В догонку - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Martigue Bolls, Martigue Bolls?
Martin all the boy!
Да не. Я ж за куплет, а не за припев предлагал. В куплете там ритм другой. А припев и в оригинале один. Не будем мою переделку трогать.Да и содержание бы неплохо ближе к теме.)))
Непонятно. Что может быть логичней, чем формализовать торговый контекст? Он и является "особенностью", которую я формализую. Сами по себе атрибуты кот. потока - сфер.табун.
ну необязательно лошадка))) Например, имеем торговую идею: тренд скорее всего продолжится некоторое время, чем развернется. Она слишком общая и меет множество уточнений и реализаций. Даже понятие тренд можно формализовать десятком способов. Далее начинаем уточнять каждое понятие, получится туча вариантов. Многие из них привязаны к использованию времени, как неявно (например, тренд как движение более X пунктов за Y часов), так и явного - тренд продолжится только после 17 часов по GMT.
Выбирая за основу ЗЗ можно конечно и вернуться ко времени и т.д., как и при ругаемой тобой баровой дискретизации. Несовсем удобно и когда в руках молоток, все кажется гвоздем (с)
Короче, это уже конкретика и вполне может привести (и приводит) к результатам, но это исследование рынка через ЗЗ - удобная для выявления части закономерностей, что есть гуд. Но я бы не отрицал полезность времени во всех его проявлениях и не сбрасывал бы его со счетов :) Хотя возможно это просто тема другой ветки.
Не понял вопроса. Мы ищем не дискретность, а в первую очередь наглядность. Имея перед глазами такое преобразование исходной дискретизации по времени в дискретизацию по "псевдосигналам", мы теперь можем к этому представлению приложить то, что первоначально должно было быть фильтром. Но теперь этот "фильтр" превращается в самостоятельный индикатор, наложенный на новый график.
Наша идеальная задача - с самого начала сделать такое преобразование, чтобы к нему и не пришлось бы прикладывать что-то еще, т.е. чтобы система уже сразу была бы видна как прибыльная.
Ага. Нечто подобное мне и видится при "правильном" квантовании цены и времени в конверты-листы В5(ланшафт)-В4(портрет)-... и т.д.
Ведь мышиная возня на 15 пунктов нам не интересна.
Или я туплю контекст?
Не понял вопроса. Мы ищем не дискретность, а в первую очередь наглядность. Имея перед глазами такое преобразование исходной дискретизации по времени в дискретизацию по "псевдосигналам", мы теперь можем к этому представлению приложить то, что первоначально должно было быть фильтром. Но теперь этот "фильтр" превращается в самостоятельный индикатор, наложенный на новый график.
Да вот как раз с наглядностью без переделки терминального координирования по осям тут не очень. Из-за той же изначальной привязки ко времени. И целью является не наглядность, а именно поиск подходящей для обработки дискретности.
Наша идеальная задача - с самого начала сделать такое преобразование, чтобы к нему и не пришлось бы прикладывать что-то еще, т.е. чтобы система уже сразу была бы видна как прибыльная.
Да. Тогда я не совсем понял, на что я возражал абзацем раньше. Ладно.)))
Про предмет фильтрации. Не. Про цель! Мы, вообще, фильтруем для чего, чтобы отсечь что? Ага. На начальном этапе - шум, ложные колебания. Ложные колебания по какому критерию? Так по контекстному же!!! Но делаем это почему-то обычно по критерию временному. Ну не странно???
при любой фильтрации что-то выпадает. И это что-то может быть важным для одного метода выявления контекста и быть бесполезным для другого. Зависит от контекста. Все сводится к тому, как проще и однозначнее идентифицировать процессы протекающие на рынке. Да, у них свое внутреннее время, но обычное астрономическое может быть полезным во многих случаях. Время суток, недели и т.д само по себе значительный контекст для многих закономерностей. А тем более темп движения, который определяется через время. Торговля участников рынка привязана ко времени и его продолжительности многими способами. Начиная с того, что время пребывания и удержания позиции для многих определяется обычными часами. И кончая календарем функционирования рынков и отдельных инструментов.
Я не против поиска и формализации контекста с помощью ЗЗ. Против категорического отрицания смысла использовать время.
А какой контекст будет выделяться и как...
Сдаётся мне проблема именно в этом. Фреймируя (или барируя? :) ) по контексту мы ведь действительно оставляем одну часть исходной информации и отбрасываем другую. Вот этот-то выбор всё и решает. И только незнание что важно а что нет создаёт иллюзию свободы в подходе к фреймированию.
Что-то скользкий этот контекст какой-то, только покажется что я проникся и тут же новое пояснение всё рушит :) . Пора пожалуй глупый вопрос задать :) .
Вот пусть я фанат определённой торговой системы, MACD Sample с MATrendPeriod=26 для определённости. Вот я прогнал её на истории и выделил периоды когда она работает и когда она не работает. Это я фреймировал по контексту или нет?
Я не против поиска и формализации контекста с помощью ЗЗ. Против категорического отрицания смысла использовать время.
Вобщем я тоже сторонник сохранения возможности работать со временем, именно поэтому даже не пытался работать с представлением зигзагов в виде баров. С тиковым объёмом сложнее, есть впечатление что ДЦ время от времени просто меняют параметры фильтрации первичного потока котировок. Отправляя тем самым всю наработанную науку об их поведении в унитаз.
при любой фильтрации что-то выпадает. И это что-то может быть важным для одного метода выявления контекста и быть бесполезным для другого. Зависит от контекста. Все сводится к тому, как проще и однозначнее идентифицировать процессы протекающие на рынке. Да, у них свое внутреннее время, но обычное астрономическое может быть полезным во многих случаях. Время суток, недели и т.д само по себе значительный контекст для многих закономерностей. А тем более темп движения, который определяется через время. Торговля участников рынка привязана ко времени и его продолжительности многими способами. Начиная с того, что время пребывания и удержания позиции для многих определяется обычными часами. И кончая календарем функционирования рынков и отдельных инструментов.
Я не против поиска и формализации контекста с помощью ЗЗ. Против категорического отрицания смысла использовать время.
Да не отрицаю я время! Тем более "категорически". Я просто против его категорического единоначалия. И я также не являюсь фанатом (из чего вы сделали такой вывод?) формализации через ЗЗ. Может, вас навел на эту мысль топовый пост сабжа и мое маниакальное к нему возвращение с новыми версиями?))) Так это... просто "в догонку" к тому, что когда-то делал. Мало ли еще по каким темам мне тут захочется догнаться.)))