Машки и я. В плену иллюзий... - страница 3

Странно, что у Вас возник этот вопрос.

Но если привлекать "логику" вместо знаний и опыта. Наверное так -

1) мы считаем, что среднее значение цены закрытия бара за последние 15 периодов что-то значит.

2) в случае использования этого параметра в АТС, то если мы на 0 баре, открытые уже произошло. Можно принимать решения.

3) если изменится текущая цена, а она входит в формулу вычисления среднего как Close[0] -изза её относительно низкого веса 1/15 несущественные колебания мы не заметим.

Хм.. Это не отмазки - а распространённый способ иллюстрации мысли, доведения информации к сведению. Дополнительное задание для минуток вознико от изучения "картинки" и выводов к ней. ;)

Тем более, что никто не мешает проверить - скрипт в наличии, ЦР тоже..

А до сигналов мы не дошли. Где Вы их увидели - ума не приложу.

Там действительно невооруженным взглядом видно бимодальность распределения растояний между старым коленом младшего зигзага и вершиной будущего (FZZ). но эти данные следует читать немножко иначе - так как частота события это время жизни такого отрезка. FC- действительно интересен. После завершения первого шага исследования его место и значение думаю прояснятся.

--- может не понял смысла вопроса... ?

Меня больше волнует проблема отсутствия алгоритма разделения выборки.

Следует проверить гипотезу о различиях.

Пока мы не знаем как. :(

Это исчерпывающие ИМХО пока оценки выборки. Это раз.

2) Если будет алгоритм (пускай грубый) маркирования точек до разворота, (может даже заглядывая из будущего), нам бы сейчас различия в поведении отклонений заметить. - милости просим, излагайте. это позволит двигаться дальше.

3) Картинки описывают:

а) левый верхний угол - распределение частот МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15

б) правый - уже для MA(0,100)...

в) левый нижний - распределение баров с извесным расстоянием последнего экстремума на Минутке до экстремума (но в будущем) на 5-минутах (старшем ТФ :).

г) правый нижний - расстояние от цены закрытия до ближайшего будущего экстремума на старшем ТФ.

4) если удастся разделить множество, эти четыре среза будут еще информативнее.

---

Статистическую "представительность" материала обсуждать имеет смысл только при наличии предложений о необходимом уровне этих представительств. Я привёл все параметры на иллюстрациях, включая N - объем выборки.

А вот в обсуждаемом примере с ненормальным распределение отсутствует даже ссылка на исследованый период...

давайте вводить стандарты аргументированной полемики.

Только за.

--------------

А вот Ваше утверждение о невозможности разделения множества ставит меня в неловкое положение.

И то - что даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.

Не знаю, что и думать.

Как решать "домашнее" задание?

;)

МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15

Это среднее значение отклонения цен закрытия от цены открытия на нулевом баре.

Или если выражать через приращения цены и в случае если нет гепов (Open[i]=Close[i+1])

Close[0]=Open[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1

Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1

Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2

....

Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13

Тогда:

МА(0; 15) - Open[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Если не ошибся в подсчетах, то последнее приращение цены (x0) имеет очень малое значение. Основной вклад вносит предпоследнее приращение и далее веса линейно снижаются.

Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.

По сути анализируемые остатки - взвешенная сумма приращений цены с линейным убыванием весов

Close[0] - будет известна в момент, когда она становится Close[1].

Так Ахилл никогда не догонит черепаху... ;)

Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.

Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.

считайте что вычитается Close[1]. Close[0] для реакции на ооочень крутое движение.

Можно мне тоже три копейки .От машки откладывается дисперсия с сохраненим знака . Может кому сгодится .

ваше дело, однако разница в некоторых случаях м.б. критичной (см.вычисления выше).

Это частный случай MACD, т.е. МА(m)-MA(n), где n=1

MACD в свою очередь можно рассматривать как частный случай линейной комбинации машек с суммой коэффициентов комбинации равной нулю.

Ну а поскольку машка сама по себе суть линейная комбинация котировок (с суммой коэффициентов = 1), то и ... собсно всё.

Немножко странные результаты проверки правдоподобности сигналов пересечения машек (новая для меня тема, но знаю, что есть корифеи - они поправят).

На периоде с сентября 2008 по сегодня(m5) EURUSD следующая стратегия должна давать стат преимущество.

1) Ищем по модулю расстояния между машками MaV_MaS. (200 и 15)

2) если оно меньше 10 пунктов, и последняя вершина 33 выше текущей цены не менее 25 пунктов - смело продавайте.

если последняя вершина 33 ниже текущей цены не менее 25 пунктов - смело покупайте.

Стоплоссы = 125 пунктов, ТР =600 пунктов ;) Оптимальнее в случае противоположного сигнала закрывать.

---- это не шутка. отчёт прикладываю.

вот теперь стоит потестить стратегию на тесторе. ;)