Стратегии управления капиталом. Мартингейл. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот он какой этот М. Значит нужна классификация для обсуждения?
Может начать с самого начала, с того момента когда появилось само понятие мартингейл(мартингал)
Вот он какой этот М. Значит нужна классификация для обсуждения?
Нет. В определение включено всё. Направление не имеет значения для отнесения к М.
Может начать с самого начала, с того момента когда появилось само понятие мартингейл(мартингал)
Мартингейл и мартингал -- разные понятия ))
Мартингейл и мартингал -- разные понятия ))
поясните в чем их разница?
Нет. В определение включено всё. Направление не имеет значения.
Простое увеличение ставки? 1-1.1-1.5-1.9 тоже мартингейл тогда?
Или всё же 1-2-4.. где при фиксации проиграша результат 1.
А класс супермартингейлов 1-3-7-15 где выиграш растёт 1-2-4?
Думаю следует размежеваться.
А то Мартингейл ругательство для некоторых.
Как и пересиживание. 3 пункта - пересиживание?
А 7?
;)
Простое увеличение ставки? 1-1.1-1.5-1.9 тоже мартингейл тогда?
Или всё же 1-2-4.. где при фиксации проиграша результат 1.
А класс супермартингейлов 1-3-7-15 где выиграш растёт 1-2-4?
Думаю следует размежеваться.
А то Мартингейл ругательство для некоторых.
Как и пересиживание. 3 пункта - пересиживание?
А 7?
;)
1. Да, простое увеличение ставки.
2. Про пересиживание уже отвечал выше, прочитайте
Как и пересиживание. 3 пункта - пересиживание?
А 7?
;)
Это зависит от дц, на некоторых это вооще МК )Согласен. Только вот момент этого самого открытия остается за кадром. как и допущения о возможном пороге ошибки.
дело не в ошибке. А в вероятностой природе игры. Все предусмотреть нельзя. Для примера игра с монеткой:
Играем в орлянку с противником у которого капитал бесконечен, у нас - конечный. Ставим всегда на орла.
1. Вариант задачи: Монетка честная (вероятность орел/решка=0.5/0.5) то для нас нет оптимальной стратегии и играть вообще нет смысла.
2. Вариант: Монетка нечестная (например орел/решка=0.6/0.4) то у нас преимущество и оптимальная стратегия всегда одна - входить каждый раз определенной долей от капитала, которая легко вычисляется. Не фиксированным лотом, а фиксированной долей.
3. Вариант: Как и в прошлом примере монетка на нашей стороне и еще монетка (или сам процесс выпадения) обладает памятью: после выпадения решки два и более раза подряд, выпадение орла увеличивается, например до 0.7. Тут по сути уже две игры. Первая как и в предыдущем примере и оптимальная доля капитала на ставку та же. Эту стратегию играем пока не выпало две решки подряд. Как только выпало и пока непрерывная серия решек не прервалась играем другую стратегию. Точнее играем другой долей от капитала. В данном случае она больше чем в первой стратегии потому что и вероятность выше.
4. Вариант: Вероятность выпадения орла увеличивается вместе с длиной непрерывных серий решек. Тогда для каждой непрерывной серии решек будет своя оптимальная доля которой нужно входить. Это и будет мартин. И эффективен он только в этом случае, когда наша игра последовательно становится все более выгодной для нас. Если она наоборот становится все менее выгодной например, то эффективно последовательное уменьшение ставки, что для рыночных систем м.б. реализовано в виде частичного закрытия позиции.
дело не в ошибке. А в вероятностой природе игры. Все предусмотреть нельзя. Для примера примерой с монеткой:
Играем в орлянку с противником у которого капитал бесконечен, у нас - конечный. Ставим всегда на орла.
1. Если монетка честная (вероятность орел/решка=0.5/0.5) то для нас нет оптимальной стратегии и играть вообще нет смысла.
2. Если монетка нечестная (например орел/решка=0.6/0.4) то у нс преимущество и оптимальная стратегия всегда одна - входить каждый раз определенной долей от капитала, которая легко вычисляется. Не фиксированным лотом, а фиксированной долей.
3. Как и в прошлом примере монетка на нашей стороне и еще монетка (или сам процесс выпадения) обладает памятью: после выпадения решки два и более раза подряд, выпадение орла увеличивается, например до 0.7. Тут по сути уже две игры. Первая как и в предыдущем примере и оптимальная доля капитала на ставку та же. Эту стратегию играем пока не выпало две решки подряд. Как только выпало и пока непрерывная серия решек не прервалась играем другую стратегию. Точнее играем другой долей от капитала. В данном случае она больше чем в первой стратегии потому что и вероятность выше.
4. Вероятность выпадения орла будет увеличиваться вместе с длиной непрерывных серий решек. Тогда для каждой непрерывной серии решек будет своя оптимальная доля которой нужно входить. Это и будет мартин. И эффектьивен он только в этом случае, когда наша игра последовательно становится все более выгодной для нас. Если она наоборот становится все менее выгодной например, то эффективно последовательное уменьшение ставки, что для рыночных систем м.б. реализовано в виде частичного закрытия позиции.
Я еще раз напомню - изначально предполагаем, что вначале мы оценили вероятность движения рынка в том или ином направлении...
А если форекс сводить к Вашему примеру - то и ТА не нужен.
И оценивать вероятность типа невозможно. Она всегда 50/50! (И монетка, кстати, памятью не обладает. Умножение вероятностей сработает.)
оторопь берёт. И даже винеровское блуждание или натянутая нитка мне ближе, и говорят о том, что мои цели рано или поздно будут достигнуты рынком.
;)