Новогодний подарок - TestCommander lite - страница 5

реально адская софтина. Вот на сайте написано:

"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."

Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?

я дума да, ведь я им пользуюсь сам. :-) да и многие просят прогнать через него экспертов, делает это быстро и удобно, без всяких заморочек. поставил и ушел, программа сама прогонит тесты сделдает отчеты и вызовет проводник на эту папку. и даже подаст звуковой сигнал. Подробности о программе:

Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:

реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?

В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).

Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.

в коммерческой версии такая возможность будет.

Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.

хорошо :-)

Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.

Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:

1. Программа оболочка

2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)

3. Запуск (перезагрузка) терминала

4. Тестирование + анализ

5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.

Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.

Вопрос не в пределах, можно придумать всё, что угодно, насколько это будет эффективным для будущих изменений цены. Например, в обычном тестере есть "График оптимизации", но что толку в нем, если бы он показывал те диапозоны, которые работают наиболее эффективно и наиболее часто подтверждают профит. Так нет, там только самые максимальные сделки без какой-либо элементарной сравнительной статистики. У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?

Я логики в Вашем методе не увидел никакой. Объясняю по чему:

Допустим Вы хотите выявить наиболее прибыльный интервал для одной переменной и оптимизируете только её. Тестер прогонит и выдаст Вам этот интервал, визуально Вы сможете его определить. Но другие переменные являются константами, жестко заданными, либо Вами найденные ранее той же оптимизацией. Далее Вы выставляете ранее найденное значение у переменной и начинаете оптимизировать другую по тому же прицепу. Получите опять несколько сотен положительных вариантов. При 10 - 15 параметрах у советника, если каждый из параметров оптимизировать отдельно, в результате Вы получите очень зажатый интервал для каждого из параметров и со временем найденные интервалы не будут соответствовать необходимым для новых котировок. Мало того, если прогнать после 15 переменных опять первый, второй, третий, то интервалы будут совершенно другими.

В своих экспериментах над советниками я использую совсем другой подход по выявлению оптимальных параметров.

В моей библиотеки данный подход реализован так скажем в бета режиме и в законченную разработку для клиентов пока не входит.

Многие наверное вообще не понимают смысла и главное необходимости оптимизации, а про автоматическую оптимизацию и о возможных методах анализа полученной информации их тестера стратегий информации еще меньше. Возможно те кто этим занимается потихоньку будут делится накопленной информацией, а может и нет, но мне пока радостно, что есть 3-5 человек которые публично показывают свои программы, высказывают идеи и т.д.

Яркий пример эффекта оптимизации я показал в статье Расширенный анализ торгового счета, в статье рассказывается о другой моей разработке, но счет и статистика работы эксперта была достигнута исключительно с помощью автоматической оптимизацией. Все 22 валютные пары с определенной периодичностью оптимизировались под новые котировки и поведение рынка.

Ссылка на программу ftp://fx-soft.biz/tcom.1.0.3.1.rar не работает.