Волны эллиота. Почему эллиотчики ещё не подрались? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Андрей, брось ты это все. На автоматизацию EWP несколькими фирмами потрачены десятки килочеловекочасов. И результаты не вдохновляют. EWP - чрезвычайно размытая, расплывчатая область ТА, четких границ которой никто толком не знает.
Этому можно научиться, но только через уверенную работу вручную. И не нужно верить тем, кто говорит, что достаточно года-двух. Я в это не верю.
Я не подвергаю сомнению, что существуют волновики-профессионалы. Но я не верю, что хоть кто-нибудь научился профитно работать по Эллиотту, затратив на обучение меньше 5 лет. Невозможно научиться четко, уверенно выделять третью в третьей или С, не зная ничего об остальных волнах.
Да вот я как раз и придумал простой способ автоматизации...Согласен.. имхо результаты EWP не вдохновляют.
Впринцепи, волновой анализ не так уж плох, только по нему и торгую, НО!!! это не тот анализ которому учат умные трейдеры в умных книжках. Для меня это, в первую очередь анализ, который я сформулировал сам для себя, НО!!! учителями были именно те дядьки что писали умные книги. Получив базовые знания, я сам построил себе "свой анализ", поделюсь:
1. во-первых, (и самое главное) стоит определить какой характер имеет текущая волна (импульсный или коррекционный). Импульсы они быстрые и не имеют пересечения окончание волны 1 с окончанием волны 4, а коррекции то и дело пересекаются между собой. Определив характер волны, можно уже строить прогнозы и далее... т.е. в первую очередь определиться с характером той или иной волны.
2. После любой коррекции идет импульс, как и после импульса идет коррекция.
Т.е. я упростил до минимума саму теорию, оставив в ней только самое главное, конечно в правилах есть и нюансы, но их должен устанавливать сам трейдер, по правилам, которые диктует рынок на котором он работает.
имхо результаты EWP не вдохновляют.
Откуда такое разочерование??? Я наоборот, полон оптимизма, только на EWP и расчитываю. Все остальное (индикаторные методы) считаю подгонкой, и верю только в принцип, который по идее должен работать, но правда, это только идея...
Андрей, брось ты это все. На автоматизацию EWP несколькими фирмами потрачены десятки килочеловекочасов. И результаты не вдохновляют. EWP - чрезвычайно размытая, расплывчатая область ТА, четких границ которой никто толком не знает.
Этому можно научиться, но только через уверенную работу вручную. И не нужно верить тем, кто говорит, что достаточно года-двух. Я в это не верю.
Я не подвергаю сомнению, что существуют волновики-профессионалы. Но я не верю, что хоть кто-нибудь научился профитно работать по Эллиотту, затратив на обучение меньше 5 лет. Невозможно научиться четко, уверенно выделять третью в третьей или С, не зная ничего об остальных волнах.
ченто перченто
Откуда такое разочерование??? Я наоборот, полон оптимизма, только на EWP и расчитываю. Все остальное (индикаторные методы) считаю подгонкой, и верю только в принцип, который по идее должен работать, но правда, это только идея...
потому, что статистический анализ когда то проходил. Вот и всё. А оптимиза я полон, и именно потому, что и теорию вероятностей когда то проходил.
Андрей, посмотри Сванея "Elite Trader's Secrets", особенно статистическую часть работы. Графики распределений - это только одно направление, в котором можно использовать статистику, и оно не единственное.
Еще есть приложение к книге, в котором эти графики изложены в цифрах, но и того, что есть в книге, должно быть достаточно для общего вывода: явно выраженных пиков на Фибах не видно. Это не означает, что Фибы не работают; просто их надо иначе использовать.
Андрей, посмотри Сванея "Elite Trader's Secrets", особенно статистическую часть работы. Графики распределений - это только одно направление, в котором можно использовать статистику, и оно не единственное.
Еще есть приложение к книге, в котором эти графики изложены в цифрах, но и того, что есть в книге, должно быть достаточно для общего вывода: явно выраженных пиков на Фибах не видно. Это не означает, что Фибы не работают; просто их надо иначе использовать.
Действительно, ярких (и не ярких тоже) пиков на фибах нет. Зато есть пики на отношениях мгновенных частот (я мерял по ННТ отношение для соседних мод), причем такие, которые как раз и формируют волну 5-3. Доказать с каринками пока не могу, но большой кусок правды во всем этом есть.
Мне вот другое интересно. Логика примерно такая: если существуют волны Эллиота, то это означает наличие как минимум двух наложенных друг на друга колебательных мод в структуре рынка (кто знает поведение линейных систем, тот меня понимает). Это, в свою очередь, приводит нас к мысли о том, что в маркете как в колебательной системе энергия должна распределяться в среднем равномерно между степенями свободы. Отсюда вопрос: если соотношение частот приблизительно 1/5 (как у EW), и по отношению к рынку верна теорема о равнораспределении (в чем сомневаться причин нет, кажется, никаких) , то каково должно быть соотношение амплитуд? У меня тут ступор прежде всего из-за того, что не ясно, как именно считать среднюю мощность колебания на рынке (у меня получались исходя из разных предпосылок и ~f^2, и ~f^3). Если кто-то выскажется по этому поводу...
alsu:
Действительно, ярких (и не ярких тоже) пиков на фибах нет. Зато есть пики на отношениях мгновенных частот (я мерял по ННТ отношение для соседних мод), причем такие, которые как раз и формируют волну 5-3. Доказать с каринками пока не могу, но большой кусок правды во всем этом есть.
Мне вот другое интересно. Логика примерно такая: если существуют волны Эллиота, то это означает наличие как минимум двух наложенных друг на друга колебательных мод в структуре рынка (кто знает поведение линейных систем, тот меня понимает). Это, в свою очередь, приводит нас к мысли о том, что в маркете как в колебательной системе энергия должна распределяться в среднем равномерно между степенями свободы. Отсюда вопрос: если соотношение частот приблизительно 1/5 (как у EW), и по отношению к рынку верна теорема о равнораспределении (в чем сомневаться причин нет, кажется, никаких) , то каково должно быть соотношение амплитуд? У меня тут ступор прежде всего из-за того, что не ясно, как именно считать среднюю мощность колебания на рынке (у меня получались исходя из разных предпосылок и ~f^2, и ~f^3). Если кто-то выскажется по этому поводу...
Если отношение частот 1:5 то отношение амплитуд 1: 1/(корень квадратный из 5). Т.е. если амплитуда на Н4 200 пп, то на М60 100 пп. При увеличении частоты в четыре раза амплитуда уменьшается в два раза.
Только откуда это соотношение 1:5?? О чем это?