Курсы кроссов: как же они образуются? - страница 7

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524  т.е между BID,1 это наоборот .  ASK  равны т.к. разные спреды. 

Извините не пояснил.

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.

EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7

Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...

EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0

Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

Это так в той таблице что была ввиде JPG .Там всё учитывается и иногда открывается почти около нуля по общему профиту на сумме по двум ДЦ.

Вы просили котировки я их вам и выдал ввиде csv.

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работа напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.

Ключевые слова -- "больше года назад" =(

Может быть. Хотя, сомнительно. Придется проверить самостоятельно.

Спасибо!.

О скорости выполнения писал в комментариях к советнику:

Как реализован алгоритм поиска арбитражных ситуаций в некоторых банках:

Программисты в основном с мех-мата и подобных факультетов реализовывают этот алгоритм в лоб - манипулирование (в основном умножение) большими матрицами. С такими действиями быстрее всего справляются GPU (очень популярны в трейдинге у крупных компаний). Чаще всего используется CUDA на Nvidia Tesla.

Вообщем, пишется все в лоб, но на CUDA C++. Скорость работы такого решения высокая.

Как реализован алгоритм поиска арбитражных ситуаций в Trade-Arbitrage.mq4 :

MQL4 медленнее С++ примерно в 20 раз, медленнее CUDA - в сотни-тысячи раз. Но Trade-Arbitrage.mq4 написан не в лоб - алгоритм оптимизирован. За счет этого частота выполнения расчетов выше 100Гц - это не мало.

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

Я тоже не сомневаюсь, что выхлоп будет огромный...

 у нескольких ДЦ. :)

шоб равенство было EURCAD=USDCAD*EURUSD, таки какие цены брать? :)

Сделал простенький индикатор. принтит разницу между EURUSD и EURCAD/USDCAD в "старых" пунктах.

берется средняя арифметическая цена.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=(EURUSD_Bid+EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=(USDCAD_Bid+USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=(EURCAD_Bid+EURCAD_Ask)/2;

if(USDCAD!=0.0)
Print(10000*(EURUSD-EURCAD/USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

разница меньше пункта в обе стороны, достаточно точно получается.