Стратегии управления капиталом. Мартингейл. - страница 3

Новый комментарий
 
paukas >>:

Мартингейл - увеличение размера ставки (позиции) при проигрыше.

Коротко и ясно.

А последовательность отложенных ордеров 1-2-5-11. что это?

Можно ли считать промежуточный убыток по позиции на первом срабатывании - убытком, требующим увеличения?

Если да - усреднение тоже Мартин.

Мне не всё ясно, если коротко. ;)

 

Сразу замечу, что последовательность 1-2-4-8... для меня не совсем корректна.

Тогда уже 1-2-5-11-23... :)

И так по каждому предложению.

Наверно можно дать определение иначе, например:


М[i]=M[0]+F(К,M[i-1]), где -

M[i] размер лота на i-том шаге,

если например функция увеличения F(K,i-1)=K*M[i-1], где -

K - сила увеличения, ( случай К=2. тогда будет 1-3-7).


В играх с фиксацией приграша простое удвоение ставки увеличивает риск несоизмеримый с фиксированным итоговым выиграшем - М[0].

На форексе

наверное уместно рассматривать случаи Мартингейла- как способа увеличения размера совокупной позиции, когда предполагаемый выигрыш растёт с каждым шагом.

 

Каждый вход мартина по сути отдельная система (вместе с последующим выходом). И протестировать доливки можно и нужно отдельно. Мартин эффективен тогда, когда каждый последующий вход эффективней предыдущего. Эффективней конечно с т.з. доход/риск, например ПФ. Увеличение позы д.б. при увеличении преимущества.

 
лот =1 K= 1
Profit(P)

Profit/Ка

питал(С)


 K=1.5
P P/C K=2.0
Р
 P/C K=2.5
P P/C K=3.5
P P/C
step = 0 1
1 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100%
step = 1 2
1 33% 2.5
1.5 43% 3.0
2.0 50% 3.5
2.5 56% 4.5
3.5 64%
step = 2 3
0 0% 4.8
1.3 15% 7.0
3.0 27% 9.8
5.3 37% 16.8
11.3 51%
step = 3 4
-2 -20% 8.1
-0.1 -1% 15.0
4.0 15% 25.4
11.1 28% 59.6
37.4 46%
step = 4 5
-5 -33% 13.2
-3.2 -11% 31.0
5.0 9% 64.4
24.8 24% 209.7
127.8 44%
step = 5 6
-9 -43% 20.8
-8.8 -17% 63.0
6.0 5% 162.1
58.0 22% 734.9
443.3 43%
step = 6 7
-14 -50% 32.2
-18.2 -22% 127.0
7.0 3% 406.2
140.1 21% 2 573.2
1 546.7 43%
step = 7 8
-20 -56% 49.3
-33.3 -25% 255.0
8.0 2% 1 016.6
344.2 20% 9 007.1
5 407.5 43%
 

но эта таблица не отражает специфики форекса! Проиграша же еще нет(при достаточном капитале!), т.е. выиграш будет совсем другим, а значит нужно считать от осреднения позиции и глубины отката. И результаты совсем другие. (добавлено: вправду не орлянка.)

На эту тему пока не обнаружил здесь ничего формализованного..

 
Sorento писал(а) >>

но эта таблица не отражает специфики форекса! Проиграша же еще нет(при достаточном капитале!), т.е. выиграш будет совсем другим, а значит нужно считать от осреднения позиции и глубины отката. И результаты совсем другие.

На эту тему пока не обнаружил здесь ничего формализованного..

Что значит "Проиграша же еще нет"?

 
paukas >>:

Что значит "Проиграша же еще нет"?

Пересиживаем. ;)

Но Вы не ответили на мой вопрос. Потому и не поняли.

 
Sorento писал(а) >>

Пересиживаем. ;)

Но Вы не ответили на мой вопрос. Потому и не поняли.

Ответил постом как раз перед Вашим. Не важно, закрыт убыток или нет. Рынок про это не знает.

Так что если "пересиживаете" - значит получили убыток

 

Кстати, о пересиживании... ;)

До какой глубины нераспределённого убытка считать его причиной флуктуацию рынка, или допустимой просадкой, а с какого - пересиживанием (с негативным оттенком к этому)?

Термин размыт в определениях, а значит можно бросаться им как хочешь. :0)

 
Sorento писал(а) >>

Кстати, о пересиживании... ;)

До какой глубины нераспределённого убытка считать флуктуацией рынка, или допустимой просадкой, а с какого - пересиживанием (с негативным оттенком к этому)?

Термин размыт в определениях, а значит можно бросаться им как хочешь. :0)

Это просто - до размера предполагаемого убытка.

12345678910...19
Новый комментарий
Причина обращения: