В догонку - страница 21

С наступившим НГ всех!

Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.

Типа есть ракета и приближающаяся цель. ;)

Так в контексте всё же, какую систему мы видим?

Логично. См. статью по ссылке чуть ниже.

Кстати, о толпах.

Вот картинка для размышления:

Временной ряд returns по некоторому признаку разбивался на два ряда. Длина первого ряда получилась на пару процентов меньше длины второго ряда. Гистограммы полученных рядов приведены выше. Первое распределение бимодальное и хвостатое, второе - унимодальное и практически без хвостов. Для случайных returns такого явно не получится.

Частично развивал мысль из этой статьи: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf

Насчёт этого я не уверен.

Могу. Тем более гугл первыми строчками выдает эти ссылки, если его хорошо попросить.

http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-

http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-

http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // алгоритм от Intel со сложностью O(N)

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // хороший обзор методов

http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // это так, поразмышлять

http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // тоже интересно

А чем плохо слишком малое число степеней свободы?

Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста

Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.

Поправьте, если что не так.

Кстати, вот ещё ссылка полезная: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (меня оттуда заинтересовала модель Веге-Изинга).

На самом деле непонятно, что легче. :)

вариантов много. Все зависит от того, чей сантимент отслеживаем.

Чисто формально подойти, то можно например так:

ИМХО, интересен м.б. след. вариант: рассматриваем только изменения цен.
K1*(С0-С1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
где С0-текущая цена, СN - цена N баров назад, VN - объем N баров назад, KN - коэффициент влияния цены N баров назад
Фактически рассматриваем эквити некоторой части толпы. Когда трейдеры открыли позицию, то принимают решения исходя из изменения цены, а не самих цен. Весь фокус в правильном выборе коэффициентов KN, логичнее выбирать их в зависимости от методов торговли инициируемой группы трейдеров.
Например, если мы хотим получить совокупную эквити пробойщиков, то коэффициенты могут зависеть от отклонения цены от уровня пробоя.
Дальше анализируем эту эквити. Интересными моментами м.б. как критические значения этой кривой, так и критические ее изменения (типа просадки). Главное настроить коэффициенты под конкретную целевую группу.
Далее рассматриваем основные методы трейдинга пробойщики/отбойщики, средневики, канальщики. И получаем взаимодействие этих групп в числовом виде. Возможно даже для групп с разным горизонтом, но м.б. это уже слишком.
От стандартных индикаторов будет оличаться прицельной работой с целевой группой, а непросто смешивание всех цен в кучу. И дискретностью - глубина анализируемой истории не фиксированная, а зависит от времени возникновения сигнала на вход для данной группы трейдеров. Мы ориентируемся на выход из трейда некоторой группы участников, который м.б. как по sl, tp, так и по времени.

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1

Но это чисто теоретический подход. На практике все зависит от случайных находок - тестирования разных идей и гипотез, осмысления результатов. И поэтому практически полезным является в основном сама концепция - постоянная попытка привязки найденных закономерностей к рыночной логике (и контекс/сантимент важная часть ее). Потому что поиск идет практически в слепую - достоверно ничего не известно о современной торговле, на что ориентируются участники, как вообще зарабатывают помимо спекуляций. А то что кажется известным, на проверку работает с точностью до наоборот, а чаще вообще никак.

Поэтому с удовольствием буду следить за тем, как с помощью ЗЗ можно выделить определенный контекст. Возможно осмыслю, доисследую до своего понимания и найду что-то интересное :)

Согласен. Я не имел в виду толпу, как малоинформированных обывателей, а любую группу которая значительна в финансовом смысле и действует в некотором смысле стереотипно (подобно). Даже если это один участник - например крупный маркет-мейкер.

Так может определится, что стоит.

Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...

;)

Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?

Для простых потребителей котировок рынок не может быть ничем иным как потоком данных, приходящих от Всевышнего (ДЦ, в котором Вы торгуете). Рассуждения о крупных игроках, Консорциумах, маркет-мейкерах, даже об их опционных уровнях ничего не значат, пока у нас нет точной модели, описывающей их поведение. В своем входном виде для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.

Попробую ближе к конкретике, как я вижу попытку увидеть хотя бы некое подобие Контекста рынка. Эта попытка не окончательная, я просто пытаюсь спустить обсуждение на землю.

Во-первых, по-видимому, нам все равно никак не убежать от таймфрейма в качестве параметра Контекста - просто потому, что существуют игроки с разными горизонтами действий. Входы игрока, держащего позиции неделями, качественно отличаются от входов скальпера, ловящего несколько пипсов. Таймфрейм не обязательно однозначно задает форму исходных данных чарта. Это просто минимальный квант времени, с которым работает игрок. Это может быть и чарт с астрономически размеченными свечами, и ренко, и даже ЗЗ.

ОК, берем ТФ H1 и смотрим на любимую евру. Для начала нам нужно задать на этом чарте некие точки отсчета, якори, от которых нам придется плясать в дальнейшем. Эти якори должны быть не идеальной разметкой, оторванной от реальности (например, разметка ЗЗ), а сигналами реального алгоритма, работающего реал-тайм (без заглядывания в будущее). Именно поэтому, кстати, мне не нравится ЗЗ, т.к. моменты регистрации сигналов на нем весьма удалены от моментов "идеальных входов".

В вопросе выбора этого реального алгоритма есть полный произвол. Он не обязан быть торговой системой. Это может быть произвольная комбинация исторических цен, объемов, уровней заявок и прочего. Важно только, чтобы этот алгоритм был реал-тайм.

Берем для начала что-нибудь примитивное, чтобы проиллюстрировать идею. Базовая система - "пересечение машки с периодом 10 с ценой закрытия первого бара". Запускаем ее на тестирование. Эта система размечает чарт на отрезки [Open_position; Close_Position]. Эту систему отрезков условно назовем "10-разметкой".

Дальше аналогично строим N-разметки для N = 2..500. Для чего мы это делаем? Мы делаем "свертку по параметру N": избавляемся от произвольного параметра N, который к Контексту, очевидно, никакого отношения не имеет. Мы добиваемся того, чтобы некая логическая функция от N-разметок (симметричная по аргументам, т.е. разметкам) дала нам в конце концов Некую Предельную разметку. Скажем, если эта функция - пересечение разметок, то Предельная разметка - это конъюнкция всех N-разметок. Хочу отметить, что это не обязана быть конъюнкция, но именно конъюнкция пока представляется самой логичной.

Понятно, что в случае с нашей базовой системой Предельной разметки не будет. Она будет пустой. Выбор правильной базовой системы - своего рода искусство. Ему нужно научиться.

Кстати, если параметров у Базовой системы - два (скажем, система "пересечение двух машек M, N"), то свертка получится уже по двум параметрам.

Допустим, что нам все же удалось найти хорошую Базовую систему, которая в результате операции свертки по всем ее параметрам дает нам непустую Предельную разметку. Это только первый шаг.

Предельная разметка - это уже нечто устойчивое для данной Базовой параметризации. Вот на этой Предельной разметке можно в дальнейшем и строить поиски Контекста. Все, пока отдыхаем.

P.S. Уже сейчас вижу недостатки в предложенном. Но корректировать эту версию не собираюсь. Пусть останется то, что вышло.

Мне ближе определение контекста как системы отсчёта, где

Телом отсчёта могло бы быть "равнодушный наблюдатель" - сидит на заборе смотрит. ;)

Цена же по отношению к нему бегает во времени, то около него.. то действительно вверх. а порой и вниз.

(здесь возникнут вопросы и о погрешностях деления такой шкалы на значимые уровни "бегания", но рано или поздно об этом тоже придётся задуматься) мысль топикстартера о допустимости использования в качестве опорной точки отсчета экстремум 33 мне кажется уместной.

здесь я вижу попытку решить эту самую проблему значимой разметки оси координат для нашего равнодушного пока тела.

Именно. Тогда можно заметить в контексте состояние рынка.

Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.

И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.

(выскажу гипотезу, что его цель - минимизация частоты смены положения головы, вверх или вниз.

Нам же, неравнодушным ("небайдужим":), стоит научить его так себя вести, а уж от его поведения и стратегии строить.

;)