В догонку - страница 7

Просветите, что такое выдал Лопиталь, что все так этим озабочены ? Я, вроде, знал его раньше как вполне приличного гражданина.

И еще.

Похоже, относительно контекста складывается консенсус. :-)

Но все-таки это понятие качественное. МТС же для принятия решений нуждается в количественных оценках (как правило).

Какие есть соображения относительно параметризации состояния рынка ? Имею в виду набор параметров обладающий двумя характеристиками - достаточностью и осмысленностью. С этой точки зрения параметры MACD, например, осмысленными не являются.

Да уж, никогда не знаешь ... Ну хорошо что обошлось, давай восстанавливайся.

Согласись - парадокс!

Правда, как и всякий парадокс, он - мнимый. Дело в том, что "не учитывается" движение цены в противоположную сторону ("ошибочное" направление), т.к. это уже новый сегмент ЗЗ. Вот и получается, что видятся только "нужные" движения. Если же набрать статистику движений цены сразу после точки переключения с учётом направления, то на мартингале получим НОЛЬ - цена с равной вероятностью пойдёт как в верх, так и вниз и парадокс исчезнет!

Ещё раз. Суть парадокса сводится к тому, что средняя длина плеча ЗЗ равна 2Н,  а расстояние до точки разворота - 1Н. 2Н-1Н=Н - чистая прибыль на каждом шаге разбиения. Разгадка в том, что 1Н, это средняя величина ожидаемого движения в "нужную" сторону и совсем упускается из вида такое же по величине среднее движение в обратную сторону.

P.S. Привет всем.

От бессмысленной параметризации нужно, конечно, уходить. Сигналы, связанные с жестко фиксированными периодами мувов (скажем, 8 и 13), - это, конечно, абсурд. Но вот как уйти от этой фиксации, если MACD все равно пользовать хочется?

Я для себя выработал некую общую метасхему. Пользуешь MACD - проверяй сигналы не только на 8 и 13, но и на всех возможных соотношениях периодов (в разумных пределах); но при этом ищи критерии, по которым выберешь правильное, которое годится именно для данной ситуации. В результате получится так, что, скажем, час назад хорошим сигналом будет сигнал на мувах 7 и 11, а через пару часов "правильными" периодами уже окажутся 12 и 17.

Преимущество такой процедуры "свертки по параметрам" в том, что мы и избегаем фиксации, и одновременно пользуем нужные аналитические инструменты.

В догонку про ТА.

Поскольку сейчас я в разобранном состоянии и на что-то серьезное не готов, а начинать с чего-то надо, то предлагаю договориться о терминах. Как показывает практика дискуссий, большая часть аргументов, переходящих в наезды и оскорбления, связана именно с терминологической путаницей. А поскольку речь в этой ветке идет в основном про ТА, то...

Кто что понимает под ТА?

Тут полный разброд. Кто считает, что ТА это только такой анализ ЦР, что был до *** года, а дальше уже не ТА. // по истории

Или концентрируется на методах анализа. Типа волновая теория Доу и пр. - это ТА, а, скажем, статистические исследования - уже не. (Тогда сразу возникает вопрос: куда МАшку девать? В ТА или в стат.анализ? А ср.кв.отклонение?) Некоторые под методами ТА понимают исключительно "фигуры". И т.д. // по методам

Также расхоже определение ТА, где упор приходится на цель анализа ЦР, под которой почему-то понимается исключительно прогнозирование цены. // по целям

Как видите, поле для швыряния банановыми шкурками обширно. Я же для себя под ТА понимаю анализ Ценового Ряда любыми методами и с любыми целями (хоть пол будущего ребенка узнать).

Т.е. я определяю ТА по предмету анализа - по ЦР. Если точнее, то предметом анализа является содержимое котировочного потока, где кроме самой цены, м.б. объем, откр. интерес, ярусы стакана.

===

Я это пишу не к тому, чтобы кого-то в чем-то убедить, а только, чтоб была ясность в моем толковании этого термина. Итак, когда я говорю о ТА, то подразумеваю анализ содержимого котировочного потока. Как - пох.

ОК, цитата из Пастухова:

Насчет того, что мы все равно всегда прогнозируем цену, надеюсь, недопонимания не возникнет. Даже если кто-нибудь будет говорить, что он не прогнозирует, а всего лишь следует за рынкетом, он все равно делает прогноз поведения цены так или иначе. Любая позиция всегда открывается с расчетом на то, что цена пойдет куда надо, т.е. предполагает прогноз.

Второе. Правильный анализ просто обязан быть статистическим - чтобы быть привязанным к реальному рынку.

В остальном все вроде логично.

Этот "кто-нибудь" - я.)))

Да, конечно. Только это - вторично. Предикторские свойства ТА можно использовать исключительно внутри контекста, который определяется анализом. (Внутри тренда можно играть как на коррекциях, так и по тренду.) Определения точек входа/выхода внутри контекста - да, с этим ТА как предиктор справляется. Но не более. Поэтому (для меня!!!) основая цель ТА - оценка контекста, а не определение, где и когда будет цена. И это не игра словами.

Я вообще не говорил про "правильность" или "не". Ты хочешь об этом поговорить?)))

А так - согласен. В общем, любой метод, что использует предысторию, можно назвать статистическим. Другое дело, каких "попугаев" считать.

Хотя... Если строго говорить, то и сам "контекст" - прогноз. ок. Вот только как бы разделить анализ контекста и торговлю внутри него? Надо опять о терминах договариваться...)))

Я знал, что ты откликнешься. Вообще говоря, тебя и имел в виду :)

Если бы я знал, что такое контекст в твоем толковании, я был бы увереннее. Для меня контекст - это "через час с высокой вероятностью выше текущей", "через час с высокой вероятностью ниже текущей", "хрен его знает".

Нет-нет, упаси Боже от религиозных войн. Честно говоря, мне по хрену, что такое ТА, лишь бы результат был.

Алексей, привет. Дела с советником движутся? Всё ещё не оставляю своих попыток затащить тебя на реал :))