Машки и я. В плену иллюзий... - страница 2

Увы, перед продолжением тренда это тоже бывает :)

Если исселдование будет для интрадейных фреймов, то результат таким и будет. Тут нужно учитывать, что волатильность значительно меняется в течении суток а машка с одним и тем же периодом этого не учитывает. В менее волатильное время цена будет неизменно кучковаться вокруг более длительной машки. Т.е. или надо рассматривать дневки, или учитывать изменение волатильности. Например, изменением периода машки. Или отдельно рассматривать случаи для каждого часа суток.

Это можно проверить.Время суток отдельный параметр.

По днёвкам выводы вряд ли можно делать, ну какая там статистика. А вот поискать контексты - это да, согласен.

Это я просто тонко намекал на преимущества подхода РВВ по отношению к ИВВ. :)

Точнее сказать, не время, а сама волатильность инструмента. Она, кстати, обладает замечательным свойством - положительным коэффициентом корреляции между соседними отсчётами в РПР. Поэтому, легко прогнозируется, что реально позволяет создавать опережающие индикаторы или зглаживать саму волатильность без заметной ФЗ.

Лучше по часам. Потому что помимо волатильности есть и другие свойства времени. Определенные часы более флетовые, другие трендовые. Конечно, понятие "трендовые" и "флетовые" в конкретном их определении, но все же это может отразиться и на поведение цены по отношению к средним.

На скору руку прогнал минутки с 29/09/2009 по сегодня. окно обозначенное MаV - машка с периодом 15, MаS - 5.

Наблюдений - 98300. "палата" выглядит так.

Коллеги!

Какие мысли по поводу разделение наблюдений на классы?

Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.

Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?

Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?

Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?

Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?

МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15

Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?

P.S. Я не ехидничаю, я просто пытаюсь понять выбор именно этой величины. Отмазки типа "на картинках видно вот то-то" не принимаются. На картинках кажется, что пересечения машек дают хорошие сигналы, - но это не так.