В догонку - страница 41

Пора отсюда "перезагрузится" ;)

А снобизм то присутствует... :(

Во-первых, не был, а есть.

Во-вторых, если я люболю кофе, то это не значит, что я неправ. Дело просто в том, что другим путем можно пойти многими способами. В том числе и не отказавшись от уже наработанного. Можно изменить постановку задачи, можно использовать другие инструменты, методы, интерпретации, можно изменить сам взгляд на резульат и то, что кажется никчемным саамо станет источником информации. Короче вариантов много, но какой из них выбрать без кофейной гущи не разберешься.

В-третьих, я по прежнему не утверждаю, что это правильный путь. Я смогу такое утверждать только когда моя ТС начнет приносить стабильную прибыль. Причем не любым способом, а разработанным именно этим путем. Так что не приписывай мне лишнего, я чуть ли не в каждом посте делаю оговорки, что то, что я предлагаю не единственный и неизвестно истинный ли путь.

А для реальных рецептов нужна реальная параметризация ФП. И еще парочку аспектов.

:-)

Если в том, что выделено, то причем тут Петр ? :-))

Если даже и "да", то не там где выделено, а вот здесь: "со временем пройдет" и "это ничего".

"Если вас напугал" - ни в коем случае. Просто каждый судит о других по себе. А я лично незнакомых терминов пугаюсь. :-(

Давайте обсудим волатильность ;)

Если мы меряем дисперсию в предположении о стационарности среднего - тупик. (Колмогоровская ветка).

Давайте может посмотрим с точки зрения "незрелого" Кейнса - есть тренд среднего, нам не известный..

Можно ли измерить второй момент?

Мичуринцы не сдаются...

Во наваяли страниц!

А дальше доказательства "возможности" использовать ФП и "распугать" пришлых" не продвинулись.

Поучительно.

Рекомендую ссылку.

А куда тут продвигаться? Уже все сказано и даже предложено несколько методологий. Нужно брать например, конкертные паттерны входа/выхода, и проверять различные способы выявления контекста. Хоть по ЗЗ, хоть еще как. Делать какие-то выводы, продолжать исследования. Т.е. практика уже. Что и собирался сделать топик-стартер, а это его ветка.

З.Ы. Ссылка не работает.

Точно. Перестала. Интересный автор.

Надеюсь заработает.

Из Кейнсов я знаю только Мейнарда, а вы о каком ?

Я думаю, что с теорвером и стохастическими процессами нужно погодить. Для начала хорошо бы разобраться волатильность чего реально нужна. Вариантов тьма.

1. Волатильность свечи, т.е. дисперсия ряда (High-Low). Использовать ATR не учитывая при этом дисперсию (High-Low) было бы, имхо, совсем неправильно.

2. Волатильность returns. Например в виде Close[i]-Close[i+1] или Open[i]-Open[i+1].

3. Волатильность зигзага. Если не привязываться к бару, то как характеристика процесса это тоже неплохая величина. Можно мерять дисперсию сегментов ЗЗ, а можно исполшьзовать пастуховскую Н-волатильность. Тоже вариант.

4. В качестве волатильности можно также использовать ширину канала линейной регрессии. В этом случае она (ширина) определяется доверительным интервалом, а его как меру риска задает сам трейдер. Тоже в общем весьма удобно. Сама ширина оказывается связана с дисперсией канала через коэффициент прямой пропорциональности.

Не много ли ? Думаю, что и это далеко не все.

И что из этого следует ? ИМХО, то, что можно выбрать какую-то волатильность, но обоснованность этого выбора под вопросом. Если каждый параметр выбирать по отдельности, то вряд ли они сформируют связанную систему описания процесса. Поэтому прежде, чем определять параметры стоило бы определиться с подходом к рынку, с той моделью, с помощью которой его описывать. А также (и в непосредственной связи с этим) с подходом к торговле, к тому, что собственно эта торговля будет эксплуатировать.

К примеру, если трейдер собирается играть на баре, открывать сделку на Open, а на следующем Open принимать решение - закрывать, переворачиваться или держать, то 2-й вариант будет ему наиболее интересен. А если он играет на баре от борта, то наверное 1-й. А поскольку подходов столько сколько трейдеров, то это весьма сложно - в формате форума сделать что-то конкретное. Ну разве что если кто вынес на общее обсуждение свой подход.

Так что Avals абсолютно прав - методика есть, а конкретные применения, исследования - это уже частное дело каждого. Что совсем не означает, что этот каждый не может вынести сюда какие-то свои собственные вопросы. Как, напрмер, мне хотелось поговорить о волатильности. И о других возможных параметрах.

Sorento, а чего вы ожидали от этой ветки ? Может быть, что кто-то "самый умный" будет заниматься здесь раздачей белых слонов ?

Кажись, именно Мейнард является автором одной из версий тервера (у него другая аксиоматика).

Вот ссылка на его трактат.

Ага, интересно, спасибо Алексей. Может и про Лопиталя расскажешь ? А то мой вопрос на 7-й странице так и повис в воздухе.