Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Вы безусловно правы, указывая на эту проблему. Но, легче от этого не становится...
Я переведу сказанное вами на язык терминов в которых определена система взаимодействия ОТС с Рынком. Анализируя общий вид ФР, можно выделить всего два устойчивых и абсолютных (не относительно чего-либо) состояния рынка - трендовое и флетовое. Все исследования показывают, что основным состоянием в котором рынок находится почти всегда, является состояние флета, и только за редким исключением рынок проявляет свойства стадности (трендовый характер). Можно, конечно настроить ТС на снятие профита с основного состояния и надеяться, что участки противоположного настроения достаточно редки, чтобы нанести заметный урон профитности ТС. Может так и есть, тогда ваши опасения справедливы, но не являются фатальными для ТС. В противном случае, нам нужно будет придумывать механизм смены алгоритма ТС на инверсный (относительно основного состояния) непосредственно перед ожидаемым выходом новостей. Это морочно, но возможно, необходимо. Тема требует изучения.
Итак, я не вижу необходимости отказываться от парадигмы постоянного нахождения в Рынке, но согласен с возможной необходимостью "переворачивания" ФР ОТС перед выходом новостей если они локализированы во времени. Если определённой временно детерминированности нет, то задача остаётся в плоскости проблемы нергодичности рыночных процессов. По-любому, не закончив решение задачи идентификации оптимальной ТС для стационарного рынка и нахождения оптимального ММ, расширять область параметризации объекта не следует иначе завязнем в мелочах, пусть и определяющих.
В вашей формуле не учитывается изменение f при нахождении ТС в сделке .К примеру если имеем ряд сигналов ( предположим все профитные ), Buy,Out, Buy, Out ну и тд, доля f увеличивается соотв депозит также увеличивается, в вашем же варианте f остается постоянной .
П.С . А вы не посооветуете что почитать, чтоб также мат модели составлять, а то производные с интрегалами как были чем то абстрактным, так в общем то и остались
Так же сразу оговоримся, что
1. никакая ТС не способна получить МО отличное от нуля на мартингале (интегрированная случайная величина (СВ) с нулевым МО - в первом приближении аналог ценовых рядов) при условии достаточно длиной истории.
извините а если стоп реально редкий(еще ставок 50) до него, а 50 уже позади, после стопа можно залезть на ранок в надежде мол обойдёёёёёёётъся. или статистика наврёт именно мне и в этот раз.. . если нет я раз 30 удвою депозит при прибыли сто пунктов для целого лота и плече 1 к 100. и подожду стопа, потом опять..... . так точно не бывает, или тс как таковая изживёт себя в это месяце? тоже врядли. по моему при неручной торговле, когда слив стартового депозита генетически заложен в простые МТС то рисковать для редких стопов безопаснее чем собирать профит редко но по многу. а для ручных, не механических ТС. я с вами согласен полностью.
Поехали! Потихоньку...
Начнём с алгоритмизации работы самой простой произвольной ТС с реинвестированием капитала f. Напомню, что в нашем случае доля капитала f определяется как относительная и безразмерная величина средств приходящаяся на один пункт движения цены. Пусть в начальный момент времени мы имели капитал K[0] и в результате первой транзакции мы заработали (проиграли) у рынка h[1] пунктов, где h может принимать любые натуральные значения, т.е. h может быть равной 5 пунктов (и мы выиграли эту взятку) или -51 пункт и мы проиграли (вернули рынку) 51 пункт. Тогда, денежный прирост нашего капитала в результате первой сделки будет определятся величиной K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], это может быть как прирост, так и убыль капитала, всё определяется знаком перед h[1] и его абсолютной величиной. Для второй транзакции выражение выглядит аналогично уже написанному: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Напомню, что доля капитала f участвующего в торгах фиксирована. В общем виде, через i проведённых транзакций размер нашего депозита будет определятся величиной K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), учитывая, что мы шагом ранее уже получили выражение для величины K[i-1], мы можем подставить его в последнюю формулу и получим: K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Продолжая далее по цепочки получаем:
Мы получили выражение, которое показывает относительную величину приращения нашего депозита K[n] к его стартовой величине K[n] через n транзакций для произвольной ТС, которая определена через величины своих взяток h[i]. Символ П обозначает произведение скобок друг на друга. Пока всё. Дело в том, что продвижение дальше с выражением для роста депозита представленного в такой форме невозможно. Но мы проделаем хитрый финт ушами, а именно, вспомним тот факт, что значения, которые могут принимать наши пунктовые взятки h[i] - являются целыми числами и при большом числе транзакций всегда можно выделить группы взяток с одинаковым числом пунктов в каждой взятке. Таким образом, перегруппируем члены в произведении в "произведение кучек" по интересам и воспользуемся тем фактом, что от перестановки мест членов в произведении, произведение не меняется.
Продолжу позже...
С определенными допущениями f можно вычислять так:
С определенными допущениями f можно вычислять так:
Какие-то очень странные рассуждения в этой ветке.
Разве в самой ТС не определяются уровни SL и TP ?
Вы серьезно полагаете, что кто-то будет проделывать приведенные Вами вычисления ?
Рассматривать "произвольную" ТС это значит полностью оторваться от реальности и перейти в фантастический мир утопий,
что, собственно, автор ветки успешно демонстрирует.
Какие-то очень странные рассуждения в этой ветке.
Разве в самой ТС не определяются уровни SL и TP ?
Рассматривать "произвольную" ТС это значит полностью оторваться от реальности и перейти в фантастический мир утопий,
Не мешайте, людям развлекаться!!!!111!!адинадин
Товарищи, продолжайте пожалуйста, очень интересно...
Использование f имеет самый практический смысл.
f показывает, какое "плечо" использовать для вашей (реальной) ТС.
Его вы можете вычислить через оптимизационные методы (например, оптимизация ММ в тестере), либо так, как написал выше.
Использование f имеет самый практический смысл.
f показывает, какое "плечо" использовать для вашей (реальной) ТС.
Его вы можете вычислить через оптимизационные методы (например, оптимизация ММ в тестере), либо так, как написал выше.
фикция эта оптимальная f - подгонка под историческую статистику. Показатели системы не постоянны. Главное это критерий отказа от системы - когда ее в утиль. А эти критерии индивидуальны для каждой системы. ММ должен быть таким, чтобы до момента отказа от системы заработать максимум средств или слить не более определенной суммы денег :)