Что это? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, как угодно. Увеличиваешь кол-во бросков увеличивается возможное отклонение. В пределе бесконечность может отклониться бесконечно далеко ;)
Само собой, я не считаю, что при 10 бросках монеты (орел=+1,решка=-1) кумм.сумма уйдет на расстояние больше 10 от начала координат О))))
ух... Успокоили - отлегло трохи. ;)
Итак, заново. Создаем новый объект - систему событий (напр. рулетка). Зеро нет. Красное/Черное - 50/50. Сделали 1000 испытаний. Произошло событие A1 (одно событие) при котором Красное выпало 600 раз, Чёрное выпало 400 раз. Соответственно есть крайне малая, но допустимая P(A1) например = 0.0001, т.е. находится в районе третьей сигмы (в нашем случае уже дальше).
Теперь (будь по Вашему) расчитываем вероятности и получаем, что P(A3) ={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на красное} равно P(A4)={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на черное}
Т.е. мы получаем равные вероятности того, что работает или не работает другая теорема
II) При большом количестве испытаний n, кол-во событий A будет cтремиться к n*P(A) -- Понимаю и принимаю.
А вот здесь как раз недопонимание присутствует. Для описанной процедуры одна серия в 2000 бросков - это одно испытание, вот если бы наш спор состоялся - тогда у нас было бы большое число испытаний.
То есть Вы пытаетесь делать выводы по результатам одного испытания, закончившегося маловероятным исходом.
Тяга к знаниям - это замечательно. Книжку, рекомендованную Mathemat'ом прочитали, там нет этого? Про усреднение-интегрирование в яндексе поискать пробовали?
P.S. Поймите, маловероятные события тоже случаются.
Как Вы эту цифру ни назовете, - матожиданием, прогнозом или еще как, - все равно 500+600 будет в центре того, что Вы получите в результате от серии из 2000 испытаний.
"Центр испытаний" нарисовался. Уже мат. ожидания и среднего мало. Мда..
ОК, условное матожидание.
прочел.
А откуда вы вот это взяли:
II) При большом количестве испытаний n, кол-во событий A будет cтремиться к n*P(A) -- Понимаю и принимаю.
Этого нет. Кол-во событий А может как угодно далеко отклоняться от n*P(A). Посмотрите законы арксинуса. http://polbu.ru/safonov_dealing/ch61_all.html
Мда. Ну, как вариант взял как раз по Вашей ссылке. Цитирую:
На самом деле противоречия здесь нет. Закон больших чисел потому так и называется, что он справедлив только для возрастающего до бесконечности числа серий испытаний. Именно тогда доля выигрыша стремится к 1:2.
А вот где Вы взяли <<.... Кол-во событий А может как угодно далеко отклоняться от n*P(A). .....>> ??? Особенно: как угодно далеко
....
И, пожалуйста, давайте ссылаться на материалы вызывающие какое-то доверие, хотя бы близкие к научным.
Для Вас г-н Сафонов В.С. с сайта ПО-ЛБУ.РУ является авторитетом в ТеорВер'е? Тем более он косячит... Снова цитирую:
Результаты:
T = 154,126,100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7,ОД 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Даже циферки разбежались.
Вообще статья похожа на жвачку из Школы трэйдинга при ДЦ. (или это и есть подходящий ВУЗ?)
Тяга к знаниям - это замечательно. Книжку, рекомендованную Mathemat'ом прочитали, там нет этого? Про усреднение-интегрирование в яндексе поискать пробовали?
Смотрите как отчитал. ДЕКАН. Не меньше. ))))
Хватит меня направлять в Школы Трейдинга при ДЦ, на Яндекс и т.д.
Я задал здесь конкретный вопрос. Не поняли, простите. Я переформулирую.... Хотите уточнить? Я всегда отвечу....
Если я в чем то заблуждаюсь, не хватает знаний, и это аргументировано доказано. ОК. Значит буду изучать и стараться понять предложенное. Это в моих интересах. Но и у меня тоже можно кое что перенять полезное, уж поверьте.
Я готов к диалогу, но с адекватными людьми.
Итак, вопрос задан. Какой вывод?
Нужен ответ на этот простой вопрос.
Убедительная просьба, высказываться по сути. Если нечего сказать, то тихо сидим в сторонке.
У меня более нет времени на подобную пустопорожнюю переписку. По Вашей классификации: я - неуч. А учеба требует много времени. Не отвлекайте, по-человечески прошу.
.....
Хотелось бы услышать мнение уважаемых: Vinin, KimIV, Prival, да и много кого ещё.
Если окажется по-большинству, что все написаное мной - бред, тогда возьму последнее слово, извинюсь и удалюсь. Я ни на что здесь не претендую.
Итак, вопрос задан. Какой вывод?
Нужен ответ на этот простой вопрос.
Попробую смоделировать много серий Бернулли с указанными параметрами и посмотреть, что может получиться. Скрипт готовый есть, просто надо вспомнить, как им пользоваться. Быстрого ответа не ждите.
Заодно чисто на экспериментальном материале и посмотрим, какая доля траекторий окажется в конце концов в области Вашего выигрыша.
У меня более нет времени на подобную пустопорожнюю переписку.
Баба с воза, кобыле легче
Попробую смоделировать много серий Бернулли с указанными параметрами и посмотреть, что может получиться. Скрипт готовый есть, просто надо вспомнить, как им пользоваться. Быстрого ответа не ждите.
Заодно чисто на экспериментальном материале и посмотрим, какая доля траекторий окажется в конце концов в области Вашего выигрыша.
Спасибо. Хочу уточнить: этот эксперимент будет поставлен на примере торговли или рулетки? т.е. по MathRand будут осуществляться только входы в позу? Или будет генериться вся последовательность СВ?
Я тоже моделировал рулетку. )) И будет очень интересно увидеть Ваши рез-ты.