В догонку - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Любопытно и отрезвляюще. Может, попытаться найти Пересечение оптимальных зон на всей истории? Следить за их движением теперь считаю неадекватным, т.к. это просто следствие конкретной реализации котировочного процесса, не более того. При другой реализации эти зоны могли бы двигаться совсем иначе.
Не знаю, я как сразу на хорошие параметры в основном уповал, так и сейчас уповаю. Но в кризис здорово болото взбаламутило, вот я радиус диффузии сейчас просчитываю для разных времён:
2006 год, на 100 минутах 18.7 старых пунктов, на 1000 - 55.7, на 10000 - 160.9
2007 100-17.11 1000-51.6 10000-164.0
2008 100-37.6 1000-111.8 10000-391.07
2009 100-31.6 1000-93.2 10000-257.47
Видно что бабахнуло на всех горизонтах, в 2009 вроде начало успокаиваться, причём на больших горизонтах побыстрее.
Правильнее конечно было бы посчитать отрезки по полгода, но мне пока не горит.
Так я же и хочу чтобы народ пробовал, а я бы смотрел что получится :) . Если серьёзнее - "но" по выходам остаётся, нет смысла максимизировать прибыль от нереальных сделок. Ну ему так технически проще вершины ЗЗ искать, я думаю. То есть он ещё не всерьёз к этой методе, не верит что от отфонарной ТС удастся отсечь лишнее :)
Именно. И именно Вы запустили эту идею.
Несущественные FC тоже следовало исследовать на предмет окресности 0 не помешают ли.
А введение F-С позволило ввести критерий. Пускай тоже идеальный.
Возвращаясь к истокам.
Поделитесь мнением о "мерятеле" волатильности.
Вроде как "печка" в подходах.
;)
Вот я только не понял, где начало истории, а где конец. Давайте лучше говорить в терминах нумерации баров, принятой в MQL4. Итак, с нулевого бара в бар с максимальным номером? почему именно так?
Разметку нужно проводить от ц.Гороха к нам. Сначала были причины, потом появились следствия.
Мне и такой подход тоже нравится (Андрей, вероятно, я тебя не так вначале понял). Получается, что мы совершенно абстрагируемся от конкретной системы, выдающей предварительные сигналы (ее просто нет), и рисуем "карту потенциальной полезности" ценового ряда. ОК, давайте попробуем. Теперь я Вас правильно понимаю?
Именно так. Исследуем местность, а только потом строим автомобиль согласно полученной информации
Только хочется сразу оговориться: карта полезности должна быть реальной, а не идеальной разметкой а-ля ЗЗ.
Конечно реальной, с учетом реальных спредов и пр. Я писал: " (на 100% уверен, на зз далеко похоже не будет)"
Я имел в виду, что и входы, и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.
Я имел в виду, что и входы, и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.
Ну и я имел это в виду. :)
Только с использованием инфы слева.
Я имел в виду, что и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.
Согласен. Но вначале можно было посмотреть на входы.
Если и в их никакого принципа нет - то и выхода не найдём.
Идеальная система оценки КК - только первый шажок.
---
особенно если ТС переворотная, или нетто. Как в МТ5
;)
Что-то я зарапортовался. При использовании только инфы слева - чем тогда такие входы будут лучше входов реальной системы? В чем их идеальность?
Что-то я зарапортовался. При использовании только инфы слева - чем тогда такие входы будут лучше входов реальной системы? В чем их идеальность?
Я надеялся, что мы их делали исходя из ранее проделанного анализа с использованием идеальных выходов. ;)
Теперь допустим, что любой вход с противоположным знаком есть выход для ранее сделанных входов.
Но без мерятеля идеального качества КК и параметров образующих вход - как обойтись?
--
здесь я предлагаю вначале определится с оцененным (как угодно плохо) КК и только тогда двигаться дальше.
Заглядывание в будущее на истории даст возможность отфильтровать и отшкалировать координаты ФП.
А иначе не представляю как.
Юннат пока.
Что то похожее б увидеть...
Но без мерятеля идеального качества КК и параметров образующих вход - как обойтись?
Параметры КК не образуют вход, они его только подтверждают или отвергают.
Попробую привести пример. Допустим, мне захотелось на пару недель удалиться из города и позагорать в Турции. И вот сегодня у меня первый день двухнедельного отпуска. Это - предварительный сигнал моей системы.
Но надо посмотреть еще и КК: в Турции сезон или нет? Если да, то КК способствует, и я исполняю сигнал системы, т.е. еду в Турцию. Если же нет (в Турции зима, выпал снег и вообще холодно), то сигнал отвергается. Но я не стану принимать решение только на основании КК, если у меня нет сигнала: даже если в Турции +35, я не смогу туда поехать загорать, пока не начнется мой отпуск.
Т.е. общая схема такова: точные предварительные сигналы образуются первичной системой, а КК как грубый фильтр позволяет принять окончательное решение. Но не наоборот. Координата "+35" не абсолютно точна, тут может быть и "+38", и "+32" - и эти разные значения координаты КК все равно позволят мне исполнить один и тот же сигнал. Однозначного соответствия между сигналом и его подтверждающими координатами КК нет.
Юннат пока.
"Казнить нельзя помиловать". Вначале понял так, что в этом замечании стоит запятая.
А схемку все же разжуй, пожалуйста.
P.S. Возвращаясь к примеру и схеме Candid'а: одна из проблем схемы в том, что координата КК присваивается всей сделке целиком, имеющей, вообще говоря, некоторую протяженность во времени (и, следовательно, размытость по координатам КК даже для одной заданной сделки).