В догонку - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Ну полное соответствие терминологии Бейтсона не является нашей целью.Я бы обратил внимание на его слова о том, что иерархии обучений соответствует иерархия контекстов. По отношению к механической торговой системе классификация на языке контекстов (иерархии контекстов) может быть более адекватной и вносить меньше сумятицы в умы.
2) Вообще можно подойти к этому делу с позиций креатора и создавать такой себе биоценоз. Низший уровень пищевой цепочки - примитивные сущности с чисто рефлекторными реакциями, хоть на те же машки. Какие нибудь бактериус спекулянтис :), впрочем специалист по терминам у нас Владимир :)
Следующие уровни должны питаться предыдущими. Вершина творения должна уметь определять какие конкретно периоды машек следует в данный момент использовать и в какую сторону становиться в случае пересечения. Чем выше уровень, тем меньше должен быть размах популяционных волн.
3) Кстати, такими сущностями можно считать и returns, тогда следующий уровень - это входы по тому или иному осциллятору, рассчитанному на основе returns.
4) Я думаю было бы ошибкой пытаться заранее решить, какой первичный контекст (разметка) имеет большие перспективы. Пусть цветут сто цветов. Вполне возможно, что принципиальной разницы (в смысле результатов торговли) на самом деле нет.
5) Хотя лично мне кажется что фрактальной природе рынка в наибольшей степени соответствует ЗЗ.
1. Согласен (насчёт полезности классификации на языке контекстов). Только всё же, думаю, что нужно тщательно различать иерархию контекстов и иерархию логических типов обучения.
Давайте всё же Обучением-3 считать риэл-тайм-модификации Обучения-2. Мне кажется это важное различие.
2. У меня как раз примерно такой подход был изначально. Сейчас уже кое-какие обобщения вырисовываются и другие подходы. Смутно пока.
3. Это без проблем. Я ретурнсы вообще считаю очень перспективными индикаторами, особенно в паре с основными (от которых берётся ретурнс).
4. Вот тут я очень согласен. Не стоит априорно решать что перспективно, а что нет.
Короче, нужен простенький движок для определения перспективности. Думаю пока. Может ещё кто хочет написать? Я - за. Свой тоже потихоньку сделаю. Только пока я чешусь.., може кто-то побыстрее сделает.
5. См. пункт 4. Зигзаг хорошо выглядит и соответствует, однако проблема в том что запаздывает ровно на время принятия решения.. Впрочем, мы тут как раз и занимаемся (по сути) уменьшением времени подтверждения экстремумов зигзага... (почти шутка) ;)
--
зы. Насчёт "бактериус спекулянтис" - это круто. Записал в словарь, положил под подушку. ;-)
......................
По моему это просто эмоция голимая, ничем не обоснованная. Эдакий максимализм. Типа: "
- Может всё-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу."
Не "эмоция голимая, ничем не обоснованная", а моё ИМХО. Выделял аж жирным шрифтом, что бы не упрекнули в бездоказательности мною сказанного. :)
0) Утопия. Я имею в виду выделенное.
1) 1. Это вообще не есть обучение вашего советника, тем более обучение-2.
2. Это по сути ваше собственное обучение-2, которое вы собираетесь формализовать в виде относительно жесткой схемы и загнать это в советника.
2) Однако, имеета ли вы возможность пройти это обучение-2 по Бейтсону ?
3. Чтобы "создать целую ветвистую иерархию контекстов", да еще с "целой таблицей однозначных реакций" на каждый из них, надо же иметь метод, инструмент, способ определения этих контестов, способ определения эффективных реакций. У вас это есть ? Что это ? На чем основано ? Откуда взялось ? Если у вас такое есть, то можете смело положить эту статью на полку. Этого достаточно, чтобы создать успешного советника и без "обучения".
3) Но проблема в том, что у вас этого нет, и придумать все это из головы не получится. И статья тут не поможет.
4) Что же касается "не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться" программ, то это добро не является ни редкостью, ни целью. И Бейтсон к этому отношения не имеет.
5) И что же в сухом остатке ? А то, что обучение имеет своей целью правильное поведение. А правильное поведение - это выбор правильных реакций на внешние обстоятельства. Реакции у нас зафиксированы: купить, продать, курить. Значит остается только одно - адекватная оценка обстоятельств.
6) То есть мы опять возвращаемся к проблеме параметризации. Однако, она не стоит сама по себе. И здесь я полностью согласен с Алексеем.
Параметризация - это следствие модели, а не набор надерганых по случаю чисел. Параметризация - это также и свойство модели. В рамках модели она не может быть изменена по произволу. А успешность параметризации полностью определяется адекватностью модели.
Почему разговор здесь все время возвращается на машки, MACD, стохастик и прочую ерунду ? Это же всего лишь разрозненные числа, к тому же имеющие не так уж много смысла. Может кто-нибудь предложить модель, в которой бы они играли хоть сколько-нибудь обоснованную роль ? Если нет, то что о них разговаривать ?
0) Эээ... может всё же не стоит с ходу топиться? ;)
1) Я согласен. Мы просто называем модели таковыми (заведомо неправильно. см. здесь.). Есть возражения?
2) Рад вашему оптимизму (в смысле работоспособности подхода).
3) Эээ.. откуда Вам всё это известно? Как раз есть метода. (советника ещё нет, однако метода построения иерархий есть.) Как раз из головы. Как раз статья помогла. Точнее подход как в статье. :)
4) Методичность подхода как раз является редкостью. И промежуточной целью (конечная - профит).
5) Насчёт идеальной адекватности (100% правильных реакций) - думаю как раз утопия. Насчёт вероятностной адекватности (то само статпреимущество) - полон оптимизма. Почти как Вы.
6) У Вас есть идеи насчёт параметризации? С удовольствием ознакомлюсь.
--
Юрий, как-то Вы очень ээ... взволнованы в этом посте. Что-то сильно не так? Или просто этап обучения?
Не "эмоция голимая, ничем не обоснованная", а моё ИМХО. Выделял аж жирным шрифтом, что бы не упрекнули в бездоказательности мною сказанного. :)
Вы всё ещё при этом жирном имхе ?
:)
0) Эээ... может всё же не стоит с ходу топиться? ;)
1) Я согласен. Мы просто называем модели таковыми (заведомо неправильно. см. здесь.). Есть возражения?
2) Рад вашему оптимизму (в смысле работоспособности подхода).
3) Эээ.. откуда Вам всё это известно? Как раз есть метода. (советника ещё нет, однако метода построения иерархий есть.) Как раз из головы. Как раз статья помогла. Точнее подход как в статье. :)
4) Методичность подхода как раз является редкостью. И промежуточной целью (конечная - профит).
5) Насчёт идеальной адекватности (100% правильных реакций) - думаю как раз утопия. Насчёт вероятностной адекватности (то само статпреимущество) - полон оптимизма. Почти как Вы.
6) У Вас есть идеи насчёт параметризации? С удовольствием ознакомлюсь.
--
Юрий, как-то Вы очень ээ... взволнованы в этом посте. Что-то сильно не так? Или просто этап обучения?
Да, утопийник из вас вряд ли получится. И это к счастью.
3. Мне это неизвестно. Это мое предположение. Ветвистая иерархия контекстов + таблица однозначных реакций на каждый из них ? И для этого у вас есть метод ? Надеюсь "из головы" это вы о методе, а не об иерархии+таблице ? Тогда все замечательно. Этого достаточно для создания советника.
Кстати, вы собираетесь создать все это, а потом, на истории обучать, в результате чего различные ветви иерархии и элементы таблицы получат свои приоритеты или все наоборот, история => метод => иерархия+таблица ?
5. 100% - это ваше предположение. И оно, конечно, не соответствует. Я говорю исключительно о статистичекой адекватности.
6. Идеи, конечно, есть. Их реализацией как раз и занимаюсь. Делиться вряд ли буду, это не было бы правильно ни с какой стороны. Увы.
7. Взволнован ? Может быть. Это, наверное, профессиональное. Преподаватель я, и по профессии, и по природе. Потому и встрял в это обсуждение. Форекс - сложная штуковина, на машке к нему не подъедешь, и на двух тоже. А фазовое пространство дает весьма образный, помещающийся в голову, визуализируемый метод исследования эффективности параметров, с помощью которых мы пытаемя описать рынок. Тот, кто внял и дал себе труд разобраться, получает в руки инструмент, который позволит ему на порядок сократить время лишения иллюзий. А если повезет, то еще и сделать профитную систему. Сэкономленное время - это ведь кусок жизни. Что может быть дороже ?
PS
Вместо того, чтобы вопрошать периодически "какие идеи ?", можно было бы взять пару простейших параметров (например, RSI и MACD в численном виде, как разность), зигзаг с подходящим значением Н и построить для вершин этого ЗЗ множество точек на плоскости параметров, отображающих входы заведомо профитных сделок. Одна вершина - одна сделка. Зачем ? Ведь в реале это недостижимо ? А для того, чтобы увидеть, что эти точки будут распределены по плоскости весьма однородно, т.е. никакой кластеризации нет. И успокоиться относительно RSI и MACD. Или наоборот, увидеть, что она есть и значит нужно искать способ ее использования, дополнительные параметры, алгоритм входа в позицию и т.п. Простая и понятная работа, в результате которой появляется понимание "как искать". И мысли всякие приходят. А тогда уж можно ставить вопрос "где искать".
Это я не вам, Владимир, а тем, кто имеет желание копать.
Вы всё ещё при этом жирном имхе ?
:)
А что изменилось для того, чтобы моё жирное имхо развеялось как дым? Ничего.
Короче, нужен простенький движок для определения перспективности. Думаю пока. Может ещё кто хочет написать? Я - за. Свой тоже потихоньку сделаю. Только пока я чешусь.., може кто-то побыстрее сделает.
А что, есть простой способ определения перспективности первичного контекста?
А что, есть простой способ определения перспективности первичного контекста?
Конечно! Интуиция.
:)
Конечно! Интуиция.
:)
Нет ничего важнее ремонта собственной интуиции. :)
Возражения есть?
Кстати, вы собираетесь создать все это, а потом, на истории обучать, в результате чего различные ветви иерархии и элементы таблицы получат свои приоритеты или все наоборот, история => метод => иерархия+таблица ?
История+метод = иерархия+таблица. Таблица - сильно сказано. :) На концах веток, собсно, однозначные реакции, точнее действительное число равное произведению вероятности направления на вероятную "длину хода" в данную сторону.