Цель - посмотреть процесс перерисовки в динамике, может что интересного обнаружится. Не думаю, что это для Вас просто, но всё же?

Профит фактор = мах прибыль / мах убыток. Фактор восстановления = мах просадка / на мах прибыль. Это разные величины и очень по разному характеризуют ТС