Нейронные сети. Вопросы экспертам. - страница 11

Юрий, подскажите пожалуйста, как человек более сведующий. Я использую перцептрон из Статистики. На вход подаю значения Клозе, но слегка модифицированные. На выходе у меня получается прогноз на 100 баров вперёд, который в точности совпадает с будущим движением цены. Но!!!!!! Иногда этот прогноз бывает зеркальным отображением будущего движения, а иногда - полностью совпадает. То есть - либо переворот на 180 градусов, либо полное совпадение. Вы не подскажете, может ли одна и та же тренированная нейросеть выдавать несколько прогнозов, половина из которых - зеркальное отображение других?

С подобными вопросами лучше обращаться в личку, так как кроме Юрия Вам, похоже, никто отвечать не станет. Весь форум посчитает себя менее сведущим. :)

Не знаю как со "Статистика" но вот экспериментируя с экстраполятором господина "gpwr"

получал туже проблему иногда прогноз зеркальный от реальности,

видимо здесь какоето свойство рынка.

А зачем прогнозировать цену??? Гораздо проще прогнозировать убытки -прибыль сделок . Каждый эксперт имеет историю сделок . На основе этой истории и прогнозить. Если предсказывает что сделка будет отрицательной- убыточной то выставлять лот 0,1, если предсказывает что сделка положительная то лот 1 . Сделки отрицательные -положительные лучше представлять как : положительная (1+1), (2+1) и т.д. соответственно отрицательная (2-1) и т.д. для того чтоб они приняли вид более линейный . Тогда подойдут обыкновенные методы прогноза линейной регрессии или парной . Эксперименты показали, что из 10 случаев от 4 до 8 случаев предсказывает точно, а в содержащихся ошибках также присутствуют прибыльные позиции. Так, что общий баланс положительный .

Ну ты брат загнул, тут с прогнозом котировок проблема а прогнозировать исход сделки который зависит от прогноза котировок ...

Не мужики, вы просто смотрите через сложившуюся призму и не хотите отойти от стереотипов . Не надо прогнозировать котировки, возьмите любой бестолковый эксперт на любой бестолковой тактике . Загоните тест-отчет в прогнозный модуль, на выходе получите прогнозы о будущих положительных-отрицательных сделках бестолкового эксперта. И исходя из этих прогнозов строить тактику.

Те получаеться что если ты раньше по четвергам сливал то в этот четверг ты точно сольёшь,

а раз так то смысл в четверг заходить,

а раз так то появиться статистика где ты по четвергам не сливаешь,

а раз так то ты зайдёшь и сольёшь,

а раз так то появиться прогноз где ты по четвергам сливаешь (не кажисть это уже было :о)

Превосходно, ты улавливаешь суть . Вот здесь есть определённый момент, бестолковый эксперт должен жить "соей жизнью" и торговать лотом 0,00000001 для создания отчетов с дальнейшим использованием для прогнозирования . А толковый на основе этих прогнозов должен принимать основные торговые решения . То есть их нужно разделить, один идет как паровоз, а второй снимает сливки .

К сожалению, кроме желания что-то спрогнозировать есть еще возможность (не) это сделать
Хотя если на вход подать масив кышей из прибыли... :)
'
Это тоже было на этом форуме. 1-11-1 - что-то типа этого

Легко показать, что это не так, даже не прибегая к мат. выкладкам.

Ещё раз подумайте.