Курсы кроссов: как же они образуются? - страница 2

от пары в числителе берешь ask, от пары в знаметаля bid, делишь и получаешь кросс-курс ask. Ясен пень он будет лучше чем реальный, ибо ДЦ тоже жрать хочет.

Арбитраж невозможен ни на практике, ни тем более в теории.

Neutron, наверно, я тут напутал, забыв, что пункты спреда далеко не всегда относятся к баксу. Т.е., вероятно, синт. курс EURUSD через CAD я подсчитал верно, но вот с остальными подкачал.

2 Risk: ответ не принимается, т.к. не по существу.

Во-первых, я считал именно курс продажи пары, а не покупки. И где и что считается по биду или аску, я и так понимаю.

"Арбитраж невозможен ни на практике, ни тем более в теории." Очень странное утверждение с точки зрения логики. Во-вторых, арбитраж теоретически возможен. Да и практически тоже, но только в некоторых местах и при наличии соответствующих возможностей.

Прошу Вас указать на мои ошибки именно в моем алгоритме подсчета.

P.S. Я еще обдумаю и выложу скорректированную табличку, когда найду ошибки.

Допустим....

у нас счет в USD

мы покупаем 100 канадцев по цене 1.03171+3п = 1.03201

в результате мы потратим (1/1.03201)*100 = 96.898 USD

дале за 100 канадцев мы покупаем евро по курсу 1.48785+7п = 1.48855

таким образом у нас есть (1/1.48855)*100 = 67.17947 евро

теперь эти еврики мы продаем по текущему курсу 1.44245 и получаем 96.903 USD

Таким образом имеем меньше 0.5 цент на каждые 100 USD

Если бы спред по кроссу был ниже, то мы бы что-то поимели.

И смысл даже не в том, что арбитраж не выгоден, а в том, что спред по кроссу будет всегда таким, что бы арбитраж был не выгоден.

Согласен, рассчитать кросс bid, зная алгоритм для ask для тебя неразрешимая задача. Извини, но я не учитель младших классов.

Этот форум каждый раз поражает своей имбицильностью.

Risk, я уже видел Ваши безапелляционные суждения на этом форуме. Ничего, кроме понтов с претензиями на суперкрутость, я в них не заметил. Мне не о чем с Вами говорить.

Вы не сможете купленные канадцы за долары потратить на евро.

Правильно заметили, по этому в начале я и написал "Допутим" )

Дело в том, что мы не переводим одну валюту в другую мы, всего на всего, торгуем разницу

ИМХО

Принципы формирования курсов кроссов, ни чем не отличается от принципов формирования курсов основных валютных пар. Все те же законы спроса и предложения.

Не совсем так.

Как раз в том случае когда не достаточно спроса и предложения, то есть нет достаточного количества прямых операций перевода одной валюты в другую и вводится кросс-курс.

Думаю кросс-курс ни куда не вводится, он просто существует так же как и другие пары. 

Курс основной валютной пары влияет на крос-курс, крос-курс влияет на основную пару и т.д. Конечно, из-за объемов торгов больший вклад скорее будет нести основная вал. пара, но не всегда... я практически уверен, что во время кризиса падение евро и рост ены не случаен, тут в первую очередь сыграло именно закрытие длинных позиций по евроене, отсюда и движение основных пар (ИМХО)