Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Я бы не стал столь категорично утверждать это. Например, для ТС с бесконечным хвостом в правой (профитной) области распределения, характерным явлением является "затягивание" открытой позиции и часто гораздо эффективнее будет переоткрытие этой позиции с реинвестированием капитала. Роль такой "собачки" как раз и выполнит ТР.
Ну это уже конечно тонкости работы связки ТС-ММ и требует тонкого исследования полученных функционалов для конкретной ТС.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
Я просто старался придерживаться авторской постановки задачи: у ТС есть свои штатные входы-выходы, а выход по SL и TP является аварийным. Если же подтягивание стопов и тейков есть один из штатных способов выхода (а так оно де факто при подтягивании и получится) то и логика соответственно будет другая.
Я бы не стал столь категорично утверждать это. Например, для ТС с бесконечным хвостом в правой (профитной) области распределения, характерным явлением является "затягивание" открытой позиции и часто гораздо эффективнее будет переоткрытие этой позиции с реинвестированием капитала. Роль такой собачки как раз и выполнит ТР.
Ну это уже конечно тонкости работы связки ТС-ММ.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
То же верно...Я просто старался придерживаться авторской постановки задачи: у ТС есть свои штатные входы-выходы, а выход по SL и TP является аварийным. Если же подтягивание стопов и тейков есть один из штатных способов выхода (а так оно де факто при подтягивании и получится) то и логика соответственно будет другая.
как выход по TP может быть аварийным? TP это уровень, после достижения которого теряется стат. преимущество на определенном временном горизонте (точнее оно максимальное на уровне TP). Этот временной горизонт м.б. задан неявно - другими правилами выхода. Но он есть и уровень TP продиктован помимо аспектов TA именно временным горизонтом удержания позиции.
Вот я и думаю, что постановка задачи в самом начале является узкой, в самом узком смысле этого слова. Сдается мне, что это никакого отношения к общему случаю не имеет. :о( Но возможно - ошибаюсь.
Это пример не очень корректный, т.к. мы должны использовать при анализе очевидные свойства ценового ряда. А их ближе всего описывает случайное броуновское движение и свойство мартингальности. Чего нельзя сказать о гармоническом ряде типа cos(x).
Мы, ystr, говорим в терминах средних величин. При таком подходе, моё утверждение о том, что цена за время t проходит путь V, вполне корректно и доказывается строго. Напомню, что я говорю не о средней величине пунктов, которые прошла цена (это ноль), а о средней величине модуля расстояния в пунктах, которые наиграла (прошла цена). Разные вещи.
Наверное меня насторожило то, что в Вашем определении для оптимальной ТС присутствует выражение "которая среднестатистически приносит максимальное количество пунктов за единицу времени". В случае же если функция изменений цены в единицу времени (пусть это будет даже и случайное броуновские движение) имеет диапазон изменений цены над начальной ценой равный диапазону изменений цены под начальной ценой, то в эту еденицу времени такая ТС "принесет" 0 пунктов. В тоже время амплитуда в эту единицу времени будет равна "2 * диапазон изменений цены".
Если же принимать во внимание что "для идеальной ТС все направления угадываются" то должен заметить, что такая система на практике сложно реализуема. А если поставить условие, что "диапазон изменений цены" находится в пределах спрэда, то и вовсе невозможна.
как выход по TP может быть аварийным?
Ну конечно по отношению а к тейку это слово напрягает, можно заменить на "форсированный", например. Пример? Ну случился бросок, далеко перекрывающий плановый ТР. В половине случаев это будет пробой и время закрыться ещё будет, в половине это будет шип и ухватить подарок иначе, чем форсированным выходом не получится. Более того, позиция после этого может в итоге закрыться в минус. Можно конечно подтянуть стоп в безубыток, но прибыль будет меньше, тем более что именно в такие моменты серверы часто бывают перегруженными.
Это конечно только пример, скажем тот же анализ контекста может дать возможность подходить к ситуации более дифференцированно.
А вот подтягивание стопов по tопт-tпоз будет иметь эффект, родственный принудительному закрытию позиции при tопт, то есть среднее время удержания позиции станет меньше tопт. Кстати, принудительное закрытие по времени часто в итоге положительно влияет на баланс :)
Ну конечно по отношению а к тейку это слово напрягает, можно заменить на "форсированный", например. Пример? Ну случился бросок, далеко перекрывающий плановый ТР. В половине случаев это будет пробой и время закрыться ещё будет, в половине это будет шип и ухватить подарок иначе, чем форсированным выходом не получится. Более того, позиция после этого может в итоге закрыться в минус. Можно конечно подтянуть стоп в безубыток, но прибыль будет меньше, тем более что именно в такие моменты серверы часто бывают перегруженными.
Это конечно только пример, скажем тот же анализ контекста может дать возможность подходить к ситуации более дифференцированно.
А вот подтягивание стопов по tопт-tпоз будет иметь эффект, родственный принудительному закрытию позиции при tопт, то есть среднее время удержания позиции станет меньше tопт. Кстати, принудительное закрытие по времени часто в итоге положительно влияет на баланс :)
все верно. Но плановый TP зависит от временного горизонта во многом.
Абстрактный пример: монетка со смещением в нашу пользу (0.55/0.45), рассматриваем куммулятивное СБ. Делаем ставки. Допустим, вам разрешили ставить TP и SL. Где вы их поставите? Если заранее известно что бросков будет 100 например, то можно рассчитать оптимальный уровень TP с точки зрения максимизации прибыли за "отчетный" период. Если заранее неизвестно сколько бросков будет длиться игра, или диапазон слишком велик (например от 10 до 1000 бросков), то нет уровня на котором бы имело смысл ставить TP. Эфективней получить выигрышь в конце серии - "выйти по рынку".
Третий вариант - нам разрешили периодически (например через 10 бросков) пересматривать TP и так же как и в прошлом варианте известно заранее длину общей серии. Оптимальным будет пересмотр величины TP от последней цены в зависимости от оставшегося числа бросков в серии.
З.Ы. SL здесь вообще не имеет смысла, т.к. распределение стационарное и у нас всегда положительное мо.