Фильтр без задержки - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Также поймите мы же можем рассуждать находясь в разном "окружении" Вы рассуждаете "для одного" я "для другого". Ну например Вы рассуждаете для дневных ТФ а я для недельных. :) Так что надо четко фиксировать "окружение" ( среду )
Я говорю о подходе. Должен признать, что сам не готов соответствовать. Про Фурье вообще говорить не приходится - он будет длиться и длиться - прогноз очевиден. То, что я видел по вейлетам. Они преставляют собой бугры, оодной из координат которых является время. Прогноз в том, что мы не съехали с бугра и найденная частота вейлета будет еще некоторое время существовать. Изменение этого бугра по оси времени и даст почву для входа-выхода в позицию. Так как задача вообще не может ставиться на стационарных рынках.
Откровенно говоря, меня этот вопрос также интересовал. Но получается, что существует фильтр (набор фильтров, который преобразует рынкет в прямую, растущую линию. Реальна ли такая постановка вопроса? Этим мы отрицаем такое свойство рынка как "неопределенность". Хотя по Бернанке имеется фьчерс, но что делать с неграми?, землетрясениями, а скорее всего с простым манипулированием на рынке и мелким жульничеством ДЦ? Не реальный идеал.
Все то что мы не учитываем (не способны учесть) создает дисперсию в результатах. Более реальной моделью идеальной ТС))) является СБ с положительным сносом. Отношение этого сноса (мо) и ско характеризует качество системы. Так, например, рассчитывается коэф-т Шарпа. Но и это все временно. Рано или поздно любая торговая идея и система на ее основе перестанет соответствовать рынку и ее эквити станет нестационарной как и сам ВР. И как не ухищряйся, а вечных методов не существует. Нет этой баблорубки подстраивающейся под любой рынок любое время. И на это не стоит тратить время. Есть временные частности.
Самое первое соображение с которого начинают построение адаптивного фильтра: есть два параеметра "гладкость (количество перегибов)" фильтра Error1 и отклонение фильтра от цены Error2.
Например, Filtr[i]=Close[i], тогда Error2=0, Error1=x; если Filtr[i]=1 для всех i, тогда Error1=0, Error2=y. Истина где-то по середине, причем меняется со временем Error1=f(Error2, time) и поэтому надо изучать функцию f через другие инварианты цены отсюда возникает первоначальный вопрос: зачем вообще нужны фильтры, непроще сразу изучать другие "инварианты цены"?
А что такое сигнал на рынкете? группа быков?, Тренд? Даже, если вы определите "сигнал", то не гарантия, а наоборот есть гарантия, что кончится и к чему тогда адаптироваться? Полно адаптивных индикаторов. Большой масте Vinin, но называет их почему-то "игрушками".
Все то что мы не учитываем (не способны учесть) создает дисперсию в результатах. Более реальной моделью идеальной ТС))) является СБ с положительным сносом. Отношение этого сноса (мо) и ско характеризует качество системы. Так, например, рассчитывается коэф-т Шарпа. Но и это все временно. Рано или поздно любая торговая идея и система на ее основе перестанет соответствовать рынку и ее эквити станет нестационарной как и сам ВР. И как не ухищряйся, а вечных методов не существует. Нет этой баблорубки подстраивающейся под любой рынок любое время. И на это не стоит тратить время. Есть временные частности.
Нет МО и нет дисперсии - зачем обсуждать то, чего нет.
Нет МО и нет дисперсии - зачем обсуждать то, чего нет.
у результатов системы они должны быть более менее стабильные. Смысл торговать систему, если нет никакой уверенности что она приносит прибыль? Лучше вообще тогда не торговать.
у результатов системы они должны быть более менее стабильные. Смысл торговать систему, если нет никакой уверенности что она приносит прибыль? Лучше вообще тогда не торговать.
ок
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) Ну уж прям шарлатаны!...
Японцы придумали эту систему, когда ещё не было Форекса. Да и не было спекулятивных рынков на планете. Это было много веков назад.
И всё было заточено под прогнозирование урожая риса. Одна свеча = год. А сейчас мы просто пользуемся их наработками на всех рыночных кривых.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Хотелось бы опровергнуть это...
Можно рынок привести к квазистационарному виду с помощью ПФ или подобных ему разложений.
Вот, чем не стационарность?
Хотелось бы опровергнуть это...
Можно рынок привести к квазистационарному виду с помощью ПФ или подобных ему разложений.
Вот, чем не стационарность?
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Не могу понять, как вейвлет преобразование может помочь в прогнозировании?... Или просто в торговле?
У меня на картинках почти гармоничные кривые. С их помощью уже можно прогнозировать. А вейвлет зачем?