Фильтр без задержки - страница 16

Приятно слышать, что хоть для одного форумянина ничего нового.

Дело не во мне. В нынешней терминологии выше я писал о ERP. Там же указаны и трудности: только для крупных компаний, дороговизна, трудности с внедрением и т.д. До 85 был социализм и подобные системы, может быть и хуже или лучше имели отрасли и прдприятия страны! Вы, как молодой специалист, попадали в организацию разрабатывающую подобные продукты и стновились специалистом другого уровня. Уходило на это около 10 лет. Это было во всей стране. А теперь Википедия.

Понятно, разговор ни о чем.

пожалуйста, я тоже не знал. через поиск нашел :)

для начала нужно сформулировать задачу. Или исходные предпосылки которые можно проверить.

Глупо ведь брать какой-либо вейвлет, натягивать его на ВР и пытаться проводить экстраполяцию.

Брать нужно не какой-то, а вполне конкретный - соответсвующий развитию реального рыночного процесса. Как у Эллиота - есть базис - несколько типов волн. И попытка разложить весь ряд на этом базисе. Но я бы на такую универсальность не замахивался. Попытаться бы локально успеть распознать один процесс, чтобы успеть просоответствовать оставшейся его части. Но для этого и вейвлеты не особо нужны вроде.

Как вы ставите задачу? В чем рыночная идея, из которой логично вытекает использование вейвлетов?

Для начала идентифицируем ВР:

я считаю, что на рынкете работает несколько групп инвесторов, переменных по своей финансовой мощности и имеющих разные интересы в разны моменты времени.

В зависимости от временного состава состава групп инвесторов по количеству в группе и времени нахождения мы получаем:

бычьи и медвежьи тренды разной продолжительности и наклона

боковики в которых силы уравновесились

мелкая шушера, порождающая шум

Это описательная модель рынкета, которую принимаем в качестве исходной. Ее можно корректировать, но не следует преобразовывать в другие, более привычные формы.

Вейлет анализом пытаемся получить:

фильтры на имеющиеся в данный момент тренды;

оценить по их соотношению с другими трендами перспективность входа в рынок

Отделить умершие тренды (что невозможно фурье) от живых и попытаться оценить время их жизни

почистить тренды от шума. имеется возможность многопороговой очистки от шума - что считаем за шум.

попытаться выявить перекупленность-перепроданность

сделать обратный синтез для получения индиаторов

сделать прогноз направления движения цены

Вообще-то существует много десятков функций вейлет-анализов не очень ясного назначения, но мы сидим в своей лодке - нестационарного ВР

Собстенно вейлетов не очень много - менее десятка. Предложений нет, да и рано

Надо научиться передавть котировки и параметры в матлаб, а затем возвращать результаты для ТС. На данный момент план примерно таков.

Начинаем с описательной модели ВР и осваиваем стыковку MQL с матлабом.

Займитесь на досуге. О результатах доложите в письменном виде.

Есть (взято под козырек)

ИМХО, заход не с той стороны. Время и силы впустую.

Сохранить котировки в csv-файл или любой текстовый формат, который понимает матлаб - разобраться и сделать, - всего на 30 мин. работы.

Дальше на этих данных поэкспериментировать со встроенными вейвлет-средствами матлаба - еще неделя. Появится некоторое понимание инструмента (вейвлетов) и рассеятся иллюзии.

Дальше - решение несложных задач в качестве учебных этюдов. Например, сглаживание ряда цены для получения чего-то вроде машки, но без запаздывания. Результат - понимание метода, понимание краевой задачи, лишение последних иллюзий - всего месяц.

После этого, утром седьмого дня, просыпаетесь ощущая в голове необыкновенную ясность - значит можно с легким сердцем и чистой совестью переключиться на что-нибудь другое. Или, прямо противоположный исход, чувствуете приход конкретных идей по поводу использования вейвлетов. Вот тогда, и только тогда, начинаете изучать язык, писать программы, передавать параметры, состыковывать с MQL и т.п. Но не раньше.

PS

Кстати, почему вы решили, что вам подойдут именно непрерывные вейвлеты ? Чем плохи дискретные ? Ведь время на рынке дискретизировано.

Можно и не передавать ничего в Матлаб. Вейвлет разложение оформить в виде dll запускаемую из индикатора, обмен с dll через csv файл, проще и надежней. Но имейте ввиду, вейвлеты перерисовывают, без компрессии и усреднения ничего хорошего не получится.

Хотель бы напомнить судьбу пакета по Фурье - все недоделанные, закрытые для посторонних. Так до сих пор никто не доказал, что по Фурье (Бургу) нельзя построить ТС. Это результат поделушничества одного, двух людей. Они попробовали. Не получилось .Может быть еще у кого-либо получилоь. Надо делать нормальный доступ в к Матлабу. Там еще много чего имеется, включая огромный комплекс, связанный с Фурье. Надо просто осваивать Матлаб в качестве математического пакета для MQL - ведь этот единственный приличный язык, не имеющий своего развитого математического пакета.