Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 7

Как то так(имхо): идущий за рынком, т.е. обладающий способностью самостоятельно находить наилучшие условия для совершения действий(открытие/модификация/закрытие) на текущем ценовом ряде.(здесь на форуме практикуется вроде только один вариан создания такой ТС, в которой проводится автооптимизация, и автоматически по некоторым критериям выбираются лучшие варианты(если я не прав, то ткните пальцем куда надо (:   )

Вот таким ТС необходим, предложенный вами метод.

Хотя его можно наверное использовать и для советников в которые заложено несколько статичных систем(параметры действий неизменны), т.е. для каждой ТС свой коэффициент.

//--

Михаил, извиняюсь сразу за чрезмерное любопытство!, техника расчета вероятности, необходимой для определения лота, без сомнения дело тонкое (;  , и интересное, а посему) не могли бы вы продемонстрировать работу влияния вероятности на лот и отражение этого взаимодействия на балансе, допустим выложив два графика баланса с тестера с включенной функцией вероятности и отключенной, на одних параметрах, желательно чтобы история содержала и бычий и медвежий тренды, буду очень благодарен.

p.s. Допустим для открытия сделки вероятность должна быть >=70%; и при вероятности в 70% открывается сделка с риском Х%  от депозита, то каков у вас будет риск Х, при открытии сделки, обладающей максимальной вероятностью в 100%?

Спасибо за определение, надеюсь, оно будет полезно топикастеру.

Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.

Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.

Считаю начинать тему должен тот, кто копал в этом направлении и имеет некоторые результаты. Я же просто заинтересовался, и сделал запись на будущее.

Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.

ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка". Задача же SL & ТР ордеров, это либо предотвращение форсмажёра, либо (это более тонкий момент!) обрезание бесконечных хвостов в ФР для уже конкретной ТС, что позволяет несколько уменьшить риски ТС и, как следствие, увеличить долю депозита f принимающего участие в торгах. Именно последнее определяет чёткую принадлежность защитных ордеров к конкретной ТС, без которой рассмотрение их в контексте принятой "рыночной модели" безсмысленно.

По выше изложеному у меня только одно замечание. Если рассматривать процесс котирования инструмента как паритет между двумя группами спекулянтов, то необходимо, как мне кажется, введения в модель "горизонта интереса", которые отвечают за характерные продолжительности инветирования средств для разных групп инвесторов. Именно этот феномен и определяет замеченный тобой хитрый закон распределения РПР в ценовом ряде. У тебя этот момент отсутствует и ты вынужден прибегать в описании особенностей к искусственным моментам (выделено в твоём сообщении). Если тебе интересно моё мнение по данному вопросу, то  я считаю, что основным моментом определяющим процесс котирования для финансовых инструментов, является стабилизационные действия госсударственных банков. Именно по этой причине мы не наблюдаем коллективных эффектов (тренды, паника, не наблюдаем положительный коэффициент автокорреляции в РПР, не наблюдаем H>2 для Каги-разбиения, не наблюдаем Н>1/2 для показателя Харста и .д.) - Форекс как правило носит откатный или, другими словами, флетовый характер.

Думаю, что модель рынка, не зная конкретных его законов которые от нас надёжно скрыты, построить нельзя. Но можно построить ТС которая по возможности полно учитывает любые (или почти любые) закономерности в ценовом ряде. Вообще, получилось как-то странно - модели нет, а ТС, тем не менее, есть... Нужно обсуждать всё это, для этого и задумана эта ветка. Я прошу всех более активно выставлять в этом топике СВОИ идеи по данным вопросам, даже если они не совпадают  с темой ветки.

  Согласен. "Произвольной" я сказал для того что бы подчеркнуть общность рассуждений. Критерий прибыльности ТС будет получен в рамках самой принятой модели.

Привет, Юра!

Очень приятно, что проявляешь живой интерес к поднятому исследованию. Твои замечания всегда ценны.

Спасибо, PapaYozh, за замечание. Действительно, нужно читать K[0] вместо заявленного K[n]. Я опечатался.

Что касается оформления данного материала в виде статьи на сайте, то я считаю, что статья обязана представлять  собой подготовленный материал прошедший обязательную цензуру специалистов и быть готовым к употреблению (не сырым). С этой целью обычно проводятся различные конференции, где выставленный на всеобщее обсуждение материал проходит необходимую проверку и критику и только потом уже оформляется в виде статьи. К сожалению на нашем сайте подобная практика начисто отсутствует и частенько выставляются статьи содержащие в себе сведения не имеющие ничего общего  с реальностью и напоминающий (не всегда наукообразный) бред больного на всю голову человека. Это жутко, когда отсутствует профессиональная цензура. Тем более, что это именно актуально для нас - трейдеров, т.к. не секрет, что сфера, где крутятся Большие деньги притягивает к себе как мёд мух, людей, скажем так, иногда не совсем адекватных и, кроме того, велика ответственность того или иного утверждения, если на кон поставлены реальные деньги.

По этой причине, я предпочитаю сырой материал сначала обкатать на форуме и только потом, в случае ценности представленной информации, взять на себя ответственность оформлять его  в виде статьи.

storm, с автоподстройкой параметров не нужно забегать  вперёд. Мы получим в аналитическом виде выражение, которое будет включать в себя долю капитала f, защитные ордера SL & TP, спред Sp и параметр отвечающий за "предсказуемость" ценового ряда в самом общем случае. Все эти параметры являются функциями от пердсказуемости и конкретного вида принятой стратегии (которая определяется видом взяток ТС - её ФР). Имея такой аппарат на руках не составит труда изучить вопрос перспективности введения динамических параметров. Поэтому я предлагаю сначала построить основную непротиворечивую конструкцию, где всё встанет на свои места и только затем начать играться параметрами и деталями. Это путь к успешному пониманию рынка. В противном случае мы закопаемся насмерть в целой куче малозначных или второстепенных деталях не увидив за ней главного. Это как раз тот случай, который реализуется в оптимизаторе МТС - мы что-то придумываем и садимся верхом на бесконечную проблему экспоненциального роста сложности задачи с ростом числа оптимизируемых параметров (не факт, что актуальных). Именно по этой причине я и пытаюсь  уйти в сторону аналитического решения задачи. При этом мы потенциально выигрываем ещё и в том, что обосновывая логически принятую конструкцию к нам приходит понимания процессов определяющих некоторые моменты в торговле и открываются новые стороны здания под названием Рынок.

Тема интересная. Не знаю, чем всё закончится, но посмотреть на результаты хочется.

Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.

Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL? У меня то концепция очень простая. ТС определяет уровень TP, который следует ожидать в течении какого то времени. Если цена двинулась в другую сторону и достигла какого то определенного уровня, то скорее всего после этого события (с высокой степенью достоверности) не вернется назад - к уровню TP. Этот критический уровень я и называю SL (уровень не возврата на каком то времени). Приближение к этому уровню и тем более переход через него - ошибка прогноза. Пришел так же к однозначному убеждению - если не чувствуешь "время" на рынке - то делать там нечего. Более того, рынок - это и есть время :о) Вот такая философия.

Подозреваю, что твоя ТС предполагает, что начался (например) рост, открывает ордер и каждый бар/тик, проверяет, есть ли продолжение роста? Пока какой то критерий не подтвердит обратное. При этом, видимо, система не понимает какой TP ожидать и продолжиться ли этот рост на следующей итерации. Это характерно для многих систем, но обозначенный подход к организации TP и SL верно только для такой методологии и это не есть истина в последней инстанции. Сергей, просто есть другие системы и модели :о)

Конечно, такие системы так же имеют право на жизнь, и возможно они хороши, но я от них отказался по разным и весьма весомым причинам.

А с чего ты решил, что у ФР какой то конкретной ТС торгов будут толстые хвосты? Это какое то наблюдение или вывод?

И есть еще одна тонкость, или не ясность что ли, или наверное это ерунда. Суть ерунды ее в том, что ты "убиваешь" в некотором смысле информацию. Попытаюсь объяснить. Ты отделил TP и SL от ТС. Они живут с точки зрения данных (информации) своими жизнями. Другими словами, если ты будешь брать статистику (распределение) по пунктам прибыли/убыткам, то тогда тебе нужно анализировать ордера закрытые только по TP/SL а закрытые ТС вообще не рассматривать. И в формулу подставлять толь то распределение, которое имеет закрытие по TP/SL. Но как это все будет соотносится с ТС?

Не очень понял, причем тут группы спекулянтов. Если ты про "быков" и "медведей" и более тонкие классификации, то извини - в этом я ничего не понимаю. Всякие индикаторы и "методы", которые могут отделить одно от другого, как мух от котлет, считаю полной чушью, - и так честно и прямо говорю.

там выделено "метод максимального правдоподобия", который конечно, в некотором смысле - искусственный но совершенно работоспособный и слово "концепция". В общем как то не очень понял твое замечание, а по сему решил немного пояснить в тезисах:

• SL должен считаться в другой системе, не в ТС - это совершенно понятно. Если система ошибется на какой то шаге с TP, то она ошибется на этом же шаге (скорее всего) и с SL. Это должен быть "защитный механизм", но SL, должен быть крепко накрепко связан со стартовыми условиями (как минимум цена открытия) и с финишем (TP)
  
• Подход будет определяться постановкой и входными данными. В качестве базы от чего отталкиваться, ты выбрал закон распределения пунктов со сделок. Но чаще всего - именно это то и неизвестно, и получить такую штуку крайне затруднительно (отказался от этого). хоть я например, тестирую свою систему на TP на каждом баре и параметров нет, и то не могу быть уверен в статистической значимости.
  
• А ценовой ряд есть в "большем количестве",- этим и решил воспользоваться. Понимаешь, получить статистику по TP и SL очень просто (конечно ты знаешь) - нужно просто проанализировать x[n]-x[n+"смещение времени"] с частотами "срабатывания" и значениями СКО. Казалось, чего еще надо. А нужна то точность и ведь есть возможность сформировать многомерное распределение под конкретное условие и методом максимального правдоподобия получить наиболее вероятный уровень "не возврата" для SL и что характерно для текущего, конкретного момента.
  

Банки безусловно важны - тут ты прав. Вот только не имеет смысл рассматривать и опираться на АКФ - она ни о чем не говорит на этих рядах. Просто ни о чем. Для этих рядов АКФ взять невозможно. Не возьмешь ты этот предел для таких пакостных рядов. А вот Херс то заметно больше 0.5, даже с учетом смещенных оценок, так что это ты зря. Он просто показывает тенденцию удержание/уход от среднего. С котировками то все в порядке - они не задерживаются на своем среднем (который из-за толстых хвостов еще и умудриться подсчитать нужно, обычная формула ни какого среднего не показывает). Но если ты уверен, что Херст у тебя для котировок 0.5, то покажи к какому среднему у тебя возвращается котир.

Давай без эти "ужимок". Любая торговая система делает предположения о рынке в виде каких то моделей. И эти модели могут быть очень простыми и очень разными - короче разными. Конечно - ни одна модель не рассматривает всю невооброзимую сложность рынка, но коллегам это то и не нужно, берется только то, что способно потенциально приносить профит, никто академичностью тут не страдает :о)

Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.

Если по какой-то причине ТС не смогла реализовать выход (разрыв связи и т.п.), то эту функцию  в принудительном порядке обязан выполнить защитный ордер. В этом его основное назначение - страховка. Однако, тут не всё так просто. Бывают ТС с длинными хвостами в ФР взяток и, как следствие, не исключена вероятность слива депозита в рамках штатной работы такой ТС... Вот тут-то и возникает необходимость выполнения  "священного обрезания" крайней плоти ФР:-) Введение этого параметра ухудшает профитность ТС, но и уменьшает её предельные риски, т.е. существуют два конкурирующих процесса, а значит необходима оптимизаия по параметрам SL & TP.

Ещё раз. Я чётко разделяю задачи которые должны выполнять ТС и защитные ордера и этот подход позволяет найти оптимальное решение для ТС и для SL & TP по отдельности. Ты же, похоже, эти понятия смешиваешь, решая задачу оптимизации с меньшим числом параметров. Возможно ты прав, но я вижу способы решения задачи в той постановке, которую пропагандирую - ТС - отдельно, SL & TP ордера - отдельно.

Стараюсь придерживаться в рассуждениях наиболее общего подхода, поэтому и не исключаю такой крайний вариант.

Да легко. Рассмотрим для примера одну и ту же ТС с произвольным распределением взяток. Пусть для определённости, это распределение для ТС без защитных ордеров носит гауссообразный вид и имеет "бесконечные" хвосты (показано на рис. красным):

Понятно, что такая ТС обладая положительным МО=10 пунктам, рано или поздно обязательно сольёт депозит, т.к. прилитит неизбежный толстый и крайне отрицательный хвост (чёрный лебедь, Лосяра). Что бы избежать этого, введём в систему защитные ордера, которые принудительно закрывают позицию, если величина профита или убытков превысила определённый уровень. Для такой навороченой ТС ФР взяток заметно изменяется (синим):  исчезли толстые хвосты и выросли рожки на краях ФР. Это неизбежно, т.к. локально повысилась частота событий с параметрами защитных ордеров.

Повторюсь. Для такой ТС профитность в целом снизится, но снизятся и риски, что позволит увеличить f. Оценки влияния ордеров на работу ТС нам нужно внести изменения в интегральное выражение для обычной ТС полученное на предидущей странице. Напомню его:

Для этого разобъём участок интегрирования на три (пользуясь свойством аддитивности), каждый из которых ответственен за свою функцию. Первый участок будет отвечать за SL-ордер и будет выглядеть следующим образом:

Он попросту суммирует количество "залётов" за SL и находит таким образом высоту левого рога в ФР взяток ТС с защитными ордерами. Для правого уха верно:

Ну а для серединки всё просто:

Окончательно записывая выражение для логарифма прибыли ТС с защитными ордерами мы имеем:

Вот такое вот у нас получилось кучерявенькое выражение ответственное за денежки в нашем кармане при работе на Форексе. Его экстремум мы и будем искать...

Теперь пора вводить в анализ параметр Sp ответственный за комиссию ДЦ или спред.

Позже...

Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?

Вообще должен сказать что читаю материал с большим удовольствием, но ты же просил критику :)

to Neutron

Но TP и SL это составляющая системы "входа/выхода" - это варианты выхода, один из них по профиту, а раз появляется параметр "профит", то в некотором смысле получается возможным как минимумум думать об оптимизации профита. Если нет профита в явном виде, то как то оптимизировать по нему, наверное можно, но как то сложновато. (я не говорю про сам оптимизатор MT)

Серега, да ни сколько не сомневаюсь в том, что ты их четко различаешь, для себя - четко. Надо бы и для других, раз открыл тему. Просто я пока не все знаю про твои подходы и не могу оценить наверняка, подойдет ли твой метод или придется изобретать свой для своих целей. Вот и спрашиваю, по той простой причине, что четко (повторюсь - для меня четко) ты начал их излагать только сейчас. Встречаю какие то упоминания о переписках, Серега, я же ведь не телепат, и не математик и ты уж не сердись. Хотя допускаю, что я один не понимаю "разницы" обозначенной где то ранее :о(.

Давай еще раз, но конкретно с терминами определимся. ТС у тебя открывает и закрывает ордера сама по себе. Но на каждый ордер ты открываешь именно защитный ордер? Это ведь огромная разница, это ведь дополнительные - цена открытия, SL, TP, спред, лот, направление (и не факт, что противоположенное). И то, что ты писал надо относить именно к защитным ордерам?

Это так или это просто термин такой у тебя и речь идет про уровень TP, SL и лота для одного, текущего какого то ордера?

Еще раз, для верности, - то, что ты нарисовал, распределение и взятое с потолка MO - это получено по какому варианту:

• пункты, которые принесло только ТС
• пункты, которые принесло ТС и совместное срабатывание SL/TP

И еще, Серега, ты же наверняка тестил на большом объеме свои многочисленные системы на основе диссера Пастухова. Можно взглянуть на их реальное распределение? Я думаю, что там должно быть достаточно ордеров (но разумеется, не факт).

ДОПИСКА:

Просто, много вопросов, например - как ты смог получить распределение только ТС? Оно у тебе чего, получено при бесконечном депозите на бесконечной истории????