Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная арифметика. Не могли бы вы показать при каких значениях параметра f и среднем размере сделки h (который учитывает и убыточные сделки) возможно за 2 тыс. сделок увеличить депозит в 2 млн. раз. Надеюсь вы понимаете, что параметр f < c/K0, где c - стоимость пункта, K0 - минимальный депо для работы одним лотом (для EURUSD получается f < 10/1500 = 1/150).
И еще один момент. Распределение g[i] в реальности отлично от нуля только на конечном интервале. А в теории, если не придумывать глупостей, достаточно быстро убывает. Даже если вы правы и отношение K[n]/K[0] может достигать миллионов (то есть ln(S) порядка 6), то и в этом случае ln(1+h*f) будет не слишком отличаться от нуля. Так в чем проблемы ? В точности представления ?
Необходимо понимать, что f это доля капитала, учавствующая в сделке (именно так определил эту переменную автор топика). Так что интервал ее определения от 0 до 1 для произвольных условий (депо и стоимость пункта).
Мои замечания прежде всего направлены на помощь автору. Надеюсь, они все-таки будут ему полезны.
Да, о чём речь. Конечно полезны!
В моём исполнении, f это доля капитала приходящаяся на один пункт, по инструменту на котором мы работаем. Так что, на один пункт может приходится доля порядка 1% от депо или даже меньше (если быть реалистом). Например, при торговле по паре EURUSD с плечём 100 и 0.1 лота ($100 депозит), на один пункт движения котира приходится $1, т.е. 1% средств.
...Другими словами, беря промежутки времени в два раза больше предыдущих, получаем амплитуды ухода цены в корень из двух раз большие. Учитывая это, можно определить оптимальный размер взятки Н, который оказывается равен для идеальной ТС двойному спреду...
Пожалуйста, объясните подробнее логические рассуждения/формулы, предшествующие данному выводу.
Да, о чём речь. Конечно полезны!
В моём исполнении, f это доля капитала приходящаяся на один пункт, по инструменту на котором мы работаем. Так что, на один пункт может приходится доля порядка 1% от депо или даже меньше (если быть реалистом). Например, при торговле по паре EURUSD с плечём 100 и 0.1 лота ($100 депозит), на один пункт движения котира приходится $1, т.е. 1% средств.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
M1kha1l писал(а) >>
Удаляем из нее слово similar получаем https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
Ну вот :) . Для меня достаточно привычно при ответе переходить в режим HTML, поэтому других мест с якорем и не искал.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
Конечно принимаю!
Пожалуйста, объясните подробнее логические рассуждения/формулы, предшествующие данному выводу.
Пожалуйста.
Итак, считаем, что процесс ценообразования у нас носит случайный характер, т.е. подобен одномерному броуновскому движению. Согласно закону Эйнштейна (при желании его можно вывести строго), квадрат проекции смещения точки на ось ординат пропорционален времени t. Тогда, амплитуда (без учёта направления) цены V зависит от времени удержания открытой позиции t, волатильности инструмента V0 на таймфрейме t0, как:
Профит за одну транзакцию определяется разностью между этой амплитудой и спредом (для идеальной ТС все направления угадываются). Профитность определим, как число пунктов за единицу времени:
У этого выражения, как я и говорил, есть выраженный максимум профитности по времени удержания открытой позиции:
Его не трудно найти взяв производную от полученного выражения по времени, прировняв её к нулю и решив относительно t.
Находим, что оптимальное время удержание позиции
Зная это время, не трудно найти, каое количество пунктов будет отрабатывать ценв в среднем за время оптимального удержания открытой позиции. Для этого подставим в первое выражение для амплитуды вчесто t найденное оптимальное значение. Получим Н=Vopt=2Sp.
Что и требовалось доказать.
О смотрика - не прошло и пары лет, как дотумкали до того, что я твердил как попугай, и даже помнится индикатор специальный сделал. Прикольно, а М. тогда помниЦА умничал - типа, что за чепуха. :) Тема где-то в районе "про 100 обезьян" . :)
Идет прогрес однако.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Ну эта... - фих Вам, типа лимит безопасных намеков исчерпан! :) Но пара-тройка человек всетаки их уловила.
Темы в тот прериод перечитайте, все поймете. :) Да и код индикатора того, по моему даже тут остался. А может удалил, уже не помню. :)
Получим Н=Vopt=2Sp.
Для EURUSD при Sp=2 т.о. приходим к профиту за сделку = 2 или Н=4.
т.е. получаем пипсатор.
Оч. похоже на часть правды :)
и подтверждается статьями о высокочастотной торговле и результатами последнего конкурса на РТС (посмотрите стейт победителя)
Сергей, позволь проявить нетерпение в отношение величины Sl и f :)