В догонку - страница 20

чисто математическими методами контекст искать бесполезно, как и параметры его опередляющие. Надо исходить из того, что физически на рынке определяет контекст. Для этого в трейдинге есть понятие сантимент. Это желание или необходимость отдельной части участников совершить покупку или продажу. Будь то фиксация убытка, или вход/выход по общим методам ТА и т.д. Все что заставляет их входить и выходить достаточно синхронно, чтобы задать тренд (возможно и микро тренд) который можно использовать.

Т.е. любой контекст связан с вероятностным предсказанием, что отдельная группа участников будет активно входить или выходить из позиции в определенные моменты. В более обобщенном виде, можно говорить нетолько о покупке/продаже, но и о предсказании того что участники будут придерживаться определенной стратегии. Не обязательно одинаковой, но достаточно однотипной.

Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха

Можете подробнее об этом?

Я пробовал вычислять корреляционную размерность по Потапову, через FFT. Но нас интересует пока именно число степеней свободы - m. Я также исхожу сейчас из того, что нам будут интересны именно участки с минимальным m. То есть можно пытаться ограничиться достаточно "короткими" векторами z. По этой причине применение FFT выглядит для меня как-то сомнительно. Да и всегда интересно иметь в качестве эталона "лобовую" реализацию.

А ссылки какие-нибудь по более эффективным алгоритмам можете дать?

Ход мыслей таков:

Чтобы искать такие инструменты нужно иметь в распоряжении примеры реализации заданных контекстов. То есть уметь выделять их на истории. Математика приходит в голову именно как средство поиска реализаций контекстов в прошлом.

А как вам видится практический подход к поиску таких инструментов?

Спасибо, буду разбираться.

Вряд ли можно рассчитывать на какую-то гарантированную продолжительность того или иного состояния. А как способ выделения контекстов на истории - это как раз будет неявное задания. Считать можно не по времени а по количеству сделок. Скажем если из n подряд идущих сделок были выигрышны k пробойных и l отбойных, "координатами" будут k/n и l/n.

Однако у меня никак не хватает фантазии на больше чем 2 стратегии: вход "по ходу" и вход "против хода". Другой вопрос что способов выделения моментов для принятия решений (то есть сигналов) может быть сколько угодно. Поэтому возможно первоочередной задачей для работы в этом направлении является договорённость об эталонном алгоритме генерации сигналов. Кстати, выходы стандартизировать будет может и потруднее. Хотя для зигзага это как раз легко.

Или же можно продолжать придумывать более богатый базис.

Алексей, по моему ты собираешься не только взять быка за рога, но и открутить ему голову. Не слишком ли круто ? :-)

ИМХО, фазовое пространство не обязательно должно быть линейным векторным, не обязательно также существование в нем не только двух, но даже одной операции над его элементами. Я полагаю, что есть только одно требование, которое должно быть учтено: параметры состояния системы, которые могут быть координатами фазового пространства, должны быть непрерывны во времени. Это требование обеспечивает непрерывность траектории системы в фазовом пространстве. Если нет этой непрерывности, то всякие попытки делать какие-то заключения о поведении системы даже в ближайшем будущем превращаются в бессмысленные потуги.

С другой стороны, если мы имеем непрерывную траекторию, то должно быть определено понятие близости точек. Из этого следует, что фазовое пространство должно быть метрическим. Вполне возможно, что явняй вид этой метрики даже не играет роли и может быть использована евклидова метрика. Однако, без этого вряд ли получится что-то сделать.

Поддерживаю. Я бы только не фиксировался на массовом желании. Аргументы такие.

Как известно, желание толпы задает положительную обратную связь. Чем больше желание, тем яснее понимает толпа куда бежать, тем больше в ту сторону увлекается народу и тем еще больше становится желание. Конец этой тенденции происходит, когда уже некого увлекать, т.е. когда желание максимально. Банки и крупные игроки пользуются этим и таким образом манипулируют толпой. Поэтому наиболее перспективным я бы считал поиск таких инструментов, которые отражают настроения банков и крупных игроков, и которые будут опережать желания толпы. Но это не в противовес "инструментам, которые отображают наилучшим способом это массовое желание", а в дополнение, для баланса, для полноты картины.

Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.

А вот с поиском инструментов сложнее. По-моему тут только один способ: гипотеза => реализация => анализ результата. Лучше, чтобы гипотеза была гениальной догадкой. Но это уже как повезет. Анализ результата - задача попроще. Для ее решения как раз и нужно фазовое пространство. Каждый контекст отображается в нем точкой. Если различные контексты "кучкуются" в фазовом пространстве, определяя таким образом соответствующие области, то это как раз то, что надо. Остается только определить границы этих областей и можно отправляться за получением Нобелевки к своему брокеру.

Их только две и есть. Нужно только учесть третий вариант - ничего не делать.

Но это не есть параметры состояния. Параметры состояния никакого отношения к стратегиям не имеют. Это параметры состояния !!! Поэтому, имхо, при выборе их надо вообще забыть, что такое сделка и все, что с ней связано.

У зигзага есть один недостаток - наличие параметров. Это лишает выделение контекстов однозначности. В то же время разговор в терминах настроений (хоть толпы, хоть маркетмейкеров) означает возможность однозначного разбиения на контексты.

Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".

То есть ты собираешься нарабатывать историческую базу контекстов по одному из параметров состояния? Но в этом случае ты им жертвуешь, из анализа его придётся исключить. Да и выбор будет в той или иной степени ориентирован не на конечную задачу (максимальный выигрыш при минимальном риске) а на оптимизацию этого задающего контекст параметра.

Для меня предпочтительнее выглядит как раз отбор по конечному критерию.

Не, неправильно понял.

Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.

Так вот, параметр ЗЗ (а у него, как мы знаем, один параметр) как раз и задает фильтр, который не лишает, а, наоборот, однозначно определяет контекст.

Но если ты не используешь этот параметр для выделения контекста, а, наоборот, используешь контекст для подгонки параметра, то ты переворачиваешь задачу с ног на голову. Конечно, в этом случае только и может получиться погоночный грааль.

Тем более. Вершины ЗЗ с правильно выбранным параметром и есть необходимые сигналы. И пожертвовать этим параметром ЗЗ я могу с легким сердцем. Тут, конечно, никто этого не знает и мы тоже сохраним это в секрете, что по ЗЗ (вместе с его параметром) торговать нельзя и потому он представляет из себя всего лишь средство графической разметки истории. Заметь, даже не анализа, а разметки. Так что параметр ЗЗ не может быть и не является параметром состояния. И вообще, что это за параметр состояния, который не меняется во времени ?

:) . Просто классический пример когда близкие формулировки имеют диаметрально противоположную начинку. Похоже в данном случае водораздел пролегает по следующему вопросу: Могут ли получающиеся в результате работы некоего алгоритма контексты быть разными? Другими словами, тождественен ли контекст алгоритму его выделения? Такое впечатление, что в твоей трактовке - да, тождественен. В моей - нет. Но мы можем пытаться их классифицировать, выделяя ограниченное число типов контекстов. В этой парадигме на твои аргументы легко находятся контраргументы.

В твоей трактовке этот выбор дело вкуса. А в моей - должен диктоваться типом контекста.

Вот вот, вот это ключевая точка расхождений. Параметр зигзага у меня не является параметром состояния. Параметр состояния это то, что определяет тип контекста (точнее его должна определять совокупность значений набора параметров состояния). А при разбиении по зигзагу получаются как пробойные, так и отбойные контексты.

Вот про подгонку параметра ЗЗ совершенно непонятное заключение, откуда необходимость подгонки в моей логике? После идентификации типа контекста я просто выбираю соответствующую стратегию.

Вершины ЗЗ не могут быть сигналами. Сигнал в моём определении - это момент времени для принятия решения. Поэтому момент фиксации вершины ЗЗ может быть сигналом, а сама вершина не может, ибо всегда определяется с запаздыванием.

Вот с этим согласен полностью :)