Если вы хотите играть на Н1, то используйте распределение отклонений цены от нормального - MQL4 и MetaTrader 4

Mikhail Dovbakh 2010.01.14 11:31 #31

Sorento >>:
---- это не шутка. отчёт прикладываю.

вот теперь стоит потестить стратегию на тесторе. ;)

Интересно.

Думаю, что результаты будут хуже - без заглядывания в "будущее".

Yurixx 2010.01.14 18:05 #32

Sorento писал(а) >>

2) Если будет алгоритм (пускай грубый) маркирования точек до разворота, (может даже заглядывая из будущего), нам бы сейчас различия в поведении отклонений заметить. - милости просим, излагайте. это позволит двигаться дальше.

4) если удастся разделить множество, эти четыре среза будут еще информативнее.

---

5) Статистическую "представительность" материала обсуждать имеет смысл только при наличии предложений о необходимом уровне этих представительств. Я привёл все параметры на иллюстрациях, включая N - объем выборки.

--------------

6) А вот Ваше утверждение о невозможности разделения множества ставит меня в неловкое положение.

И то - что даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.

Не знаю, что и думать.

Как решать "домашнее" задание?

6) Наверное вы меня не поняли. Картинок всего 4, каждая из них относится к другому объекту. Смысл идеи заключается в том, чтобы разделить состояния с разными контекстами. В вашем конкретном случае - используя распределение отклонений цены от МА.

Вы приводите картинку, которая сформирована для всей истории. В ней все контексты смешаны в кучу и усреднены. И так с 4-х разных сторон. Что дальше ?

Вот здесь (и следующие 2 поста) было сказано по этому поводу https://www.mql5.com/ru/forum/123154, но от вас реакции не последовало.

Попробуйте строить распределение для окна. Если вы хотите играть на Н1, то, при среднем времени удержания сделки в 5 часов, на минутках это будет окно 300, а на М5 - окно 120. 300 лучше, но и со 120 можно с натяжкой согласиться.

Далее, поскольку отклонение распределения от нормального не выражается одним числом, то оно не может рассматриваться как обычный параметр. Вам остается только вручную построить такие распределения для областей разворота и для областей тренда и попытаться классифицировать их самостоятельно, глазами. А затем уже пытаться придумать формальные критерии их распознавания и разделения. Ну а потом уже писать код и набирать статистику этих распознаваний.

ИМХО, вы слишком сложное придумали себе "домашнее задание".

2) Если у вас нет своего алгоритма входов-выходов, то используйте вершины зигзага. Параметр ЗЗ выбирайте из расчета 2*ТР.

5) Объем выборки в данном случае это размер окна. Именно он дает массив данных для построения распределения. И, конечно, имеет смысл выбирать его таким, чтобы распределение имело более-менее ясную форму, но и не слишком большим, чтобы уменьшить запаздывание. Общий объем всей последовательности для решения задачи разделения имеет смысл только когда это разделение уже худо-бедно сделано. Тогда и статистика успехов/неудач распознавания появится.

4) Множество удастся разделить (если удастся) только при сравнении картинок с одним инструментом, а не с разными. И для этого нужно достаточно много этих картинок, и они должны представлять все контексты. Тогда и станет ясно сможете ли вы их классифицировать на основании этих картинок.

Скользящая средняя Стохастический резонанс Самая банальная стратегия торговли

VonDo Mix 2010.01.14 18:20 #33

Yurixx >>:

4) Множество удастся разделить (если удастся) только при сравнении картинок с одним инструментом, а не с разными. И для этого нужно достаточно много этих картинок, и они должны представлять все контексты. Тогда и станет ясно сможете ли вы их классифицировать на основании этих картинок.

Благодарю..

Но Вы б картинки в аттаче посмотрели...

Там два состояния видны, по алгоритму разделения "пересечение машек". Как Алексей велел ;)

Боюсь дальше рыть.

VonDo Mix 2010.01.14 18:30 #34

Yurixx >>:

6) Наверное вы меня не поняли.

Вы приводите картинку, которая сформирована для всей истории. В ней все контексты смешаны в кучу и усреднены. И так с 4-х разных сторон. Что дальше ?

Смотрели отчёт?

После разделения есть с чем сравнивать.

для определения "не кучи" нужна "куча". (с) Садовник

VonDo Mix 2010.01.14 19:32 #35

нелюбителям "картинок" и "отмазок".

txt заменить на htm !

:)

Файлы:

p1.txt 128 kb

Yurixx 2010.01.14 20:09 #36

Sorento писал(а) >>

Но Вы б картинки в аттаче посмотрели...

Там два состояния видны, по алгоритму разделения "пересечение машек". Как Алексей велел ;)

Боюсь дальше рыть.

Это в аттаче на предыдущей странице ?

Я его действительно не видел.

Yurixx 2010.01.14 21:37 #37

Что такое CZZ и FC ?

Что на верхней левой диаграмме и на тех двух на которые она разделяется ? Принцип разделения ?

В каких единицах оси ?

Mikhail Dovbakh 2010.01.14 21:46 #38

Итак, что в сухом остатке?

Доказательство, что в серии из 100 000 наблюдений "пересекающиеся" машки и зигзаг дают 14% сигналов, которые при идеальном выходе прибыльны?

Где пытливые исследователи, яростные оппоненты Садовника и просто трейдеры?

;)

Неужели простенький алгоритм

1) Ищем по модулю расстояния между машками MaV_MaS. (200 и 15)

2) если оно меньше 10 пунктов, и последняя вершина 33 выше текущей цены не менее 25 пунктов - смело продавайте.

если последняя вершина 33 ниже текущей цены не менее 25 пунктов - смело покупайте.

Стоплоссы = 125 пунктов, ТР =600 пунктов ;) Оптимальнее в случае противоположного сигнала закрывать.

никого не вдохновил?

Зигзаг с параметрами (из скрипта) 20,1,3.

Таймфрейм М5 . евродоллар.

;)

Обновлённый клиентский терминал MetaTrader Ошибки, баги, вопросы Как выиграл bobsley?

Mikhail Dovbakh 2010.01.14 21:51 #39

Yurixx >>:

Что такое CZZ и FC ?

Что на верхней левой диаграмме и на тех двух на которые она разделяется ? Принцип разделения ?

В каких единицах оси ?

если лень читать все посты, смотрите код -

FileWrite(hFile,"date","Time",
"<O>","<C>","<L>","<H>","<V>",
"DirectH","Forecast","ZZ","Direct",
" F-ZZ"," |F-<C>|"," |<C>-ZZ|","maV100","maS33", "МаV_O",
"MaS_O","MaV_MaS","dVaR","Std","Dstd"
);
for (i=Records;i>=0;i--)
{
ZZ=iCustom(NameVal,Tf1,"ZigZag",20,1,3,0,i);
if (ZZ!=0)
{
bS=!bS;
if (!HTF && MathAbs(ZZ-aForecast[i])>Point)
ZZ0=ZZ;
else if (MathAbs(ZZ-aForecast[i])<Point)
ZZ0=aForecast[i];
}
else if (i==Records) {Records--;continue;}
if (aForecast[i]>=10000) {break;}
aZZ=ZZ0;
aVol=iMA(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i);
aSpeed=iMA(NameVal,Tf1,200,0,0,1,i);

FileWrite(hFile,dataConv(iTime(NameVal,Tf1,i)),
iOpen(NameVal,Tf1,i),iClose(NameVal,Tf1,i),
iLow(NameVal,Tf1,i),iHigh(NameVal,Tf1,i),
iVolume(NameVal,Tf1,i),aS[i],
aForecast[i],aZZ,bS
, (aForecast[i]-aZZ),
(aForecast[i]-iClose(NameVal,Tf1,i)),
(aZZ-iClose(NameVal,Tf1,i)),
aVol,aSpeed,
aVol-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aSpeed-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aVol-aSpeed,
iCustom(NameVal,Tf1,"D_Var",N1+120,15,7,2,false,0,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i+1)-iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i)

COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ>0.0025). Context B

COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ<-0.0025). Context S

пункты и частота. Обычный частотный график. :)

Я лично в шоке. Статистика блин, наука!

Или самообман?

В догонку Поплавок Мультивалютные и мультитаймфреймовые индикаторы

Vladimir Gomonov 2010.01.14 22:41 #40

avatara >>:

Я лично в шоке. Статистика блин, наука!

Или самообман?

Статистика как раз самообман. Наука в данном случае контекстуализация (то бишь уточнение условий).

Яростные опоненты жмутца по углам.

Машки и я. В плену иллюзий... - страница 4