Что это? - страница 5

Это здесь.

И я о том же!

Я лишь уточнил, что Мартин-Антимартин, это уже стратегия. Ведь тут идёт анализ зависимости знаков соседних взяток, а это уже работа для ТС. Вобще, правильная ТС должна строить такую эквити, что бы будучи детрендированной, эта эквити в ряде первой разности имела нулевой коэффициент карреляции между соседними отсчётами. Проще - взятки не должны быть взаимозависимыми. И если такая зависимость при анализе работы МТС всё же всплывает на поверхность, то это говорит о недочётах  в алгоритме анализа ТС.

Я о классификациях Мартина вообще как бы робко.

и ММ разный бывает. Оптимальное f зависит от свойств ТС?

Ну, конечно зависит!

В общем случае, оптимальное f определяется конкретной ТС и свойством котировочного процесса, причём - однозначно.

Что касается разного ММ, так это ровно настолько, насколько разными бывают ТС,  а в пределах одной ТС быват только один ММ - оптимальный для данной ТС. 

Гораздо более интересным является ответ на вопрос о существовании единственной (оптимальной) стратегии для работы на рынке...

Спасибо, Леонид, посмотрю.

А если с умным видом?

И думает, что увидел или дождался 80% вероятность разворота.

Сей чел или бот с учётом предполагаемых ошибок оценки точки входа и тпрофита

выставляет 0.Х (как некую функцию от риска 20% и ошибки, например, 30%) депозита, а также отложенные...

Мы это обсуждали уже. ;)

Хочу понять, если результаты работы подобной системы тоже подпадут под пристальный взгляд, то приговор - Мартин?

И почему считать это негативом, если в сумме только условная единица депозита будет участвовать в работе.

А если соотношение риск/прибыль станет неприемлемо - стоплосс.

Если вероятность увеличивается, что тпрофит близко - передвинем.

;)

Ну я на мартин несколько шире смотрю. Относительное увеличение лота при просадке счета. Рассматривать мартин только как удвоение позы до первого выигрыша - примитивно и отдельно рассматривать не стоит. имха

Это понятно - зачем ограничивать себя целыми положительными числами? У нас в распоряжении есть вся числовая ось!

Ущербность мартина - в его близорукости. Ведь он анализирует по-факту только результат нескольких однонаправленных последних взяток и полностью игнорирует все остальные комбинации. Очевидно, что при таком однобоком подходе к проблеме ТА, мы вынужденно жертвуем потенциальной доходностью в угоду внешней элегантности мартино-подобных стратегий.

У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания?

Поделитесь...

понял о чем речь. Выбор лота в зависимости от силы сигнала например. По мне, так это фактически несколько систем торгуемых паралельно, хотя у них общая основа. В одной ТС все сигналы равнозначны. Так проще для анализа результатов, контроля за работспособностью и т.д. Например, для того чтобы иметь оценку в 80% нужно было исследовать эту ситуацию отдельно. В другом случае другая оценка и другая статистика. Можно и удобно их использовать вместе, но фактически у них разная статистика и контролировать в будущем удобнее раздельно. имха

Это все условно - кому как удобнее работать. А так конечно, общий ММ много от чего еще может зависеть, особенно если портфель торгуется.

Ага, есть. И способов оценивания бесконечно много - жизни не хватит большую часть перепробывать! Мартин представляет собой один из множества вариантов не лучший, не худший - какой-то. 

Ещё раз. Для конкретной ТС всегда однозначно определен оптимальный ММ (это то, что плохо подменяет Мартин). Вы же, Sorento, как я понимаю, сейчас спрашиваете об оптимальной ТС. Именно она должна наилучшем способом оценивать возможные варианты развития событий на выбранном котире и предлагать исполнительному блоку МТС один из них - наивыгоднейший. Хороший вопрос. Кой-какие соображения на этот счёт у меня есть.