Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 3

Ты про это перечисление:

Тут нечего критиковать. Ни один из перечисленных тобой способов не является самодостаточным, что бы его критиковать в отрыве от используемой ТС. Это же очевидно. TP и SL - это две стороны одной медали, для каждого входа один параметр максимизирует доход (выход по TP), другой минимизирует затраты (выход по SL).

Понимаешь, критиковать нечего. Твой вопрос, это как ответ великого Думателя "42" на вопрос "В чем смысл жизни и вообще". Если хочешь критики - давай хотя бы "одно неизвестное" :о)

PS: Для каждого конкретного TP назначается конкретный SL и никак иначе, это пакуется в ордер и живет какое то время вместе. Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.

Странно, этот блок я почему то не заметил сразу. Серега, мож ты дописываешь потихоньку :о) Тут подумать надо.

Так, возможно критиковать надо тут:

А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:

или может быть тут:

Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)

Да... читаю ветку и понимаю, что если и остались еще романтики на форексе, то это должно быть исключительно программисты-нейронники. Создать оптимальную, универсальную ТС это значит создать грааль, а Вы уважаемый нейтрон сами же сказали в одном из первых постов что "чудес не бывает".

Сама по себе тема состоит из двух вопросов: определение оптимального ценового уровня SL (ТП), определение оптимального объема средств для этой сделки.

Почему-то ни кто не сказал ни слова о теории вероятности. Если SL<TP то для стационарного процесса процент убыточных сделок будет меньше прибыльных, но воздействие на счет средней убыточной сделки будет меньше воздействия средней прибыльной сделки. Таким образом результирующее воздействие прибыльных и убыточных сделок будет нейтральным. То же относится к отношению TP<SL. В этом случае прибыльность системы будет даже на стационарном процессе больше 50%. Т.е. для мартингала абсолютно все равно какое отношение SL к TP использовать, результирующее воздействие будет всегда одно и тоже и составлять 50%. Так как Вы разрабатываете универсальную модель установки SL и TP, то необходимо опираться на универсальную модель рынка, а универсальная обобщенная и упрощенная модель рынка это и есть мартингал. А раз это так, то стало быть Вы противоречете сами себе, так для мартингала нет никакой разницы в отношениях уровней рисков и прибылей а также объема сделки, что автоматически означает невозможность создания универсальной модели в принципе.

Здравым рабочим решением является  нахождение оптимального уровня SL TP для конкертной ТС и для конкретного рынка. Вот конкертный пример, робот входит в рынок на открытии дня, выставляет СЛ равный значению ATR и выходит на открытии следущего дня:

Что-то наподобие тренда вырисовывается.

Теперь изменим условие. Робот держит позицию уже пять дней:

Вот, те на! вроде дали прибыли накапливаться, а результат оказался гораздо хуже!

А вот другая ТС протестированная на этом же рынке:

Робот держал позицию один день, а получилось не очень хорошо. Возвращаемся к концепции "режь убытки, расти прибыль", а именно держим позицию пять дней:

Как видим прибыль приростает. Качество моделирования не меняет результаты этих стратегий, а во второй стратегии стопы и вовсе не использовались.

Как видим, то, что одной ТС веселье, другой - смерть. 

вообще, думаю, при "благоприятной" ситуации, SL следует(можно? желательно? возможно?) воспринимать не как жесткий приказ к закрытию, а как приказ на поиск минимальных потерь, по достижении определенных уровней, расчитанных от РАСЧИТАННОГО SL. снова нужна конкретика... ( рассмотрение этого вопроса больше ведет не к получению формулы расчета SL и TP, а к новым стратегиям! что, несомненно, является более положительным эффектом...)

Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)

Всё правильно, кроме одного - я не считаю процесс котирования мартингалам, когда говорю о возможности статдостоверно зарабатывать на рынке (ТС с МО>0)  и считаю его таковым. когда рассматриваю приближения, позволяющии получить аналитические выражения для параметризации алгоритма работы ТС. При этом, я аккуратно оцениваю возможные погрешности связанные с использование тех или иных допущений. Поэтому, никакого противоречия нет, если конечно  я непреднамеренно не заблуждаюсь. Именно для этого нужна критика.

Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о) Хорошо, токо ты енто... скажи когда можно критиковать, а то во мне Белинский пропадает :о)

Может продуктивнее задать другой вопрос . Как долго найденные SL  и TP  будут актуальны, хотя бы качественная оценка,а также критерий начала нового поиска ТС, оптимизации,ну и тд .

Так вот, и мне тоже всё это напомнило бой с тенью... Короче, ты свой запал не самого себя-то не изводи - он и мне нужён:-)

Лошадей не гнать. О динамических параметрах нужно говорить глядя на аналитические выражения в которые они входят параметрами. Так нагляднее и менее субъективно и, значит, ближе к реальности.

со своей точки зрения, я ответил бы на этот вопрос, что "стопы живут, пока сделка расчитана". т.е. это означает, для каждой сделки - свои стопы. другое дело, если они "по случайности" совпадают со стопами предыдущих сделок - это другой вопрос.

Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.