Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 2

Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.

Совершенно верно.

Никакая ТС, основанная только на пересечении двух МА длительное время наливать не будет,

какие бы вы TP и SL не подбирали.

И чем больше периоды этих МА, по сравнению с периодами ценовых колебаний, тем сильнее она будет сливать.

ТС, основанная только на пересечении цены с одной МА при этом будет сливать дольше, тогда зачем вторая МА?

-

Profit = Sum(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);

где,

n- число сделок, шт;

Vt, Vs - вероятности достижения ТР и SL соответственно;

Вероятности зависят от размеров TP и SL обратнопропорционально.

Что собственно вы хотите выцедить из ТР и SL? Как подобрать их значения? Как подобрать их соотношения?

Возьмите ТР=SL, для простоты. Всегда покупаем "ниже", чем продаём и будем в плюсе (если не учитывать спред)

при большом числе сделок. Так весь секрет в том, как покупать "ниже", чем продавать.

Мое мнение по поводу доли депозита-риска(если я правильно пониманю о чем речь): постоянная величина риска (% от депо) действует негативно на ТС(мой опыт), потому что поймав благоприятный участок цены/времени (а для каждой ТС он свой) советник наращивает депо, соответственно наращивается лот, в конце концов участок на котором идет прибыль кончается и наступает черная полоса для советника, в которую он залетает на максимальном лоте, и садит депо, в зависимости от ТС, больше или меньше чем заработал на белой полосе. Выход: не рассчитывать лот от текущего баланса/эквити/усредненного(баланса/эквити), лот должен расчитываться от объема средств на конец цикла, где цикл упрощенно, это черная + белая полоса, при чем цикл может начаться с середины белой и закончиться на середине белой полосы, или начаться/закончиться на любой другой точке, которая выбирается системой управления этим циклом при оптимизации.

Если же советник с постоянным риском от текущего депо показывает хорошую - прибыль велика вероятность подгонки.

Да, Richie, не знаю ничего тайного... Не исключаю. что  при больших объёмах выводимой позиции и кухонном менталитете ДЦ и знании уровней размещения стопордеров, возможно преднамеренное индивидуальное передёргивание котира в свою пользу, что эквивалентно увеличению спреда.

Тут необходимо определиться концептуально. Я считаю, что правильно, когда ТС однозначно определяет точки входа/выхода и наличие защитных ордеров нужно только для предотвращения "проскальзования", которое иногда случается и неизбежно "улучшает" работу ТС в пользу ДЦ. Следующий момент связан  с возможными форсмажорами и предотвращает редкие события, могущие привести  к сливу депозита. К сожалению, для нормальной работы ТС необходимо использовать защитные ордера и они определённо уменьшают возможные риски, что  в свою очередь, позволяет эффективно увеличивать долю депозита f участвующего  в торговле. Таким образом, можно и нужно решать оптимизационную задачу для связки ТС-ММ выходными параметрами которой будут оптимальные значения SL и ТР ордеров в выше озвученном смысле.

1. Я понимаю под "оптимальным" не оптимальность нарезки в рамках конкретной ТС, а "оптимальной" в плане - лучше в Природе не бывает возможно вообще, т.е. самая оптимальная из всех возможных нарезок.

2. Не понял.

О том, что использую  я - поговорим ниже.

Это не совсем так и вот почему:

1. Существуют форсмажоры.

2. Существуют ТС с теоретически неограниченными убыткам и, тем не менее, положительным МО. Для таких ТС оптимальное f оказывается выше, если использовать SL. 

Парадокс в последнем случае мнимый и успешно разрешается если учитывать конечность человеческой жизни (характерное время существования счёта или ДЦ).

Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!

Это верно  в первом приближении, когда можно считать процесс ценообразования случайным. Уже во втором приближении, когда начинаем учитывать корреляционные ненулевые связи между событиями в ценовом ряде, это утверждение не верно и вероятности достичь ТР или SL должны учитывать поправочный коэффициент. Благодаря этому факту, можно построить ТС с положительным МО, которая использует эту искусственную асимметрию. К сожалению, профитность такой ТС мала в среднестатистическом плане и никогда не перекрывает комиссию ДЦ.

Вы, вероятно, в своих рассуждениях опираетесь на гипотезу о стационарности процессов ценообразования. В этом случае всё правильно подмечено, но реалии таковы, что этот процесс не является эргодичным (стационарным) и гипотиза не выдерживат проверку прямым экспериментом на достаточно большой выборке. К сожалению.

Вы не в теме, сказанного, потому и не поняли сути

Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …

Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …

«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …

Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …

Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …

как ни крути "оптимальными" для "произвольной" системы можно назвать лишь "защитные" SL. TP - тоже считаю "защитным" элементом. если тебя не выкинули по каким либо причинам из торговли, то система обязана сама расчитывать из ситуации когда брать прибыль, а когда принимать убыток. иначе - всеравно, что садиться за руль на скоростной трассе без штурмана. если нет четких данных на определенную ситуацию - ждем. если же обозначилась ситуация, входим, защищаемся защитными ордерами и рубим внутри "обозначенной ситуации". а вот каким именно конкретным способом рубить - зависит от ситуации. где малыми разведочными ордерами, где большим и жирным ордером - это уже КОНКРЕТНАЯ ТС. или это может означать, что моя стратегия не вписывается в поняние "произвольной"? или же "произвольная ТС" подразумевает "произвольную конкретную сделку"? чтобы выводить формулу в этом случае, думаю, наоборот, необходимо отойти от общего ( но не отрываясь) к частному, а затем, рассмотрев частные конкретные сделки, пробовать выводить общую формулу... ( интересно должно получиться...)

Серега, разницу - раки съели (С) (Если не знаешь, то это про покойника которого вытащили из реки и пытались определить, мужчина или женщина)

Ох, как у тебя тут все не просто. Теперь уже речь, почему то, не о уровне SL, а о защитном ордере, а это еще сложнее. И вообще - сложность на сложности, вот например, сейчас открыт ордер и он сейчас убыточен, - это форсмажор или у тебя вход ошибочный? И когда ты это поймешь?

Понимаешь Серега, как ты странно ведешь беседу. С одной стороны - тема обозначена, и она вроде понятная, пока понятна: "Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС." Что ты каждый раз вытаскиваешь какую нить стратегию, как чертика из табакерки и говоришь - почувствуй разницу! Нет уж, чувствуй ее сам, и тем более если существуют такие стратегии, то и пользуйся ими, в чем проблема то? Зачем тебе эта тема про универсальные SL и TP? Получается, что ты сам доказываешь, что универсальности тут никакой нет и не может быть. Если так - то я с тобой уже согласен.

Да, всё правильно подмечено... Рынок не стационарен и в этом все наши беды. Более того, ваша гипотеза о возможном использовании динамических параметров для ТС с целью повышения её МО, к сожалению так же выдерживает проверки прямым экспериментом. И дело тут в том, что нет сколько нибудь продолжительного характерного времени жизни найденных закономерностей, т.е. не приходится говорить даже о квазистационарности процессов на рынке. Так-то... Не обольщайтесь на свой счёт.

Тем не менее, выход  я вижу в максимально эффективной эксплуатации слабых стационарных зависимостях в ценовых рядах. Простенькие ТС для этого не годятся, т.к. специально под это не затачивались, а вот создать "оптимальную" ТС - это ДА! Задачка достойная и интересная. Хотя, в полной бесперспективности динамических параметров я не расписываюсь. Тема требует более детального изучения.

Красиво получилось. Я запомнил постановку задачи, её и будем реализовывать!

Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.