В догонку - страница 31

господа, с вами страшно - они и есть :) ....  от Хирурга - большое ему мое личное "благодарю"

но вопрос-то все равно в тему был - каким образом определить контекст для торговли.... лично для меня предпочтительней позиция (сходная с вашей) исследования рынка экспертом - мы, ведь, к единому мнению в этом пункте пришли, - нас профит интересует..... или не так????.... а если так, то при  всей сложности в кодировке существует вторая возможность - допустим, есть два инструмента торгуемых в разное время и с разными параметрами.... кто мешает сделать из них 4-ре?? :)) .... в разных "контекстах"
..... в исследовании "просто" рынка существует нехилая возможность там и заблудиться, а то и остаться навсегда

в продолжение..... автор ветки позволит????

Так вот.... после одной-двух-трех тысяч оптимизаций проявилась одна замечательная закономерность - никто и нткогда не сможет с заданной вероятностью предсказать поведение графика в дальнейшем - этому можно только верить.... или не верить, что однофигственно.... и никакой "Прадо...." здесь не поможет.... мы, ведь, торговать собираемся..... или не так?

в "догонку"..... плагиат....

Очень понравилась функция адаптации ( от Петра)..... так, вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?

Этому выводу ("эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с законченной торговой идеей") точно верить нельзя. Это случайность.

К сожалению уже не один раз убеждался что эксперт со случайными входами работает лучше.

На отдельных участках истории, и даже довольно продолжительных, - возможно. Проблема в том, что мы заранее не знаем, когда они встретятся и сколько времени будут продолжаться.

Контекст

Контекст, это обстоятельства, ситуация, значения, принадлежащие истории и неизменные в каком-то промежутке времени (до тех пор пока не будут нивелированы)  и на которые можно опираться, иметь в виду, отталкиваться от него для уточнения. В общем какое-то сочетание внешних фундаментальных факторов и предыдущих состояний рынка.

Вышел фундаментальный показатель, до выхода следующего мы работаем в контексте этого показателя в сочетании его (показателя) с предыдущим состоянием рынка. Началась сессия или сезон, мы работаем в контексте текущей сессии или сезона учитывая историю предыдущей сессии. Они какое-то время не меняются, нам это позволяет сконцентрироваться на текущих параметрах, анализировать и определять состояния рынка и характер движения цены.

Состояние рынка

"под давлением", "бычий тренд", "преобладает риск понижения", "при открытии европейского рынка торги идут с повышением", "рынок замер в ожидании выхода показателя...", гэп.

Аспекты, модификаторы

"Ключевая линия сопротивления расположена...", "уровни сопротивлени-поддержки", "ожидается выход данных по занятости"

Характер движения цены

"отскок от линии сопротивления", "цена идет в восходящем канале", "треугольник", "узкий(широкий) флэт", "у поддержки", гэп.

Прочитал всю ветку заново. Ну надо же, ведь не припомню такого за собой в последнее время. Просто шикарная ветка. Идеологические споры вейсманистов и морганистов почти не в счет, эти буржуи все равно все одинаковы. Был некоторый момент, когда снова сбился в понимании (где-то после 20-й странички, когда речь зашла о ФП). Трехмерная картинка поставила все на место.

Встал вопрос: а чем же вся эта процедура кластеризации контекста отличается от обычной оптимизации в тестере? Ведь даже визуально на второй картинке (вид сверху) мы ищем устойчивую область "теплого" цвета - точно так же, как на диаграмме оптимизации в тестере (только цвет другой там, зелененький).

На первый взгляд отличия принципиальные.

При оптимизации в тестере области устойчивости цвета жестко увязаны с параметрами самого торгового алгоритма. Нашли область устойчивости цвета -> восстановили "правильные" пределы параметров ТС, делающие ее устойчивой, и, следовательно, якобы оптимизировали ТС.

Здесь что? Нашли область устойчивости цвета контекста -> правильно кластеризовали ФП -> восстановили правильные пределы параметров контекст-фильтра. Значит, мы снова оптимизировали ТС! Контекст-фильтр - он ведь к ТС и относится!

А в чем разница, коллеги?

P.S. Вижу еще одну разницу. В тестере мы не видим отдельных сделок. Там видны только результаты тестирований на всей истории. И именно по ним идет отсев. А тут мы видим отдельные сделки, которые никуда не двигаются, и отсеиваем уже по ним.

Черт, у меня только зародилась надежда приспособить для тутошней процедуры оптимизатор. Теперь она снова исчезла :(

P.P.S. Кажись, не все так мрачно. Вот только обдумать надобно.

Истинно случайный эксперт должен иметь случайные моменты входа, случайное направление входа и случайные моменты выхода. Если хоть одно условие нарушается, о полной случайности говорить уже нельзя. Если истинно случайный эксперт имеет достоверно подтверждённое статистическое преимущество, придётся предположить, что против популярных (стандартных) торговых идей рынок работает целенаправленно. Я бы этому не удивился, сложные системы всегда стремятся компенсировать внешнее воздействие.

Возвращаетесь к определению терминов? :) Многие здесь понимают под контекстом именно состояние рынка.

Не вейсманистов и морганистов а самого Моргана с самим Флинтом ... ой ... с Вейсманом :)

В поисках кластеризации мы работаем с фиксированными моментами времени, неважно идеальные это входы-выходы, эталонная торговая система или что-то ещё. Тестер же при такой фиксации всегда будет давать один и тот же результат. Таким образом технически проблема использования отчётов оптимизатора сводится, имхо, к проблеме подмены итогового баланса (или иного стандартного критерия оптимизации) нужной тебе величиной, хотя бы с точностью до нормирующей константы. Поскольку ценовый график вполне можно использовать в качестве ГСЧ :), какие-то возможности для манипуляций имеются. Но несравнимо проще, имхо, использовать для отображения параметров состояния подходящую программу.

А призрак оптимизации-подгонки всегда будет нам являться :)

Надо сделать так, чтобы один прогон в рамках оптимизации открывал только одну сделку с заданным номером. Соответственно число прогонов будет равно числу сделок системы (параметры самой торговой системы не меняются). Во внешний параметр эксперта нужно ввести номер сделки и "оптимизировать" по нему. Это вроде можно реализовать, пусть и не с первого раза.

Но надо также и научить оптимизатор выводить в отчет параметры контекста. Это, наверно, вопрос то ли к xeon'у, то ли к разработчикам.

Кластеризовать контекст, конечно, оптимизатор не заставишь. Хотя и тут можно попытаться вывернуться :)